Индикатор RSI для улучшения торговых стратегий
ChaoZhang
Обзор стратегии
Эта стратегия улучшает классический RSI, устанавливая предупредительные линии для покупки и продажи, и совершает соответствующие покупки или продажи, когда индикатор RSI прорывает предупредительную линию. В то же время, стратегия также предоставляет возможность переключения на длинные и короткие позиции.
Подробности стратегии
1. Название стратегии: RSI Histogram Alert Strategy
Эта стратегия использует гистограмму RSI, чтобы вызвать сигнал покупки или продажи.
2. Принципы стратегии
(1) Расчет значения RSI по формуле:
RSIMain = (rsi(xPrice, RSIPeriod) - 50) * RSIHistoModify
Из них xPrice - это последовательность цен, RSIPeriod - это параметр для расчета RSI, RSIHistoModify - это коэффициент масштабирования значения RSI.
(2) Установите BuyAlertLevel и SellAlertLevel. При этом RSI будет выше BuyAlertLevel и ниже SellAlertLevel.
(3) Гистограмма индикатора RSI, визуализирующая сигналы покупки и продажи.
(4) Настройка позиции pos, когда вызывается сигнал, настройка pos будет 1 ((делать больше) или - 1 ((делать меньше) ◄ и можно выбрать позиционную или обратную торговлю ◄ .
(5) Вход и цены, определяемые в зависимости от стоимости pos.
3. Преимущества стратегии
(1) Улучшенное использование RSI для более четкого отображения сигналов о покупке и продаже.
(2) Настраиваемые параметры, адаптация RSI и предупредительных линий к различным рынкам.
(3) Интуитивное отображение гистограммы сигналов купли-продажи.
(4) Можно выбрать прямой или обратный курс.
(5) Стратегия должна быть простой, понятной, легко понятной и поддающейся изменению.
4. Стратегические риски
(1) RSI сам по себе является ложным сигналом.
(2) Не учитывая остановку, существует риск больших потерь.
(3) Неправильная настройка параметров также может привести к сбоям.
5. Оптимизация стратегии
(1) В сочетании с другими показателями фильтруйте сигналы, чтобы избежать ошибочных сигналов. Например, учитывайте прорыв в объеме сделок.
(2) создание механизмов для сдерживания убытков.
(3) Оптимизация параметров, поиск оптимальных параметров.
(4) Можно рассмотреть возможность использования алгоритмов для автоматического поиска оптимальных параметров в сочетании с машинным обучением.
В-третьих, заключение.
Эта стратегия имеет большую практическую полезность по сравнению с исходным RSI, улучшая использование RSI, устанавливая предупредительные линии для покупки и продажи, более четко и интуитивно выражая сигналы покупки и продажи. Но также существует определенный риск, требующий дальнейшей оптимизации и улучшения в сочетании с другими техническими показателями и остановкой, чтобы снизить риск.
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/12/2016
// This simple indicator modified RSI
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="RSI HistoAlert Strategy")
RSIPeriod = input(13, minval=1)
BuyAlertLevel = input(-10)
SellAlertLevel = input(10)
RSIHistoModify = input(1.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
hline(BuyAlertLevel, color=green)
hline(SellAlertLevel, color=red)
xPrice = close
RSIMain = (rsi(xPrice, RSIPeriod) - 50) * RSIHistoModify
rsiHcolor = iff(RSIMain >= 0 , green,
iff(RSIMain < 0, red, black))
pos = iff(RSIMain > BuyAlertLevel, 1,
iff(RSIMain < SellAlertLevel, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(RSIMain, color=blue, title="RSI HistoAlert")
plot(RSIMain, color=rsiHcolor, title="Histogram", style = histogram, linewidth = 1)