Индикатор импульса кроссовер разворотная стратегия следования за трендом
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует множество динамических технических показателей, таких как MACD, RSI, ADX, чтобы идентифицировать сигналы об обратном движении цены, использовать обратную стратегию, чтобы совершить обратный вход в случае сильного обратного тренда. Стратегия одновременно устанавливает стоп-лосс и стоп-стоп для блокировки прибыли и контроля риска.
Стратегический принцип
Эта стратегия сначала определяет ценовой тренд в сочетании с тем, происходит ли золотая и медленная средняя линия по сравнению с MACD; затем в сочетании с RSI, чтобы отфильтровать ложные прорывы, чтобы гарантировать, что торговый сигнал будет произведен только после того, как произойдет истинное изменение цены; и, наконец, используйте ADX, чтобы снова проверить, вошла ли цена в состояние тренда.
В частности, когда MACD проходит медленную линию на быстрой линии, RSI выше 50 и поднимается, ADX выше 20 является сигналом покупки; когда MACD проходит медленную линию под быстрой линией, RSI ниже 50 и падает, ADX выше 20 является сигналом продажи.
Анализ преимуществ
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она использует множество индикаторов для комбинации, эффективно фильтрует рыночные колебания и сигналы об ошибке, действительно блокирует точку обратного тренда, что позволяет получить более высокую выигрышную вероятность. Кроме того, установка стоп-лосса для блокирования прибыли и контроля риска может эффективно защитить от непредвиденных событий.
Анализ рисков
Наибольший риск этой стратегии заключается в ошибочном суждении о переходе на обратную сторону, например, глубокое изменение цены, что приводит к ошибочному суждению. Кроме того, новая тенденция после перехода может быть недостаточно устойчивой, чтобы получить достаточную прибыль.
Решение заключается в дальнейшей оптимизации параметров, корректировке stop loss amplitude или фильтрации сигнала в сочетании с дополнительными показателями.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть улучшена в следующих направлениях:
Оптимизация комбинации MACD и RSI для повышения точности оценки ценовых поворотов
Добавление дополнительных фильтров для показателей, таких как KD, BOLL и т. Д., создающих эффект окружения показателей
Динамическая корректировка стоп-магнитности в зависимости от рыночных условий
Реальная модификация тормозной позиции в зависимости от фактического движения после поворота
Подвести итог
Эта стратегия использует несколько динамических индикаторов для выявления потенциальных возможностей для реверса цены. С помощью оптимизации параметров, комбинации дополнительных вспомогательных индикаторов, динамической корректировки стратегии остановки и прекращения убытков, можно еще больше повысить стабильность и надежность стратегии, блокировать различные торговые возможности, предлагаемые рынком.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AHMEDABDELAZIZZIZO
//@version=5
strategy("Ta Strategy", overlay=true )
// inputs
inversestrategy = input.bool(false, title = "Inverse Strategy",tooltip = "This option makes you reverse the strategy so that long signals become where to short ")
direction = input.string(defval = "Both" , options = ["Both" , "Short" , "Long"] )
leftbars= input(6,title = " Left Bars" , group = "Support and resistance")
rightbars = input(6, title = " Right Bars", group = "Support and resistance")
macdfast = input(12, title = "MACD Fast", group = "MACD")
macdslow = input(26, title = "MACD Slow",group = "MACD")
macdsignal = input(7, "MACD Signal",group = "MACD")
sellqty = input(50, title = "QTY to sell at TP 1")
len = input(14, title="ADX Length" , group = "ADX")
// sup and res
res = fixnan(ta.pivothigh(high,leftbars,rightbars))
sup = fixnan(ta.pivotlow(low , leftbars,rightbars))
// macd
macd =ta.ema(close,macdfast) - ta.ema(close,macdslow)
signal=ta.ema(macd,macdsignal)
//adx
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr,len)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange
dx = 100 * ta.rma(math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI), len)
adx = ta.sma(dx, len)
// start deal condition
longcondition = ta.crossover(macd,signal) and close > res and ta.rsi(close,14) > 50 and plusDI > minusDI and adx > 20
shortcondition = ta.crossunder(macd,signal) and close < sup and ta.rsi(close,14) < 50 and plusDI < minusDI and adx > 20
//tp
longtp1 = input.float(6, "Long TP 1", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longtp2 = input.float(12, "Long TP 2", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longsl1 = input.float(3.0, "Long SL", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longtakeprofit1 = (strategy.position_avg_price * (1 + longtp1))
longstoploss1 = (strategy.position_avg_price * (1 - longsl1))
longtakeprofit2 = (strategy.position_avg_price * (1 + longtp2))
//sl
shorttp1 = input.float(6.0, "Short TP 1 ", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shorttp2 = input.float(12.0, "Short TP 2", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shortsl1 = input.float(3.0, "Short SL", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shorttakeprofit1 = (strategy.position_avg_price * (1- shorttp1))
shortstoploss1 = (strategy.position_avg_price * (1 + shortsl1))
shorttakeprofit2 = (strategy.position_avg_price * (1- shorttp2))
//placeorders
if inversestrategy == false
if direction == "Both"
if longcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("long" , strategy.long )
strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
if high >= longtakeprofit1
strategy.cancel("exit long 2")
strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
if shortcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("short",strategy.short)
strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
if low <= shorttakeprofit1
strategy.cancel("exit short 2")
strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else if direction == "Long"
if longcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("long" , strategy.long )
strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
if high >= longtakeprofit1
strategy.cancel("exit long 2")
strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else if direction == "Short"
if shortcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("short",strategy.short)
strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
if low <= shorttakeprofit1
strategy.cancel("exit short 2")
strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else
if direction == "Both"
if shortcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("long" , strategy.long )
strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
if high >= longtakeprofit1
strategy.cancel("exit long 2")
strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
if longcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("short",strategy.short)
strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
if low <= shorttakeprofit1
strategy.cancel("exit short 2")
strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else if direction == "Long"
if shortcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("long" , strategy.long )
strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
if high >= longtakeprofit1
strategy.cancel("exit long 2")
strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else if direction == "Short"
if longcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("short",strategy.short)
strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
if low <= shorttakeprofit1
strategy.cancel("exit short 2")
strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
lsl1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longstoploss1, color=color.rgb(124, 11, 11), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
ltp1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longtakeprofit1, color=color.rgb(15, 116, 18), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
ltp2 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longtakeprofit2, color=color.rgb(15, 116, 18), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
avg = plot(strategy.position_avg_price, color=color.rgb(255, 153, 0, 47), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(ltp1,avg , color =strategy.position_size <= 0 ? na : color.rgb(82, 255, 97, 90))
fill(ltp2,ltp1 , color =strategy.position_size <= 0 ? na : color.rgb(82, 255, 97, 90))
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ssl1 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortstoploss1, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
stp1 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shorttakeprofit2, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
stp2 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shorttakeprofit1, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(stp1,avg , color =strategy.position_size >= 0 ? na : color.rgb(30, 92, 35, 90))
fill(stp2,stp1 , color =strategy.position_size >= 0 ? na : color.rgb(30, 92, 35, 90))
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
resplot = plot(res, color=ta.change(res) ? na : #bf141446, linewidth=3, offset=-(rightbars+1), title="res")
supplot = plot(sup, color=ta.change(sup) ? na : #118f113a, linewidth=3, offset=-(rightbars+1), title="sup")