Стратегия трейдинга с разрывом в импульсе

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-28 14:38:33
Тэги:

Обзор

Стратегия Momentum Gap Trading - это количественная стратегия торговли, которая отслеживает колебания цен. Она использует разрыв между ценой открытия и ценой закрытия предыдущего дня (так называемый разрыв) для построения индикатора импульса и генерирует торговые сигналы с ним.

Эта стратегия основана на статье под названием Gap Momentum Indicator, опубликованной Перри J. Кауфманом, бывшим количественным аналитиком в Boeing, в январе 2024 года в журнале Technical Analysis.

Логика стратегии

Ключ к стратегии Momentum Gap заключается в построении временных рядов Gap Momentum. Логика построения аналогична количественному термину On-Balance Volume (OBV) , за исключением того, что ввод цены изменяется с ежедневного близкого к ежедневному разрыву.

Конкретный процесс расчета:

Вычислить соотношение суммы положительных пробелов за последние N дней к сумме отрицательных пробелов (абсолютных значений) за тот же период.
Добавьте полученное соотношение к кумулятивным временным рядам, называемым Gap Momentum.
Применить скользящую среднюю к последовательности Gap Momentum для генерации сигналов.

Положительный разрыв определяется как разница, когда цена открытия выше цены закрытия предыдущего дня, и отрицательный разрыв наоборот.

Движущаяся средняя сглаживает первоначальную волатильную последовательность и может использоваться для выпуска торговых сигналов.

Анализ силы

По сравнению с традиционными техническими показателями, стратегия Momentum Gap Trading имеет следующие преимущества:

Отражает дисбалансы на рынке с разрывами в ценах

Пробелы представляют собой огромные дисбалансы спроса и предложения.
Настойчивость

Прослеживание динамики разрыва фиксирует колебания цен. Дизайн индикатора повышает эту стойкость.
Простая в применении

Весь индикатор содержит только два параметра, окно для отслеживания импульса и период для сглаживания сигналов.
Количественные правила, подходящие для автоматизации

Принимая количественно измеряемые правила торговли с высокой стандартизацией, он может быть напрямую связан с системами автоматической торговли для алгоритмической торговли.

Анализ рисков

Несмотря на многочисленные преимущества, стратегия Momentum Gap Trading также несет в себе некоторые риски:

Склонность к ложным сигналам

Пробелы могут заполниться вскоре после открытия, в результате чего индикатор генерирует неправильные сигналы.
Неэффективность на нестабильных рынках

Частые колебания цен могут привести к чрезмерным сигналам.
Потенциальная переподготовка

Очень легко переустановить только с двумя параметрами.

Рекомендуется управлять рисками:

Принятие остановок для ограничения потерь
Увеличение параметров для адаптации большего количества состояний рынка
Сборка оптимизации для предотвращения перенастройки

Возможности для расширения

Эта стратегия может быть расширена и усилена в следующих аспектах:

Объединение нескольких временных рамок

Принятие индикаторов Gap Momentum, отслеживающих различные окна импульса, может достичь взаимодополняющих эффектов в разные временные рамки.
Включение показателей разрыва

Например, объединение истинного размера разрыва с ATR в качестве управления рисками.
Учитывая больше характеристик разрыва

Например, расстояние между разрывами, частота, дни открытия и т.д.
Модели машинного обучения

Обучение более сложных моделей ML на данных о пробелах может обеспечить лучшую производительность.

Заключение

Momentum Gap Trading Strategy - это простая, но практичная стратегия прорыва. Отслеживая ценовые разрывы, важное изменение микроструктуры рынка, она раскрывает радикальные сдвиги спроса и предложения, скрытые за ними. По сравнению с другими техническими показателями, она более четко отражает дисбаланс рынка и быстро улавливает поворотные моменты ценового тренда.

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
//     Article: Gap Momentum Indicator
//              Taking A Page From The On-Balance Volume
//  Article By: Perry J. Kaufman
//    Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com


//@version=5
string title  = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)


int period       = input.int( 40,   'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20,   'Signal Period:')
bool longOnly    = input.bool(true, 'Long Only:')


float gap   = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
    gap > 0 => gapUp += gap
    gap < 0 => gapDn -= gap


float gapsUp   = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn   = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal   = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)


if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
    // buy at next open:
    strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
    if longOnly
        // close all at next open:
        strategy.close_all()
    else
        // sell at next open:
        strategy.entry('short', strategy.short)


plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red,    2)
plot(signal,   'Signal',       color.silver, 1)

Больше