Стратегия дневной торговли по каналам RSI и EMA
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия позволяет совершать внутридневную короткую торговлю путем сочетания каналов с относительно слабым индикатором ((RSI) и 5-дневным индексом перемещения ((EMA)). Когда цена прорывает верхнюю часть канала EMA, и RSI поднимается с низких позиций, делать больше; когда цена падает ниже нижней части канала EMA, и RSI возвращается с высоких позиций, делать больше.
Стратегический принцип
Используйте 5-дневную ЭМА для определения максимальной и минимальной цены на ценовом канале. ЭМА может быстрее реагировать на изменения цен, и диапазон каналов более соответствует текущим рыночным колебаниям.
RSI может подсказывать перекуп и перепродажу. Параметр RSI составляет 6. Сверхкороткий период лучше подходит для внутридневной операции.
Условия покупки: цена вышла из колеи, а RSI поднялся с 30 до более чем 70, что свидетельствует о поддержке цен на акции, рынок возвращается к позитиву и делает больше сигналов.
Условия продажи: цена упала с рельса, а RSI упал с более чем 70 до 30, что указывает на то, что цена акций подверглась сильному удару, и рынок перешел в понижение, сделав дисконтный сигнал.
Стратегия “стоп-стрит”: после покупки сначала с риском 1:1 прибыль ликвидируется на 50%, остальное - на 1:2; после лизинга сначала с риском 1:1 прибыль ликвидируется на 50%, остальное - на 1:2.
Анализ преимуществ
Использование EMA-каналов для создания динамических карт поддержки и давления. Быстрая реакция на изменения цены повышает вероятность победы в сделке.
Индекс RSI позволяет избежать слепой торговли в отсутствие четкого сигнала, уменьшить ненужные сделки и снизить отступления.
Разница между риском и прибылью ясна. Позиции стоп-апп непосредственно отражают уровень прибыли, избегая чрезмерной жадности.
Стратегия проста, понятна, легко понятна и реализуема, подходит для краткосрочной торговли в течение дня.
Анализ рисков
Обычно в течение суток требуется больше времени и усилий, чем в обычные дни.
Риск прорыва остановки. Цены могут подскочить или перевернуться в виде V, и остановка не будет возможна.
Необходимо выбирать акции с высокой ликвидностью и большими колебаниями. Нельзя получать прибыль от акций с небольшим объемом торгов.
Ограниченный простор для оптимизации параметров. Циклы RSI и дни EMA относительно коротки, и оптимизация малоэффективна.
Направление оптимизации
Можно тестировать добавление других индикаторных фильтрующих сигналов, таких как добавление подтверждающего сигнала о том, что MACD делает больше пустоты.
Параметры RSI и EMA могут быть автоматически оптимизированы на основе технологий машинного обучения.
Можно объединить равнолинейную систему, чтобы определить направление рыночных тенденций в более высоких временных циклах и избежать обратной торговли.
Можно динамически регулировать коэффициент остановки, изменяя положение остановки в зависимости от степени волатильности рынка.
Подвести итог
Стратегия объединяет канал EMA и индикатор RSI, система правил позволяет четко определять время покупки и продажи, реализовывать внутридневную короткую торговлю. Использует стратегию динамического остановки, может блокировать разумную прибыль. Преимущества этой стратегии просты, понятны и не сложны для реализации, но внутридневные операции более трудоемки, требуют тщательного выбора подходящего вида торговли.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt
//@version=5
strategy("RSI and EMA Channel Daily Strategy", overlay=true)
// Indicators
ema_high = ta.ema(high, 5)
ema_low = ta.ema(low, 5)
rsi = ta.rsi(close, 6)
// Plot RSI and EMA
plot(ema_high, color=color.blue, title="EMA High")
plot(ema_low, color=color.red, title="EMA Low")
plot(rsi, color=color.orange, title="RSI")
// Buy Condition
buy_condition = close > ema_high and ta.crossover(rsi, 70)
// Sell Condition
sell_condition = close < ema_low and ta.crossunder(rsi, 30)
// Execute Buy with Take Profit Levels
if buy_condition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit 1", "Buy", limit=close + (close - low[1]))
strategy.exit("Take Profit 2", "Buy", limit=close + 2 * (close - low[1]))
// Execute Sell with Take Profit Levels
if sell_condition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit 1", "Sell", limit=close - (high[1] - close))
strategy.exit("Take Profit 2", "Sell", limit=close - 2 * (high[1] - close))