Стратегия с использованием рычагов повышения рентабельности в Пиновом сценарии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-29 10:46:35
Тэги:

Обзор

Эта стратегия направлена на решение проблемы того, что Pine Script не может установить рычаг при обратном тестировании для достижения сложного процента с использованием рычагов.

Логика стратегии

Установка точности точности для контроля точности размера положения
Установите коэффициент рычага, подсчет 1x
Расчет размера позиции:Lev = math.max(math.round(strategy.equity * leverage / close), 0), сделать его пропорциональным собственному капиталу и кредитным плечо.
Сигнал входа: длинный, когда RSI превышает 30 снизу; короткий, когда RSI превышает 70 сверху
Заказать с расчетным размером Lev

Анализ преимуществ

Решить проблему, что Pine Script не может установить рычаг
Размер позиции изменяется пропорционально изменениям капитала, достигая совокупного процента с использованием кредитного плеча
Профильтрованный показатель RSI, избегающий ненужных сделок
Точность точности регулируется для удовлетворения различных требований

Анализ рисков

Чрезмерный кредитный кредит может легко привести к ликвидации
Необходимость надлежащей корректировки кредитного плеча и размера позиции для контроля риска

Направление оптимизации

Может проверять устойчивость при различных параметрах
Может включать стоп-лосс для дальнейшего контроля риска
Может рассмотреть многофакторную модель для улучшения эффективности стратегии

Резюме

Эта стратегия реализует установку рычага в Pine Script, решая проблему, что бэкстестинг не может имитировать рычаг, рассчитывает размер позиции, связанной с активами, чтобы достичь совокупного процента с рычагом.

/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RingsCherrY

//@version=5
strategy("How to use Leverage in PineScript", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=1000000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)

//////////////////////////////////////////
////////////////Indicators////////////////
//////////////////////////////////////////

length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

//////////////////////////////////////////
/////////////////Leverage/////////////////
//////////////////////////////////////////


//The number of decimal places for each position opening, i.e., the accuracy
precision = input.int(1,title='Precision')

//Leverage, the default is 1, here is not recommended to open a high leverage

leverage = input.int(1,title='Leverage',minval = 1, maxval = 100 ,step = 1)

//Calculate the number of open contracts, here using equity for calculation, considering that everyone compound interest is used for trading equity
Lev = math.max(math.round(strategy.equity * leverage  / close , precision), 0)

if (not na(vrsi))
	if (co)
		strategy.entry("RsiLE", strategy.long,qty = Lev, comment="RsiLE")
	if (cu)
		strategy.entry("RsiSE", strategy.short,qty = Lev, comment="RsiSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Больше