Стратегия относительного объема цен

Обзор

Стратегия относительного количества - это количественная торговая стратегия, основанная на аномалиях объема торгов и колебаниях цен. Эта стратегия определяет, является ли объем торгов аномальным путем сравнения текущего объема торгов с историческим средним объемом торгов, а также в сочетании с средним диапазоном реальных колебаний определяет, находится ли цена в относительно стабильном диапазоне.

Стратегический принцип

Центральная логика относительной стоимости стратегии основана на двух показателях, один - относительный объем сделки, другой - диапазон колебаний цены.

Во-первых, мы рассчитываем простое скользящее среднее объема сделок за последние 20 циклов, как историческое среднее количество сделок. Затем мы устанавливаем множительный параметр (например, 1,5-кратный), который мы считаем аномальным, когда текущий объем сделок больше, чем средний объем сделок в 1,5 раза.

Во-вторых, мы рассчитываем среднюю реальную колебательность (ATR) за последние 14 циклов как меру колебания цен. При этом рассчитываем стандартную разницу средней колебательности. Если текущая реальная колебательность находится между средней положительной и отрицательной стандартной разницами, мы считаем, что колебания цен находятся в относительно равномерном диапазоне.

Когда вышеупомянутые два условия одновременно выполнены, то есть появляется многосигнал, открывается много позиций. В процессе удержания позиции, максимально низкая точка минус два раза ATR в качестве стоп-поста, максимальная точка минус два раза ATR в качестве стоп-поста.

Анализ преимуществ

Самым большим преимуществом стратегии относительных цен является то, что она улавливает ценовые тенденции, вызванные необычными объемами торгов. Когда объем торгов всплеск, это представляет собой изменение отношения участников рынка, что часто указывает на прорыв цен и формирование новых тенденций.

С другой стороны, стратегия также учитывает волатильность цен, что позволяет сигналам происходить в периоды относительной стабильности цен. Это позволяет избежать огромного риска потерь, вызванных отслеживанием во время сильных колебаний. Это также увеличивает возможности для получения прибыли, поскольку тенденции обычно начинают прорываться только после относительной стабильности.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что индикатор объема торгов не может на 100% определить новую тенденцию, и всплеск объема торгов может быть ложным прорывом, и цена быстро перевернется. В этом случае стратегия VRFS понесет большие потери.

Для уменьшения потерь можно соответствующим образом скорректировать параметры относительной величины сделки, установив более строгие критерии для суждения об аномальных объемах торгов. Или добавить другие показатели суждения, такие как увеличение анализа объема торгов, чтобы определить, соответствует ли рост объема торгов сумме торгов.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавление других показателей, таких как взлеты и падения, объемы торгов и т.д., делает сигналы об аномальных объемах торгов более надежными.

2. ATR параметры могут быть оптимизированы для различных акций, чтобы более точно определить диапазон стабильности цен.

3. Добавление алгоритмов машинного обучения, которые позволяют положительно оценивать аномалии в объеме торгов, а не просто сравнивать их с историческими средними значениями.

4. Прогнозы ценовых колебаний используют модели глубокого обучения, а не только исторические ATR.

Подвести итог

Стратегия относительных цен выдает торговый сигнал, используя аномалию объема торговли в качестве характерного сигнала в сочетании с оценкой ценовой стабильности. Стратегия проста, практична и эффективна при отслеживании аномального объема торговли акциями. Но также существует определенный риск ложного сигнала.