Стратегия количественного изменения тренда торговли в комбинации T3-CCI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-29 10:44:31
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе использование стратегии реверсионного тренда и индикатора T3-CCI для генерации торговых сигналов в моменты реверсии рынка.

Принцип стратегии

Часть стратегии реверсионного тренда: Используйте 2-дневную сравнение ценовых показателей для оценки сигналов реверсии цен, в сочетании с 9-дневным индикатором медленной линии K для определения перекупленных и перепроданных зон и создания длинных и коротких сигналов.
Часть T3-CCI: Использование скользящей средней T3 для сглаживания индикатора CCI для уменьшения ложных сигналов и определения площадей перекупленности и перепродажи.

Окончательное направление торговли определяется интегрированными сигналами с обеих сторон.

Анализ преимуществ

Использование двух типов индикаторов и сравнения цен позволяет эффективно определить потенциальные точки переворота.
Применение скользящей средней T3 улучшает качество сигналов CCI и уменьшает ложные сигналы.
Ожидается, что комбинированное использование различных типов стратегий повысит общую стабильность стратегии.

Анализ рисков

В случае отказа от обратного движения, он будет генерировать неправильные сигналы и потери.
Неправильное настройка параметров также повлияет на эффективность стратегии.
Сигналы обратного движения имеют плохую своевременность и не могут улавливать быстрые обратные движения во времени.

Руководство по оптимизации

Увеличить фильтрацию тренда, чтобы избежать потерь, вызванных неудачами реверсии.
Попробуйте методы машинного обучения для автоматической оптимизации параметров.
Увеличьте механизм остановки.
Исследуйте более эффективные показатели для оценки времени отмены.

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе несколько технических индикаторов для оценки потенциальных точек переворота. Она может эффективно использовать возможности переворота рынка и подходит для краткосрочных операций. Благодаря таким мерам, как корректировка параметров, защита от остановки потерь, сочетание с суждением тренда и другие методы оптимизации, стабильность стратегии может быть еще больше повышена.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b) =>
    pos = 0.0
    e1 = 0.0
    e2 = 0.0
    e3 = 0.0
    e4 = 0.0
    e5 = 0.0
    e6 = 0.0
    xPrice = close
    b2 = b*b
    b3 = b2*b
    c1 = -b3
    c2 = (3*(b2 + b3))
    c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
    c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
    nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
    nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
    w1 = 2 / (nr + 1)
    w2 = 1 - w1    
    xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
    e1 := w1*xcci + w2*nz(e1[1])
    e2 := w1*e1 + w2*nz(e2[1])
    e3 := w1*e2 + w2*nz(e3[1])
    e4 := w1*e3 + w2*nz(e4[1])
    e5 := w1*e4 + w2*nz(e5[1])
    e6 := w1*e5 + w2*nz(e6[1])
    xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
    pos:= iff(xccir > 0, 1,
           iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FX Sniper:  T3-CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3_CCI = T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3_CCI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posT3_CCI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше