Стратегия внутридневного трейдинга по каналу RSI и EMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-27 16:57:09
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индекс относительной силы (RSI) и 5-дневный экспоненциальный скользящий средний (EMA) канал для реализации краткосрочной торговли в течение суток. Она длится, когда цена проходит через верхнюю рельсу канала EMA, и RSI поднимается с минимумов, и становится короткой, когда цена проходит через нижнюю рельсу канала EMA, и RSI падает назад с максимумов. Стратегия направлена на покупку низкого и продажу высокого, чтобы закрепить прибыль.

Принцип стратегии

Использовать самые высокие и самые низкие цены 5-дневного EMA для выделения ценового канала.
Индикатор RSI может обнаруживать перекупленные и перепроданные условия.
Условие покупки: цена прорывается через верхний рельс, и индекс RSI поднимается с ниже 30 до выше 70, что указывает на то, что цена акций получила поддержку, и рынок возобновил свой восходящий тренд, давая длинный сигнал.
Условия продажи: цена проходит через нижнюю рельсу и индекс RSI падает свыше 70 до ниже 30, что указывает на то, что цена акций понесла тяжелый удар, рынок стал медвежьим, давая короткий сигнал.
Стратегия получения прибыли: после покупки возьмите 50% прибыли сначала по соотношению риск-вознаграждение 1: 1, а остальные по соотношению 1: 2; после короткой продажи возьмите 50% прибыли сначала по соотношению риск-вознаграждение 1: 1, а остальные по соотношению 1: 2.

Анализ преимуществ

Используя канал EMA для привлечения динамической поддержки и сопротивления, он может быстро реагировать на изменения цен и улучшать уровень выигрыша торгов.
Индикатор RSI предотвращает слепую торговлю без четких сигналов, которые могут уменьшить ненужные сделки и выводы.
Уровень прибыли прямо отражает уровень прибыли, избегая чрезмерной жадности.
Стратегия проста и ясна, легко понятна и реализуема, подходит для краткосрочной торговли внутри суток.

Анализ рисков

Внутреннедневные операции требуют более частого мониторинга рынка, что требует больше времени и энергии.
Риск неудачи стоп-лосса. Цены могут разрываться или формировать V-образное изменение, делая стопы бесполезными.
Необходимо выбирать акции с хорошей ликвидностью и высокой волатильностью.
Ограниченное пространство для оптимизации параметров. Циклы для RSI и дней для EMA короткие, что делает эффекты оптимизации минимальными.

Руководство по оптимизации

Может тестировать добавление других индикаторов к сигналам фильтра, например, добавление MACD для подтверждения длинного/короткого.
Может автоматически оптимизировать параметры RSI и EMA на основе машинного обучения.
Может сочетаться с системами скользящих средних для определения направления тренда рынка в более высокие временные рамки, избегая торговли с противоположными тенденциями.
Может динамически регулировать коэффициенты прибыли и изменять уровень прибыли в соответствии с волатильностью рынка.

Резюме

Стратегия интегрирует канал EMA и индикатор RSI в систематическую структуру, которая может четко судить о сроках входа и выхода, реализуя краткосрочную торговлю в течение дня. Динамическая стратегия получения прибыли может зафиксировать разумную прибыль. Преимущество этой стратегии заключается в том, что она проста и легко понимается и реализуется, но внутридневные операции довольно утомительны. Необходимо выбирать подходящие продукты и тщательно торговать. Может еще больше улучшаться с помощью комбинаций с несколькими индикаторами, оптимизации параметров, оптимизации прибыли и т. Д.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt

//@version=5
strategy("RSI and EMA Channel Daily Strategy", overlay=true)

// Indicators
ema_high = ta.ema(high, 5)
ema_low = ta.ema(low, 5)
rsi = ta.rsi(close, 6)

// Plot RSI and EMA
plot(ema_high, color=color.blue, title="EMA High")
plot(ema_low, color=color.red, title="EMA Low")
plot(rsi, color=color.orange, title="RSI")

// Buy Condition
buy_condition = close > ema_high and ta.crossover(rsi, 70)

// Sell Condition
sell_condition = close < ema_low and ta.crossunder(rsi, 30)

// Execute Buy with Take Profit Levels
if buy_condition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit 1", "Buy", limit=close + (close - low[1]))
    strategy.exit("Take Profit 2", "Buy", limit=close + 2 * (close - low[1]))

// Execute Sell with Take Profit Levels
if sell_condition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit 1", "Sell", limit=close - (high[1] - close))
    strategy.exit("Take Profit 2", "Sell", limit=close - 2 * (high[1] - close))

Больше