Стратегия прорыва тренда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-27 17:34:31
Тэги:

Обзор

Стратегия прорыва тренда - это количественная стратегия, которая оценивает рыночные тенденции и сделки путем расчета волатильности цен. Стратегия использует формулу (высокий-низкий) / близкий для расчета волатильности цены свечей и далее обрабатывает ее через скользящую среднюю, чтобы судить о том, происходит ли обратный тренд. Когда волатильность выше среднего уровня за последний период, может возникать новая тенденция.

Логика стратегии

Основной индикатор этой стратегии - (высокий-низкий) /близкий, который отражает амплитуду свечи. Стратегия сначала рассчитывает этот индикатор, затем берет его абсолютное значение и вычисляет простую скользящую среднюю. Если абсолютное значение текущего индикатора волатильности свечи выше скользящей средней стоимости за период, это означает, что может формироваться новая тенденция.

В частности, стратегия включает следующие шаги:

Расчет (высоко-низко) /близко как индикатор волатильности
Принять абсолютное значение показателя волатильности и рассчитать простую скользящую среднюю
Сравнение текущей волатильности свечей с скользящей средней за период (ввод пользователя)
Если текущая волатильность больше скользящей средней, формируют длинный сигнал; если меньше, формируют короткий сигнал
Сделать длинные или короткие позиции на основе направления сигнала

Стратегия также содержит графику индикаторов, изменение цвета свечей и другие визуализации для интуитивного суждения о тренде.

Преимущества

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Простой и прямой принцип, легко понятный и реализуемый
Использование волатильности цен для оценки изменения рыночной тенденции, отсутствие фиксированной структуры показателей
Настраиваемые параметры для корректировки чувствительности суждения
Хороший интуитивный эффект в сочетании с графикой индикатора и изменением цвета
Может сглаживать шум и улавливать среднесрочные и долгосрочные тенденции

В целом, эта стратегия прорывает образ мышления традиционного суждения о показателях и фокусируется только на самой волатильности цен, чтобы гибко улавливать потенциальные изменения тренда.

Риски

К основным рискам этой стратегии относятся:

Слишком чувствительный к волатильности рынка, может генерировать несколько недействительных сигналов
Рассматривайте только волатильность цен, игнорируйте другие факторы
Неправильные настройки параметров могут пропустить тенденции или привести к ошибочным суждениям
Невозможно различить среднесрочные долгосрочные тенденции и краткосрочные корректировки

Эти риски связаны в основном с чрезмерной зависимостью стратегии от волатильности цен для определения рыночных тенденций.

Руководство по оптимизации

К основным направлениям оптимизации этой стратегии относятся:

Сочетание объема торговли и других показателей для определения достоверности тренда
Добавить модели машинного обучения для оценки качества сигнала
Оптимизировать параметры для улучшения эффектов сглаживания
Различить среднесрочные долгосрочные тенденции и краткосрочные корректировки
Комбинировать с стратегиями остановки потери для контроля потери по сделке

Эти меры оптимизации могут уменьшить вероятность ошибочных сделок и повысить рентабельность стратегии. В частности, добавление индикаторов и моделей для определения действительности сигнала может значительно уменьшить недействительные сигналы. Кроме того, стратегии стоп-лосса также необходимы для контроля одиночных потерь сделок и обеспечения общей доходности.

Резюме

Эта стратегия раскрытия тренда оценивает изменения тренда на рынке путем расчета волатильности цен. Принцип прост и прямой, а использование гибкое с настраиваемыми параметрами для корректировки чувствительности. Стратегия имеет преимущество захвата изменений тренда, но также имеет некоторые риски. Мы можем улучшить ее путем оптимизации показателей суждения, установления моделей фильтрации, корректировки параметров и т. Д., Чтобы сделать стратегию более стабильной и надежной. В целом эта стратегия предоставляет новую идею для определения изменений тренда на рынке и стоит дальнейших исследований и оптимизации.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v2.0 25/10/2017
//
//  This histogram displays (high-low)/close
//  Can be applied to any time frame.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="(H-L)/C Histogram Backtest", precision = 2)
input_barwidth = input(4, title="Bar Width")
input_barsback = input(1, title="Look Back")
input_percentorprice = input(false, title="% change")
input_smalength = input(16, title="SMA Length")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = (high-low)/close
xPriceHL = (high-low)
xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice * 100, xPriceHL)
xPrice1SMA = sma(abs(xPrice1), input_smalength)
pos = 0.0
pos := iff(xPrice1SMA[input_barsback] > abs(xPrice1), 1,
	   iff(xPrice1SMA[input_barsback] < abs(xPrice1), -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(abs(xPrice1), color=green, style = histogram, linewidth = input_barwidth, title="Change")
plot(xPrice1SMA[input_barsback], color=red, title="SMA")

Больше