Ичимоку краткосрочная стратегия управления деньгами

Автор:Чао Чжан, Дата: 28-12-2023 12:12:51
Тэги:

Обзор

Эта стратегия является улучшением, основанным на торговой системе Ichimoku.

Принципы стратегии

Стратегия использует классическую систему Ичимоку в качестве базовой ссылки.

Тенкан-Сен: Линия конверсии, отражающая среднесрочные тенденции.

Киджун-сен: Базовая линия.

Сенку Спан: Лидирующая линия.

Чику-Спан: Отстающая линия, отражающая тенденции прошлого.

На этой основе стратегия внесла следующие улучшения:

Временные параметры следуют теории нечетного квадрата, чтобы лучше соответствовать рыночным моделям.
Для контроля рисков торговли добавляются правила управления деньгами, включая стоп-лосс, получение прибыли, размещение позиций и т. д.
Период обратного тестирования регулируется для более полного тестирования.

В частности, условия длинного входа включают в себя tenkan cross kijun up, chikou above price, price above kumo, future kumo bullish и т. Д. Короткий вход требует tenkan cross kijun down, chikou below price и т. Д.

Правила управления денежными средствами требуют 30% получения прибыли и 5% стоп-лосса для длинных; стоп-лосса, если более 3 ATR от tenkan для коротких.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами совмещения Ичимоку и управления деньгами являются:

Само Ichimoku отражает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тенденции, разумный вход/выход.
Теория нечетного квадрата оптимизирует параметры, чтобы соответствовать статистике рынка.
Управление денежными средствами эффективно контролирует однократные торговые остановки, когда прибыль превышает.
Настраиваемый период обратного тестирования позволяет проводить более полные испытания.

В целом, эта стратегия всесторонне рассматривает тенденции, выбор параметров, контроль рисков и т. д. Она эффективна в выявлении краткосрочных возможностей и контроле торговых рисков с большой практичностью.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

Ичимоку склонна к ложным утечкам, вызывающим ненужные входы.
Фиксированная прибыль и стоп-лосс могут быть уязвимы для ловушек.
Неполные данные об обратном тестировании могут переоценивать производительность.
Стратегия больше подходит для рынков с тенденциями. Может быть менее эффективным на рынках с диапазоном. Условия входа могут быть оптимизированы для определения тенденций.

Руководство по улучшению

К основным направлениям совершенствования относятся:

Добавьте фильтры индикаторов для улучшения качества входа, такие как MACD, KDJ и т.д.
Динамическое получение прибыли и остановка убытков. Например, получение прибыли после N ATR прорывов, остановка убытков ниже поддержки.
Многоактивное тестирование на более длинных данных для проверки стабильности.
Отличить тенденции и диапазоны рынков. Оптимизировать записи для адаптации к изменяющимся рыночным условиям.

Заключение

Эта стратегия всесторонне рассматривает тенденции, управление деньгами и т. Д., Использует Ichimoku для выявления длинных возможностей и применяет правила контроля риска для ограничения потерь на одной сделке.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// Author Obarut
//@version=5
strategy("İchimoku Strategy With MM Short-Long",overlay=true,process_orders_on_close=true)

//Ichimoku Inputs
ts_period = input.int(8, minval=1, title="Tenkan-Sen Period")
ks_period = input.int(16, minval=1, title="Kijun-Sen Period")
ssb_period = input.int(24, minval=1, title="Senkou-Span B Period")
cs_offset = input.int(16, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(8, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

// Back Testing Period Inputs

fromday = input.int(defval=1,title="Start Date",minval=1,maxval=31) 
frommonth = input.int(defval=1,title="Start Month",minval=1,maxval=12)
fromyear = input.int(defval=1980,title="Start Year",minval=1800, maxval=2100)
today = input.int(defval=1,title="En Date",minval=1,maxval=31)
tomonth = input.int(defval=1,title="End Month",minval=1,maxval=12)
toyear =input.int(defval=2100,title="End Year",minval=1800,maxval=2200)
start=timestamp(fromyear,frommonth,fromday,00,00)
finish=timestamp(toyear,tomonth,today,00,00)
timewindow= time>=start and time<=finish

//Ichimoku Componenets Calculation Function
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components

tenkan = middle(ts_period)
kijun = middle(ks_period)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_period)
//Senkou Span Lines slopes
slopetenkan=(tenkan-tenkan[2])/tenkan
slopekijun= (kijun-kijun[2])/kijun
//Avarage True Range 
atr = ta.atr(14)
//Senkou Span Lines
ss_above = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_below = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Price Distance From Tenkan
distance = close - tenkan

// Price Distance from Kijun
distancek = close - kijun

// Entry/Exit Signals

tk_cross_kijun_bull = tenkan >= kijun//Tenkan Sen is greater than or equal to  Kijun Sen
tk_cross_kijun_bear = tenkan <= kijun//Tenkan Sen is smaller than or equal to Kijun Sen
cs_cross_bull = close > high[cs_offset-1]//Chikou is above the price
cs_cross_bear = close < close[cs_offset-1]//Chikou is below the price
price_above_kumo = close > ss_above//Price is above the Kumo cloud
pbsenkA = close < ss_above // Price is below the Senkou Span which is higher
pasenkB = close > ss_below// Price is above the Senkou span which is lower
price_below_kumo = close < ss_below // Price is below Kumo cloud
future_kumo_bull = senkouA > senkouB and (ta.roc(senkouA,3)>0) and (ta.roc(senkouB,3)>=0) // Future Kumo cloud is bullish
pbtenkan=close<tenkan
tkbelowkij=tenkan<kijun
future_kumo_bear = senkouA < senkouB//Future Kumo cloud is bearish
// Price Distance From Tenken
disbull = distance < 2*atr
//Price Distance From Kijun
disbullk = distancek < 3*atr
//Price Above Tenkan Condition
patk = close > tenkan
// Kijun Above Senkou Span Condition
kjasenkA = kijun > ss_above
// Price Below Kijun Condition
pbkijun = close < kijun
//Consolidation Tenkan and Kijun are inside Kumo cloud
kijuninsidekumo= kijun<ss_above and kijun>ss_below
tenkaninsidekumo= tenkan<ss_above and tenkan>ss_below
consolidation=kijuninsidekumo and tenkaninsidekumo

//Bullish Entry Condition

bullish= tk_cross_kijun_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and future_kumo_bull and disbull and patk 
     and not consolidation
//Bullish exit
bearish=tk_cross_kijun_bear and pbsenkA and cs_cross_bear  and future_kumo_bear
      or price_below_kumo     
// Bearish Entry Condition

bearish2=tk_cross_kijun_bear and pbtenkan and tkbelowkij and tkbelowkij and cs_cross_bear and future_kumo_bear

if(bullish and timewindow and long_entry )
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)


if(bearish2 and timewindow and short_entry)
    strategy.entry("Short Entry",strategy.short)
// Bearish Condition



lastentryprice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)

// Take Profit or Stop Loss in Bearish

exit1= (close-tenkan)>3*atr and slopetenkan<=0
exit2= (close-lastentryprice)>5*atr and close<(tenkan-0.04*atr)

if(bearish and timewindow and not short_entry or exit1 or exit2  or (close>1.30*lastentryprice  ) or (close< 0.95*lastentryprice))
    strategy.close("Long Entry")
if(bullish and timewindow and not long_entry)
    strategy.close("Short Entry")
if(time>finish)
    strategy.close_all("time up")

plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#2e640e, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(17, 122, 21), title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(88, 8, 8), title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.rgb(198, 234, 198) : color.rgb(208, 153, 153), title="Cloud color")

Больше