Стратегия количественного двойного показателя

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-29 16:29:21
Тэги:

Обзор

Эта стратегия представляет собой комбинированную стратегию, основанную на двойном индикаторе EMA и индикаторе Bull Power.

Логика стратегии

Стратегия состоит из двух частей:

Индикатор 2/20 EMA. Этот индикатор рассчитывает 2-дневную и 20-дневную EMA. Он генерирует сигналы покупки, когда цена пересекает EMA, и сигналы продажи, когда цена пересекает EMA.
Индикатор бычьей мощи. Этот индикатор рассчитывает бычью/медвежью мощи на основе отношения текущего бара с предыдущим бара. Он генерирует торговые сигналы, когда бычья/медвежья мощи превышают порог.

Например, золотой крест EMA и Bull Power являются положительными открытыми длинными позициями, в то время как мертвый крест EMA и Bull Power являются отрицательными открытыми короткими позициями.

Анализ преимуществ

Комбинировать индикаторы для фильтрации поддельных сигналов. Один индикатор подвержен влиянию внешних факторов, генерирующих поддельные сигналы. Комбинация двойных индикаторов может проверять друг друга и фильтровать поддельные сигналы, улучшая качество сигнала.
Периоды EMA и порог Bull Power могут быть настроены так, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.
Простая и понятная логика: стратегия использует только два общих показателя с простой и понятной логикой, легкой для понимания и реализации.

Анализ рисков

Риск сбоя показателей: несмотря на использование комбинированных показателей, экстремальные рыночные условия все еще могут вызвать сбой показателей.
Риск оптимизации параметров. Ненадлежащие параметры могут привести к недостаточной или чрезмерной торговле, подрывая эффективность стратегии. Требуется достаточное тестирование для поиска оптимальных параметров.

Руководство по оптимизации

Добавьте механизмы остановки потери.
Оптимизируйте параметры, тестируйте различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальные параметры для лучшей работы.
Добавление условий фильтрации. Добавление условий, таких как объемы торговли или волатильность, для фильтрации ненормальных рыночных условий при открытии позиций.

Заключение

Стратегия реализует торговые решения путем сочетания двойных индикаторов EMA и Bull Power. По сравнению со стратегиями с одним индикатором, комбинация эффективно устраняет поддельные сигналы, сохраняя при этом настраиваемые параметры. В заключение, эта стратегия отличается простотой, гибкостью и сильной практичностью как количественная торговая стратегия.

/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/07/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.  
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
//  Bull Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


BP(SellLevel) =>
    pos = 0.0
    value = close < open ?  
             close[1] < open ?  math.max(high - close[1], close - low): math.max(high - open, close - low):
              close > open ? 
               close[1] > open ?  high - low : math.max(open - close[1], high - low) : 
                 high - close > close - low ? 
                  close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : high - open : 
                   high - close < close - low ? 
                     close[1] > open ?  high - low : math.max(open - close, high - low) : 
                      close[1] > open ? math.max(high - open, close - low) :
                       close[1] < open? math.max(open - close, high - low): high - low
    val2 = ta.sma(value, 15)                   
    pos :=  val2 > SellLevel ? 1 : -1
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bull Power', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════  Bull Power ═════●'
SellLevel = input.float(-15, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBP = BP(SellLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBP == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBP == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

Больше