Количественная торговая серия разворотных трендов и параллельная стратегия T3-CCI
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует в сочетании с использованием стратегии обратного тренда и индикатора T3-CCI, чтобы дать торговый сигнал в точке рыночного переворота, и относится к количественной стратегии торговли на короткой линии.
Стратегический принцип
Часть стратегии обратного тренда: используйте 2-дневный сравнительный анализ цен для определения обратного сигнала цены, в сочетании с 9-дневным индикатором медленной линии K для определения зоны перепродажи сверхпокупа, выпустите сигнал о дополнительном дифференциации.
T3-CCI часть: использование T3 средней линии для выравнивания показателя CCI, уменьшение ошибочных сигналов, определение перепроданных зон сверхпокупки, в сочетании с фильтрацией времени входа в рынок с помощью стратегии обратного тренда.
Комбинированные сигналы двух частей определяют окончательный курс сделки.
Анализ преимуществ
Используя два показателя и сравнение цен, можно эффективно идентифицировать потенциальные точки переворота.
Применение средней линии T3 улучшает качество сигналов CCI и уменьшает ложные сигналы.
Использование различных типов стратегий в комбинации может повысить общую стабильность стратегий.
Анализ рисков
В случае неудачи поворота возникают ошибочные сигналы и потери. Необходимо своевременно остановить риск контроля потерь.
Неправильная настройка параметров также может повлиять на эффективность стратегии, и параметры должны быть скорректированы в соответствии с различными рынками.
Сигналы обратного отклонения неэффективны, поэтому быстрое отклонение не может быть вовремя зафиксировано.
Направление оптимизации
Повышение фильтрации трендов, чтобы избежать убытков, вызванных неудачей поворота.
Попробуйте методы машинного обучения, которые автоматически оптимизируют параметры.
Добавление механизмов сдерживания убытков.
Изучение показателей, которые помогут более эффективно оценить обратное время.
Подвести итог
Эта стратегия использует множество технических показателей для определения потенциальных точек обратного пути. Она позволяет эффективно выявлять рыночные возможности для обратного пути и является количественной стратегией, подходящей для коротких операций.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b) =>
pos = 0.0
e1 = 0.0
e2 = 0.0
e3 = 0.0
e4 = 0.0
e5 = 0.0
e6 = 0.0
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 := w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 := w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 := w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 := w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 := w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 := w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3
pos:= iff(xccir > 0, 1,
iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FX Sniper: T3-CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3_CCI = T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3_CCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3_CCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )