Сигнальная стратегия CVDVWAP

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-29 14:56:03
Тэги:

Обзор

Стратегия сигнала Anchored Rolling CVDVWAP - это сложный индикатор технического анализа, разработанный для платформы TradingView. Он объединяет концепции Anchored Volume Weighted Average Price (VWAP), Cumulative Volume Delta (CVD) и анализа стандартного отклонения для генерации сигналов входа и выхода для торговли.

Логика стратегии

Основой этой стратегии является вычисление закрепленного VWAP, который начинает вычисление VWAP с определенного anker bar, который имеет самый высокий объем в течение определенного пользователем периода. Затем на основе этого закрепленного VWAP на графике изображается диапазон конверта, рассчитанный с помощью стандартного отклонения, чтобы отразить зоны перекупки / перепродажи. Между тем индикатор Rate of Change (ROC) обнаруживает паттерны dips и rips в сочетании с сигналами фильтра CVD для генерации сигналов покупки и продажи. Эти сигналы можно переключать для повторения или ожидания выхода текущего сигнала перед отправкой следующего сигнала.

Преимущества

Использовать средневзвешенную по объему цену для определения ценностных областей и уровней поддержки/сопротивления
Полосы диапазона стандартного отклонения подчеркивают перенапряжение цен
Показатель объема СВД отражает давление покупки/продажи
Ясные сигналы входа и выхода
Автоматическая остановка потерь и получение прибыли для управления рисками

Анализ рисков

Неправильные параметры могут привести к пропущенным сделкам или недействительным сигналам
Необходимо объединить с большим количеством индикаторов для принятия решений вместо использования в одиночку
Требует оптимизации для различных продуктов и сроков
Плохая позиция стоп-лосса и прибыли приводит к большим потерям

Руководство по оптимизации

Настройка логики выбора якорной строки с скользящими средними и т.д.
Попробуйте разные кратные стандартного отклонения для оболочек полос
Оптимизировать параметры ROC для соответствия характеристикам волатильности
Установка динамического скольжения или адаптивных остановок для волатильных рынков

Заключение

Стратегия сигнала Anchored Rolling CVDVWAP синтезирует различные индикаторы для оценки движения цены и импульса покупки / продажи, что очень полезно для обнаружения торговых возможностей.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Anchored Rolling CVDVWAP Signal Strategy', overlay=true)

// User-defined settings
vwapAnchorPeriod = input.int(20, title="Rolling VWAP Anchor Period", group="Settings")
stdDevMult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier for Envelope", group="Settings")
analysis_period = input.int(7, minval=1, maxval=100, title="Analysis Period", group="Settings")
useVwapFilter = input.bool(true, title="Use Anchored VWAP Filter", group="Filters")
useCvdFilter = input.bool(true, title="Use CVD Filter", group="Filters")
cvdLength = input.int(20, title="CVD Length", group="Filters")
tpPercent = input.float(200.0, title="Take Profit % of SL Distance", group="Trade Settings")
slPeriods = input.int(200, title="Stop Loss Lookback Period", group="Trade Settings")
toggleSignals = input.bool(false, title="Toggle Signals", group="Settings")

// Finding the anchor bar
highestVol = ta.highest(volume, vwapAnchorPeriod)
var int anchorBar = na
if volume == highestVol
    anchorBar := bar_index

// Initializing variables for anchored VWAP and envelope calculation
var float avwapNumerator = na
var float avwapDenominator = na
var float anchoredVwap = na
var float sum = 0.0
var int count = 0
var float sumDev = 0.0

// Calculating Anchored VWAP and envelope
if not na(anchorBar)
    if bar_index == anchorBar
        avwapNumerator := high * volume + low * volume + close * volume
        avwapDenominator := volume * 3
        sum := 0.0
        count := 0
        sumDev := 0.0
    else if bar_index > anchorBar
        avwapNumerator := avwapNumerator[1] + high * volume + low * volume + close * volume
        avwapDenominator := avwapDenominator[1] + volume * 3
        sum := sum[1] + close
        count := count[1] + 1
        sumDev := sumDev[1] + math.pow(close - (sum / count), 2)
    anchoredVwap := avwapNumerator / avwapDenominator

// Standard deviation envelope calculation
float mean = sum / math.max(count, 1)
float stDev = math.sqrt(sumDev / math.max(count, 1))
float upperBand = anchoredVwap + stdDevMult * stDev
float lowerBand = anchoredVwap - stdDevMult * stDev

// CVD calculation and filter application
cvd = ta.cum(volume - ta.sma(volume, cvdLength))
bool cvdCondition = useCvdFilter ? (cvd[1] < cvd and cvd > cvd[1]) : true

// Dip and Rip pattern detection
roc = ta.roc(close, analysis_period)
dip_move_value = input.float(-8, title="Down (%)", step=0.50, minval=-100, maxval=-0.01, group="Settings")
rip_move_value = input.float(8, title="Up (%)", step=0.50, minval=0.01, maxval=100.00, group="Settings")
dip = roc <= dip_move_value and cvdCondition and (not useVwapFilter or close < anchoredVwap)
rip = roc >= rip_move_value and cvdCondition and (not useVwapFilter or close > anchoredVwap)

// State variables for signals and TP/SL execution
var bool inTrade = false // If we are currently in a trade
var bool takeLong = false // If the last signal was a buy
var bool takeShort = false // If the last signal was a sell
var float tradeEntryPrice = na // The trade entry price
var float tradeSL = na // The current trade's Stop Loss level
var float tradeTP = na // The current trade's Take Profit level

// Setting SL and TP levels for the trade
tradeSL := dip ? ta.highest(high, slPeriods) : (rip ? ta.lowest(low, slPeriods) : tradeSL)
tradeTP := dip ? tradeEntryPrice - (tradeSL - tradeEntryPrice) * tpPercent / 100 : (rip ? tradeEntryPrice + (tradeEntryPrice - tradeSL) * tpPercent / 100 : tradeTP)

// Trade entry logic
if (dip or rip) and not inTrade
    tradeEntryPrice := close
    inTrade := true
    takeLong := rip
    takeShort := dip

// Trade exit logic at TP or SL
if inTrade and ((takeLong and (low < tradeSL or high > tradeTP)) or (takeShort and (high > tradeSL or low < tradeTP)))
    inTrade := false // Exit the trade

// Display logic for signals based on the toggle
bool showLongSignal = rip and (not toggleSignals or not takeLong)
bool showShortSignal = dip and (not toggleSignals or not takeShort)

// Reset signals if toggle is active and trade is exited
if toggleSignals and not inTrade
    takeLong := true
    takeShort := true

// Strategy entry and exit logic
if showLongSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if showShortSignal
    strategy.close("Long")

if showShortSignal
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if showLongSignal
    strategy.close("Short")

// Plotting of entry signals, anchored VWAP, and envelope
plot(upperBand, title="Upper Envelope", color=color.green)
plot(lowerBand, title="Lower Envelope", color=color.red)
plot(anchoredVwap, title="Anchored VWAP", color=color.blue)

// Coloring and shapes for Dip and Rip
barcolor(dip ? color.rgb(255, 0, 0) : na, title="Down Bar Color")
bgcolor(dip ? color.rgb(255, 0, 0, 80) : na, title="Down Background Color")
plotshape(dip, title="Dip - Down", location=location.top, color=color.rgb(255, 82, 82, 45), style=shape.square, size=size.tiny)
barcolor(rip ? color.rgb(0, 255, 0) : na, title="Up Bar Color")
bgcolor(rip ? color.rgb(0, 255, 0, 80) : na, title="Up Background Color")
plotshape(rip, title="Rip - Up", location=location.top, color=color.rgb(76, 175, 79, 55), style=shape.square, size=size.tiny)

// Strategy exit conditions for TP and SL
strategy.exit("Take Profit Long", from_entry = "Long", limit = tradeTP)
strategy.exit("Stop Loss Long", from_entry = "Long", stop = tradeSL)
strategy.exit("Take Profit Short", from_entry = "Short", limit = tradeTP)
strategy.exit("Stop Loss Short", from_entry = "Short", stop = tradeSL)

Больше