Стратегия торговли реверсией Bollinger Band Mean

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-27 17:18:26
Тэги:

Обзор

Это средняя стратегия реверсионной торговли, основанная на полосах Боллинджера. Она сочетает в себе среднюю реверсионную торговлю и механизмы управления рисками для захвата краткосрочных возможностей реверсии на трендовых рынках.

Логика стратегии

Стратегия использует 20-дневные полосы Боллинджера для выявления перенапряженных ценовых зон. Она становится короткой, когда цена приближается к верхней полосе, и длинной, когда цена приближается к нижней полосе, получая прибыль от возможных переворотов.

Он также устанавливает стоп-лосс и прибыль на основе ATR. Стоп-лосс устанавливается по цене, прерывающей скользящую среднюю минус 2 раза ATR. Прибыль устанавливается по цене плюс 3 раза ATR. Это эффективно контролирует риск на сделку.

В частности, стратегия включает в себя:

Расчет 20-дневных полос Боллинджера верхняя полоса, нижняя полоса и скользящая средняя
Расчет 14-дневного ATR
Долгое, когда цена пересекает нижнюю полосу; короткое, когда цена пересекает верхнюю полосу
Установите стоп-лосс по цене минус 2 раза ATR и возьмите прибыль по цене плюс 3 раза ATR при длинном
Установите стоп-лосс по цене плюс 2 раза ATR и получите прибыль по цене минус 3 раза ATR при коротком

Анализ преимуществ

Основными преимуществами являются:

Боллингерские полосы эффективно идентифицируют перерасширенные ценовые зоны
Прибыль от реверсий через среднее реверсию
ATR прекращает устанавливать меры контроля риска
Положительные результаты обратных тестов с несколькими прибыльными сделками

Анализ рисков

Потенциальные риски включают:

Риск неудачной реверсии, если цена продолжит развиваться
Стоп-лосс предотвращает риск от ценовых разрывов
Оптимизация параметров, необходимая для изменения рынков

Решения:

Строго соблюдать правила стоп-лосса для ограничения потерь на одну сделку
Оптимизировать параметры для соответствующих текущим рынкам
Использование опционов или других инструментов для хеджирования риска дефицита

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована путем:

Испытание различных скользящих средних для лучших параметров
Добавление фильтров для улучшения определения тренда
Настройка кратных ATR на тонко настроенные остановки и пределы
Включение динамических механизмов выхода, основанных на рыночных режимах

Это еще больше повысит стабильность и уровень доходности.

Резюме

В целом, стратегия реверсии среднего значения полосы Боллинджера с фильтрами тренда и управлением рисками показала положительные результаты.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-08-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Mean Reversion with Risk Management", overlay=true)

// Inputs for Bollinger Bands and Risk Management
length = input(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossATRMult = input(2.0, title="Stop Loss ATR Multiplier")
takeProfitATRMult = input(3.0, title="Take Profit ATR Multiplier")

// Bollinger Bands Calculation
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)

// ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = atr(14)

// Trading Conditions
longCondition = crossover(src, lower)
shortCondition = crossunder(src, upper)

// Order Execution with Stop Loss and Take Profit
if (longCondition)
    sl = src - stopLossATRMult * atr
    tp = src + takeProfitATRMult * atr
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=sl, limit=tp)

if (shortCondition)
    sl = src + stopLossATRMult * atr
    tp = src - takeProfitATRMult * atr
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=sl, limit=tp)

Больше