Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-28 12:00:27
Тэги:

Обзор: Эта стратегия основана на классической торговой стратегии кроссовера скользящих средних. Она использует двойные скользящие средние, включая простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), переменную взвешенную скользящую среднюю (VWMA) и ходовую скользящую среднюю (HMA).

Принцип: Основной логикой стратегии является двойной кроссовер скользящей средней. При расчете двух скользящих средних с различными параметрами, сигнал покупки генерируется, когда быстрый скользящий средний пересекает медленный, и сигнал продажи генерируется, когда быстрый скользящий средний пересекает медленный.

Анализ преимуществ: основными преимуществами двойной стратегии перекрестного движущегося среднего являются простота и простота работы. Только с одним сигналом можно получить наиболее базовое суждение о тренде без слишком большого количества параметров и корректировок, что очень подходит для начинающих трейдеров. Кроме того, различные типы движущихся средних тестируются для оптимизации различных комбинаций.

Анализ рисков: основной риск этой стратегии заключается в том, что обычные стратегии перекрестного перемещения скользящих средних будут иметь много ложных сигналов, что приведет к множеству небольших прибылей и плоских позиций, что повлияет на общую доходность. Кроме того, фиксированные настройки длины скользящих средних быстро и медленно могут потерпеть неудачу в определенных циклах.

Направления оптимизации: 1) Испытать различные периоды, чтобы определить оптимальное сочетание пересечений скользящих средних; 2) рассмотреть возможность введения второго набора параметров скользящих средних и индикаторов RSI, чтобы помочь в суждении, чтобы уменьшить ложные сигналы; 3) Ввести суждение о состоянии, основанное на постепенном изменении индикатора MA, вместо простого перекрестка, чтобы получить более надежное перекрестное суждение.

Резюме: Эта стратегия использует основу традиционной стратегии перекрестного перемещения скользящих средних для тестирования двойных скользящих средних для поиска оптимальной комбинации периодов скользящих средних. В то же время она добавляет суждения о стоп-лос на основе ROC и цены скользящей средней. В целом это простая и простая в использовании стратегия двойных скользящих средних, которая соответствует количественной логике торговли. Кроме того, богатые идеи оптимизации также обеспечивают пространство для дальнейшего развития этой стратегии.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//study(title="MA Crossover Strategy", overlay = true)
strategy("MA Crossover Strategy with MA Turning Point Exits", overlay=true)
src = input(close, title="Source")

price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(5, title="1st MA Length")
type1 = input("HMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA", "HMA", "VWMA"])

ma2 = input(7, title="2nd MA Length")
type2 = input("HMA", "2nd MA Type", options=["SMA", "EMA", "HMA", "VWMA"])

f_hma(_src, _length)=>
    _return = wma((2*wma(_src, _length/2))-wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))
price1 = if (type1 == "SMA")
    sma(price, ma1)
else
    if (type1 == "EMA")
        ema(price, ma1)
    else
        if (type1 == "VWMA")
            vwma(price, ma1)
        else
            f_hma(price, ma1)
    
price2 = if (type2 == "SMA")
    sma(price, ma2)
else
    if (type2 == "EMA")
        ema(price, ma2)
    else
        if (type2 == "VWMA")
            vwma(price, ma2)
        else
            f_hma(price, ma2)

//plot(series=price, style=line,  title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=line,  title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)
plot(series=price2, style=line, title="2nd MA", color=green, linewidth=2, transp=0)


longCondition = crossover(price1, price2)
if (longCondition) // and time>timestamp(2018,6,1,9,30)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = crossunder(price1, price2)
if (shortCondition) // and time>timestamp(2018,6,1,9,30)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

lookback1 = input(1, "Lookback 1")
roc1 = roc(price1, lookback1)

ma1up = false
ma1down = false
ma2up = false
ma2down = false

ma1up := nz(ma1up[1])
ma1down := nz(ma1down[1])
ma2up := nz(ma2up[1])
ma2down := nz(ma2down[1])

trendStrength1 = input(2, title="Minimum slope magnitude * 100", type=float) * 0.01

if crossover(roc1, trendStrength1)
    ma1up := true
    ma1down := false
    
if crossunder(roc1, -trendStrength1) 
    ma1up := false
    ma1down := true

shortexitCondition = ma1up and ma1down[1]
if (shortexitCondition)
    strategy.close("Short")

longexitCondition = ma1down and ma1up[1]
if (longexitCondition)
    strategy.close("Long")

Больше