Двухфакторная комбинированная стратегия торговли с разворотом

Обзор

Эта стратегия сначала использует сигналы обратного ценообразования для торговли, а затем фильтрует в сочетании с индикаторами фильтрации тенденции, чтобы реализовать двойной факторный драйв. В частности, в части обратного ценообразования используется система 123 обратного трейдинга, а в части фильтрации тенденции используется система экстрагирования трендов (Extracting The Trend, ETT), которые в сочетании образуют двойной факторный драйв.

Стратегический принцип

Часть обратного курса использует систему 123 обратного курса. Эта система была разработана Ульфом Дженсеном в книге “Как я мог трижды увеличить свои деньги на рынке фьючерсов” на стр. 183.

1. Цена закрытия на день раньше, чем на два дня раньше
2. Текущая цена закрытия выше, чем цена закрытия предыдущего дня
3. 9 дней медленного движения, K-линия ниже 50.

При выполнении вышеперечисленных условий возникает сигнал покупки; наоборот, когда

1. Цена закрытия за предыдущий день выше, чем за два предыдущих дня
2. Текущая цена закрытия ниже, чем цена закрытия за предыдущий день
3. 9-я скоростная линия K выше 50.

При выполнении вышеуказанных условий появляется сигнал продажи.

Цель этой части системы обратной торговли заключается в том, чтобы запечатлеть движение цены при кратковременном обратном движении.

Тренд-фильтрационная часть использует систему извлечения трендов ((ETT) 。 Система ETT определяет направление тренда с помощью комбинации эффективных колебаний и средних линий 。 В этой стратегии ее основная роль заключается в проверке сигналов об обратном движении цены и избежании обратных операций при отсутствии четкой тенденции 。

Эта стратегия объединяет торговые сигналы двух подстратегий, в конечном итоге обеспечивая обратную торговлю, управляемую двумя факторами.

Анализ преимуществ

Двойная комбинация реверсивной торговой стратегии использует комбинацию подстратегий, объединяющих свои преимущества, которые проявляются в следующем:

1. 123 Обратная стратегия, способная улавливать краткосрочные повороты цен oppurtunities
2. Стратегия ETT эффективно отфильтровывает сценарии без четкого тренда и предотвращает риск обратной торговли
3. Двойной драйвер улучшает качество сигнала

Таким образом, эта стратегия может эффективно отфильтровывать неэффективные обратные сигналы и, при правильном суждении тенденции, проводить обратные операции, что повышает общую производительность торговой системы.

Анализ рисков

Основные риски, связанные с двуфакторной комбинацией, заключаются в следующем:

1. Риск того, что цена продолжит движение по первоначальному тренду после обратного хода. Например, если параметры компилятора установлены неправильно, обратные сигналы генерируются слишком часто, что приводит к упущению возможностей тренда.
2. Риски, связанные с ошибкой суждения в стратегии ETT. Сама стратегия ETT также может вызывать ошибку суждения, что приводит к обратным торговым потерям.
3. Риски, связанные с самим двойным фактором. Вероятность того, что два торговых сигнала будут одновременно ошибочными, ниже, чем вероятность ошибочного решения одного сигнала, но вероятность ошибочного решения одновременно остается, что увеличивает убытки.

Для снижения вышеуказанных рисков можно рассмотреть возможность корректировки параметров компилятора, оптимизации стратегии обратного обращения и стратегии ETT, чтобы сделать суждения более точными, а также надлежащим образом ослабить пределы остановки для обратной торговли. На практике также необходимо полностью учитывать риски, связанные с двойным фактором, контролирующим размер позиции.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров системы обратного отсчета, чтобы найти лучшие комбинации параметров
2. Оптимизация параметров системы ETT для повышения точности трендовых суждений
3. Попробуйте другие стратегии ценового возврата с комбинацией ETT
4. Увеличение механизма контроля масштаба позиции
5. Добавить дополнительные факторы стимулирования

При сохранении стратегического мышления и логики основных торговых сигналов, оптимизация с помощью параметров и комбинаций может дать лучшие результаты обратной связи.

Подвести итог

Двухфакторная комбинационная стратегия обратного трейдинга реализует торговую систему, основанную на многофакторных суждениях, путем органического сочетания сигналов обратного ценового сигнала с сигналом фильтрации тенденции. По сравнению с одним обратным сигналом, эта стратегия может лучше гарантировать захват краткосрочного обратного ценового сигнала и избежать ложных сигналов в сценариях неочевидного тренда, что повышает качество сигнала.