Обзор

Данная стратегия основана на уровнях поддержки и сопротивления, рассчитанных на основе максимальной, минимальной и закрывающей цен предыдущего торгового дня, и выполняет длинные или короткие позиции в текущий торговый день. Когда цена пробивает верхний уровень сопротивления R1, открывается длинная позиция; когда цена пробивает нижний уровень поддержки S1, открывается короткая позиция. Данная стратегия относится к динамическим стратегиям поддержки и сопротивления.

Принцип стратегии

1. На основе максимальной цены xHigh, минимальной цены xLow и цены закрытия xClose предыдущего торгового дня рассчитываются уровень поддержки S1, уровень сопротивления R1 и опорная точка vPP на текущий день.

   vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3

   vR1 = vPP+(vPP-xLow)

   vS1 = vPP-(xHigh - vPP)

2. Определяется, пробила ли цена vR1 или vS1. Если цена пробивает vR1, открывается длинная позиция; если цена пробивает vS1, открывается короткая позиция. Переменная pos записывает направление позиции.

   pos = iff(close > vR1, 1,
   iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))

3. Переменная possig фиксирует фактическое направление торговли. Если включена обратная торговля (reverse=true), сигнал инвертируется.

4. На основе сигнала possig открывается длинная позиция при пробитии vR1 и короткая при пробитии vS1.

Преимущества стратегии

1. Стратегия использует динамические уровни поддержки и сопротивления, что позволяет улавливать пробойные движения.
2. Уровни поддержки и сопротивления обновляются ежедневно, что обеспечивает динамичность.
3. Можно выбрать прямую торговлю или обратную, что подходит для различных рыночных условий.
4. Идея стратегии проста и понятна, легко реализуема.
5. Визуализация уровней поддержки и сопротивления позволяет наглядно определить смену тренда.

Анализ рисков

1. При боковом движении рынка могут возникать многократные ложные сигналы.
2. При сильном трендовом движении пробой уровней может продолжиться, что приведет к убыткам.
3. Метод расчета опорной точки и уровней поддержки/сопротивления достаточно прост и требует дальнейшей оптимизации.

Методы снижения рисков:

1. Соответствующая корректировка размера позиции для контроля убытков по одной сделке.
2. Установка стоп-лоссов для ограничения убытков.
3. Использование дополнительных индикаторов для фильтрации сигналов, чтобы избежать частых сделок при боковом движении.

Направления оптимизации

1. Оптимизировать метод расчета уровней поддержки и сопротивления для повышения прогностической способности.
2. Добавить трендовые индикаторы, моментум и другие, чтобы избежать нежелательных сделок.
3. Внедрить стратегии стоп-лосса для контроля отдельных и максимальных потерь.
4. Применить методы машинного обучения для динамической оптимизации расчета уровней поддержки и сопротивления.

Заключение

Данная стратегия основана на динамических уровнях поддержки и сопротивления и открывает позицию в направлении пробоя цены. Стратегия проста по замыслу, легка в понимании и реализации, позволяет эффективно выявлять точки разворота тренда. Однако она также несет определенные риски и требует дальнейшей оптимизации с помощью других индикаторов для повышения точности и надежности сигналов. В целом, стратегия может использоваться в качестве вспомогательного индикатора или одной из базовых стратегий количественной торговли.