Стратегия сверхреверсии тренда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-28 15:50:35
Тэги:

Обзор

Реверсивная стратегия супер-тенденции - это стратегия реверсивного трейдинга, которая сочетает в себе индикатор супер-тенденции и индикатор RSI. Эта стратегия использует супер-тенденцию для определения направления рыночной тенденции, а затем определяет возможности реверсии в сочетании с индикатором RSI для совершения сделок в точках реверсии тренда.

Принцип стратегии

Реверсивная стратегия Super Trend состоит из двух основных частей:

Индикатор Super Trend для оценки рыночной тенденции

Индикатор Super Trend рассчитывает диапазон цен на основе текущей цены и среднего истинного диапазона за определенный период, чтобы определить направление тренда.
Индикатор РСИ для выявления отклонений

В сочетании с индикатором Super Trend он может обнаружить возможности для обратного тренда.

В этой стратегии, посредством определенных преобразований, мы получаем обработанную кривую RSI и устанавливаем пороговые линии.

Анализ преимуществ

Стратегия Super Trend reverse сочетает в себе индикаторы тренда и обратного тренда, чтобы всесторонне рассмотреть силу тренда и явления перекупки/перепродажи, чтобы открыть и закрыть позиции в относительно хороших местах для получения лучшей стратегической доходности.

Основными преимуществами являются:

Сочетание тренда и перехода, торговля в точках перехода
Контролируемое использование средств, лучший контроль рисков
Большое пространство для оптимизации параметров, регулируемое на основе рынка

Анализ рисков

Стратегия обратного Super Trend также сопряжена с некоторыми рисками, в основном включающими:

Риск неудачи обращения

Сигналы отмены могут быть ложными и не могут успешно отменены, что может увеличить потери.
Риск оптимизации параметров

Неправильная оптимизация параметров может привести к чрезмерной адаптации стратегии и невозможности адаптироваться к изменениям рынка.
Отставание технического показателя

Все технические показатели имеют задержки, возможно, отсутствуют лучшие входные позиции.

Для устранения этих рисков мы можем еще больше оптимизировать и улучшать, объединяя другие показатели, корректируя методы оптимизации параметров и т.д.

Руководство по оптимизации

Стратегия обратного Super Trend может быть оптимизирована в следующих аспектах в зависимости от рынка и потребностей:

Оптимизировать параметры Super Trend для адаптации к различным рынкам
Оптимизировать или улучшить логику запуска отмены RSI
Добавление стратегии стоп-лосса для контроля одиночных потерь
Комбинировать другие показатели для определения надежности обращения
Добавить индикатор объема торговли для предотвращения ложных прорывов

Резюме

Реверсная стратегия Super Trend сочетает в себе преимущества трендовой торговли и реверсионной торговли, позволяя идти в ногу с трендом при открытии позиций в моменты реверса.

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy(title = "Super-Trend-reverse Strategy", overlay = true)

// Super Trend Strategy
Factor=input(2,type =float, minval=1,maxval = 100)
Pd=10 //input(10,minval=1,maxval = 100)

// ST1

UP=hlc3-(Factor*atr(Pd))

DOWN=hlc3+(Factor*atr(Pd))

// ST1.2

TrendUp=na
TrendUp:=close[1]>TrendUp[1]? max(UP,TrendUp[1]) : UP

TrendDown=na
TrendDown:=close[1]<TrendDown[1]? min(DOWN,TrendDown[1]) : UP


Trend = na
Tsl = na


Trend := close[1] > TrendDown[1] ? 1: close[1] < TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl := Trend==1 ? TrendUp: TrendDown


/////////////// Functions for Reverse //////////////////////////////

IF(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//////////////////////// RSI REVERSE /////////////////////

RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")

//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)


threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8




RSIbuy = (RVS_RSI<threshold2)
RSIsell = (RVS_RSI > threshold1)



////////////////////// RSI REVERSE ///////////////////////

// Conditions



longCond = na
shortCond = na
longCond :=  RSIbuy and crossover(close, Tsl)  
shortCond :=  RSIsell and crossunder(close, Tsl) 


yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  longCond  and   year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( shortCond and  year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.close("BUY")

Больше