Стратегия Ichimoku Kinko Hyo Long и Short
ChaoZhang
Обзор
Стратегия была разработана на основе системы сбалансированных сделок. Основная идея заключается в том, чтобы в сочетании с уравнительными теоретическими показателями сбалансированных сделок и правилами управления капиталом, идентифицировать возможности для краткосрочных и многократных сделок.
Стратегический принцип
Стратегия использует классическую систему сбалансированности с первого взгляда в качестве основного эталона. Основные компоненты включают в себя:
Поворотная линия: средняя линия. Отражает среднемесячные тенденции.
Основная линия: долгосрочная. Отражает долгосрочные тенденции.
Передовая линия: линия прогнозирования будущего.
Отсталая линия: линия прошлого. Отражает тенденции прошлого.
На этой основе в стратегии были внесены следующие изменения:
Параметры времени были выбраны в соответствии с теорией нечетных квадратов, чтобы соответствовать рыночным законам.
Увеличение правил управления капиталом, включая ограничение потери, остановки и размер позиции, чтобы контролировать риск торговли.
С другой стороны, можно скорректировать диапазон откликов, чтобы сделать тестирование стратегий более полным.
В частности, условия многоголового входа включают в себя переходную линию, проходящую через базовую линию, отстающую линию выше цены, цену выше облачной карты, облачную карту, прогнозирующую будущий бычий рынок и т. Д.
Правила по управлению капиталом требуют многоголовый стоп на 30%, стоп на 5%; стоп на пустой голове превышает ATR в 3 раза по линии поворота.
Анализ преимуществ
Преимущества данной стратегии в сочетании с пропорциональными показателями и управлением капиталом проявляются в следующем:
Система первичного равновесия сама по себе отражает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тенденции.
Параметры оптимизации теории нечетных квадратов в соответствии с статистическими законами рынка.
Правила управления капиталом эффективно контролируют одиночные потери и гарантируют, что прибыль превышает потери.
Область отслеживания регулируется, тестирование более полное.
В целом, эта стратегия имеет большую практическую полезность, учитывая тенденции, выбор параметров, контроль риска и другие факторы.
Анализ рисков
Основные риски, связанные с этой стратегией, заключаются в следующем:
Система сбалансированности первого взгляда легко поддается обману, что приводит к ненужному вхождению. Можно использовать дополнительные индикаторы для фильтрации сигналов.
Фиксированные правила остановки убытков легко поддаются замене, можно ввести динамические.
Данные отслеживания не полны, и эффективность стратегии может быть завышена. Требуется больше времени и больше рынков для отслеживания.
Эта стратегия лучше подходит для трендовых рынков, которые могут плохо выступать в консолидации. Можно оптимизировать условия входа, чтобы идентифицировать тенденции.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Добавление фильтрации показателей, повышение качества приема.
Динамический стоп-стоп. Например, прорыв средней линии N-кратного ATR для стоп-стоп, падение поддерживающей точки стоп.
Проверка многовидовой обратной проверки. Проверка стабильности стратегии на большем количестве рынков и более длительных данных.
Разделение тенденций и обобщение рынка. Оптимизация механизмов входа, чтобы адаптироваться к различным ситуациям.
Подвести итог
Стратегия учитывает тенденции, управление капиталом и другие факторы, использует индикаторы первичного равновесия для выявления коротких многосторонних торговых возможностей; одновременно использует правила управления рисками для контроля одиночных потерь. По сравнению с первоначальной системой первичного равновесия, существенно улучшена. С дальнейшей оптимизацией эта стратегия может стать очень практичной краткосрочной стратегией.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// Author Obarut
//@version=5
strategy("İchimoku Strategy With MM Short-Long",overlay=true,process_orders_on_close=true)
//Ichimoku Inputs
ts_period = input.int(8, minval=1, title="Tenkan-Sen Period")
ks_period = input.int(16, minval=1, title="Kijun-Sen Period")
ssb_period = input.int(24, minval=1, title="Senkou-Span B Period")
cs_offset = input.int(16, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(8, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
// Back Testing Period Inputs
fromday = input.int(defval=1,title="Start Date",minval=1,maxval=31)
frommonth = input.int(defval=1,title="Start Month",minval=1,maxval=12)
fromyear = input.int(defval=1980,title="Start Year",minval=1800, maxval=2100)
today = input.int(defval=1,title="En Date",minval=1,maxval=31)
tomonth = input.int(defval=1,title="End Month",minval=1,maxval=12)
toyear =input.int(defval=2100,title="End Year",minval=1800,maxval=2200)
start=timestamp(fromyear,frommonth,fromday,00,00)
finish=timestamp(toyear,tomonth,today,00,00)
timewindow= time>=start and time<=finish
//Ichimoku Componenets Calculation Function
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_period)
kijun = middle(ks_period)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_period)
//Senkou Span Lines slopes
slopetenkan=(tenkan-tenkan[2])/tenkan
slopekijun= (kijun-kijun[2])/kijun
//Avarage True Range
atr = ta.atr(14)
//Senkou Span Lines
ss_above = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_below = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Price Distance From Tenkan
distance = close - tenkan
// Price Distance from Kijun
distancek = close - kijun
// Entry/Exit Signals
tk_cross_kijun_bull = tenkan >= kijun//Tenkan Sen is greater than or equal to Kijun Sen
tk_cross_kijun_bear = tenkan <= kijun//Tenkan Sen is smaller than or equal to Kijun Sen
cs_cross_bull = close > high[cs_offset-1]//Chikou is above the price
cs_cross_bear = close < close[cs_offset-1]//Chikou is below the price
price_above_kumo = close > ss_above//Price is above the Kumo cloud
pbsenkA = close < ss_above // Price is below the Senkou Span which is higher
pasenkB = close > ss_below// Price is above the Senkou span which is lower
price_below_kumo = close < ss_below // Price is below Kumo cloud
future_kumo_bull = senkouA > senkouB and (ta.roc(senkouA,3)>0) and (ta.roc(senkouB,3)>=0) // Future Kumo cloud is bullish
pbtenkan=close<tenkan
tkbelowkij=tenkan<kijun
future_kumo_bear = senkouA < senkouB//Future Kumo cloud is bearish
// Price Distance From Tenken
disbull = distance < 2*atr
//Price Distance From Kijun
disbullk = distancek < 3*atr
//Price Above Tenkan Condition
patk = close > tenkan
// Kijun Above Senkou Span Condition
kjasenkA = kijun > ss_above
// Price Below Kijun Condition
pbkijun = close < kijun
//Consolidation Tenkan and Kijun are inside Kumo cloud
kijuninsidekumo= kijun<ss_above and kijun>ss_below
tenkaninsidekumo= tenkan<ss_above and tenkan>ss_below
consolidation=kijuninsidekumo and tenkaninsidekumo
//Bullish Entry Condition
bullish= tk_cross_kijun_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and future_kumo_bull and disbull and patk
and not consolidation
//Bullish exit
bearish=tk_cross_kijun_bear and pbsenkA and cs_cross_bear and future_kumo_bear
or price_below_kumo
// Bearish Entry Condition
bearish2=tk_cross_kijun_bear and pbtenkan and tkbelowkij and tkbelowkij and cs_cross_bear and future_kumo_bear
if(bullish and timewindow and long_entry )
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if(bearish2 and timewindow and short_entry)
strategy.entry("Short Entry",strategy.short)
// Bearish Condition
lastentryprice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
// Take Profit or Stop Loss in Bearish
exit1= (close-tenkan)>3*atr and slopetenkan<=0
exit2= (close-lastentryprice)>5*atr and close<(tenkan-0.04*atr)
if(bearish and timewindow and not short_entry or exit1 or exit2 or (close>1.30*lastentryprice ) or (close< 0.95*lastentryprice))
strategy.close("Long Entry")
if(bullish and timewindow and not long_entry)
strategy.close("Short Entry")
if(time>finish)
strategy.close_all("time up")
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#2e640e, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(17, 122, 21), title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(88, 8, 8), title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.rgb(198, 234, 198) : color.rgb(208, 153, 153), title="Cloud color")