Стратегия супер-разворота тренда
ChaoZhang
Обзор
Стратегия сверхтенденциальной обратной торговли - это стратегия обратной торговли, которая использует сверхтенденциальное значение для определения направления рыночной тенденции, а в сочетании с RSI - для определения возможности обратной торговли в точке обратной тенденции.
Стратегический принцип
Стратегия сверхреверсии состоит из двух основных частей:
- Супертенденциальный индикатор для определения рыночных тенденций
Супертенденциальный индикатор определяет направление тренда, рассчитывая текущую цену и цену средней реальной волны за определенный цикл. Когда цена прорывается вверх, она становится позитивной, а когда цена падает, она становится нисходящей.
- RSI признает обратный курс
RSI сравнивает дни закрытия с днем закрытия с днем закрытия, чтобы определить, находятся ли они в состоянии перекупа или перепродажи. В сочетании с индикатором супертенденции можно определить время, когда тенденция может измениться.
В этой стратегии, через определенные transformations, полученный обрабатываемый RSI кривой, устанавливается пороговое значение, RSI кривой прорыв соответствующего порогового значения при создании покупать и продавать сигналы.
Анализ преимуществ
Стратегия сверхповорота тренда, объединяющая тренд и показатель обратного тренда, учитывая силу тренда и сверхпокупки, позволяет открыть позицию в относительно хорошем положении и получить более высокую стратегическую прибыль.
Основные преимущества:
- Торговля в переломных точках в сочетании с трендом и реверсом
- Контролируемые отступления, контролируемые риски
- Оптимизация параметров в широком диапазоне, в зависимости от рынка
Анализ рисков
Суперреволюционные стратегии имеют определенные риски, в том числе:
- Риск неудачи в реверсии
Сигналы обратного отклонения могут быть ложными, и не удастся их успешно повернуть вспять, что может привести к убыткам.
- Риски оптимизации параметров
Недостаточная оптимизация параметров может привести к тому, что стратегия станет перенастраиваться и не сможет адаптироваться к изменениям рынка.
- Отставание по техническим показателям
Все технические показатели отстают, возможно, будет пропущено лучшее место для входа.
Для этих рисков можно дополнительно оптимизировать и улучшать методы оптимизации параметров путем комбинирования других показателей и т. Д.
Направление оптимизации
Стратегия сверхреверсивной стратегии может быть оптимизирована в зависимости от рынка и потребностей в следующих аспектах:
- Оптимизация параметров супертенденций для адаптации к различным рынкам
- Оптимизация или улучшение логики обратного запуска RSI
- Увеличение стратегии стоп-лосса для контроля одиночных потерь
- В сочетании с другими показателями определяется надежность обращения
- Включение показателя объема торгов, чтобы избежать ложных прорывов
Подвести итог
Преимущества стратегии свертывания сверхмощных трендов заключаются в объединении свертывания сверхмощных трендов и обратных трендов, которые могут быть как поперечными, так и открывать позиции в точке переворота. Благодаря постоянному тестированию и оптимизации параметров, а также надлежащему контролю риска, эта стратегия может получить стабильную стратегическую прибыль.
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Super-Trend-reverse Strategy", overlay = true)
// Super Trend Strategy
Factor=input(2,type =float, minval=1,maxval = 100)
Pd=10 //input(10,minval=1,maxval = 100)
// ST1
UP=hlc3-(Factor*atr(Pd))
DOWN=hlc3+(Factor*atr(Pd))
// ST1.2
TrendUp=na
TrendUp:=close[1]>TrendUp[1]? max(UP,TrendUp[1]) : UP
TrendDown=na
TrendDown:=close[1]<TrendDown[1]? min(DOWN,TrendDown[1]) : UP
Trend = na
Tsl = na
Trend := close[1] > TrendDown[1] ? 1: close[1] < TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl := Trend==1 ? TrendUp: TrendDown
/////////////// Functions for Reverse //////////////////////////////
IF(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//////////////////////// RSI REVERSE /////////////////////
RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")
//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)
threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8
RSIbuy = (RVS_RSI<threshold2)
RSIsell = (RVS_RSI > threshold1)
////////////////////// RSI REVERSE ///////////////////////
// Conditions
longCond = na
shortCond = na
longCond := RSIbuy and crossover(close, Tsl)
shortCond := RSIsell and crossunder(close, Tsl)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( shortCond and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.close("BUY")