Двухфакторная стратегия реверсионной торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-27 17:22:31
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сначала использует сигналы переворота цены для торговли, а затем сочетает в себе индикаторы фильтрации тренда для скрининга, реализуя двойную систему, основанную на факторах.

Логика стратегии

В части перемены цены используется система 123 перемены. Эта система взята из книги "Как я утроил свои деньги на рынке фьючерсов" Ульфа Дженсена, страница 183.

Предыдущее закрытие ниже закрытия 2 дня назад.
Текущее закрытие выше предыдущего закрытия
9-дневный медленный стохастический показатель ниже 50

При выполнении вышеперечисленных условий генерируется сигнал покупки.

Предыдущий закрытие выше, чем закрытие 2 дня назад
Текущее закрытие ниже предыдущего закрытия
9-дневный быстрый стохастик выше 50

Сгенерируется сигнал продажи.

Целью этой системы реверсии является захват краткосрочных реверсий, когда цены формируют временную обратную динамику.

Система ETT определяет направление тренда через комбинацию фильтра и скользящей средней. В этой стратегии ее основная функция заключается в проверке сигналов переворота цены, избегая операции переворота, когда нет четкой тенденции.

Эта стратегия сочетает в себе торговые сигналы обеих подстратегий, в конечном итоге реализуя двойной фактор управляемой системы обратной торговли.

Анализ преимуществ

Стратегия двойного фактора обратной торговли объединяет преимущества каждой подстратегии путем сочетания:

123 система обращения может захватить краткосрочные возможности обращения
Система ETT может эффективно отфильтровывать сценарии без четкой тенденции, избегая риска обратной торговли
Двойной фактор повышает качество сигнала

Таким образом, эта стратегия может эффективно отфильтровывать недействительные сигналы обратного движения.

Анализ рисков

Стратегия двойной реверсионной торговли имеет следующие основные риски:

Неправильное настройка параметров компилятора может привести к чрезмерно частому генерированию сигналов об обратном движении, что приведет к отсутствию возможностей для развития тренда.
Риск от ошибки в оценке системы ETT. Система ETT также имеет ошибки в оценке, что приводит к убыткам при обратной торговле.
Несмотря на меньшую вероятность, все еще существует вероятность того, что оба торговых сигнала одновременно будут делать неправильные суждения, что усиливает потери.

Для уменьшения вышеуказанных рисков следует учитывать корректировку параметров компилятора, оптимизацию стратегий обратного и ETT для лучшего суждения, а также надлежащее расширение диапазона стоп-лосса для обратной торговли.

Оптимизация

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать параметры системы обратного движения для лучшей комбинации параметров
Оптимизировать параметры системы ETT для более высокой точности суждения
Попробуйте комбинировать другие стратегии изменения цены с ETT
Добавить механизм управления размером позиции
Водите больше факторов

При неизменности логики стратегии и ключевых торговых сигналов можно ожидать лучших результатов бэкстеста с помощью оптимизации параметров и комбинаций.

Заключение

Двухфакторная стратегия обратной торговли органично сочетает в себе сигналы обратной торговли и фильтрацию трендов для системы многофакторного суждения. По сравнению с едиными стратегиями обратной торговли, эта стратегия может лучше улавливать краткосрочные изменения цен, избегая ложных сигналов при отсутствии четкой тенденции, тем самым улучшая качество сигнала.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Extracting The Trend
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Mar 2010
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


ETT(Length,Delta,Trigger) =>
    pos = 0
    xBandpassFilter = 0.0
    xPrice = hl2
    beta = cos(3.1415 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / cos(3.1415 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
    xBandpassFilter := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(xBandpassFilter[1]) - alpha * nz(xBandpassFilter[2])
    xMean = sma(xBandpassFilter, 2 * Length)
    pos :=iff(xMean > Trigger, 1,
	       iff(xMean < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))     
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Extracting The Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthETT = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posETT = ETT(LengthETT,Delta,Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posETT == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posETT == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше