Стратегия торговли по методу возврата к среднему значению Боллинджера

Обзор

Эта стратегия является средневзвешенной торговой стратегией, основанной на полосах Боллинджера. Она сочетает в себе средневзвешенную торговлю и механизм управления рисками, предназначенный для захвата краткосрочных возможностей поворота в трендовых рынках.

Стратегический принцип

Стратегия использует 20-дневную полосу Боллинджера для выявления чрезмерно расширенных областей цены. Когда цена приближается к верхней траектории, делайте пустоту; когда цена приближается к нижней траектории, делайте больше. Таким образом, вы можете получить прибыль, когда цена переворачивается.

Кроме того, стратегия также устанавливает стоп-лосс и стоп-стоп на основе ATR. Стоп-лосс устанавливается на то, что цена, превышающая среднюю линию, уменьшается в 2 раза ATR; стоп-стоп устанавливается на то, что цена увеличивается в 3 раза ATR. Это позволяет эффективно контролировать риск каждой сделки.

В частности, стратегия включает в себя следующие шаги:

1. Вычисление верхнего, нижнего и среднего направлений 20-дневных полос Боллинджера
2. Расчет 14-дневного ATR
3. Сделайте больше, когда цена всходит вниз; сделайте больше, когда цена всходит вниз
4. Стоп-лосс - это цена минус 2 ATR, а стоп-стоп - это цена плюс 3 ATR.
5. Стоп-лосс - это цена плюс 2 ATR, а стоп-стоп - это цена минус 3 ATR.

Анализ преимуществ

Основные преимущества этой стратегии:

1. Сверхширокие зоны цены, эффективно оцениваемые с помощью полос Боллинджера
2. В сочетании со среднезначной регрессией можно получить прибыль при обратном движении.
3. Настройка ATR Stop Loss Stop, чтобы строго контролировать риск
4. Отслеживание показало хорошие результаты, исторические данные многократно прибыли

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Риск неудачи поворота. Возможны колебания цены, которые не следуют за средним возвращением и продолжают движение после появления сигнала поворота.
2. Риск, что стоп-потери будут пропущены. Неожиданные события на рынке могут привести к скачку цены, что приведет к пропуску заданного стоп-потери
3. Риск оптимизации параметров. В зависимости от рыночных условий параметры должны быть скорректированы, иначе это повлияет на эффективность стратегии

Ответ:

1. Строгое соблюдение правил стоп-лосса и контроль одиночных потерь
2. Оптимизация параметров, адаптация к текущим рыночным условиям
3. Использование опционов или других инструментов для хеджирования риска взлома

Направление оптимизации

Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих областях:

1. Тестирование различных равнолинейных систем для поиска оптимального сочетания параметров

2. добавление фильтрующих условий, торговля после определения тренда

3. Настройка кратности ATR, оптимизация размера стоп-стоп

4. Присоединение к механизмам динамического выхода, связанным с структурой рынка

Это поможет в дальнейшем повысить стабильность и доходность стратегии.

Подвести итог

В целом, стратегия среднемесячного возвращения по Bollinger Bands, в сочетании с оценкой тенденции и контролем риска, является эффективной стратегией торговли на коротких линиях. Благодаря постоянной оптимизации и обогащению, ожидается стабильная и высококачественная прибыль.