Количественная двухсторонняя стратегия
Дата создания:
2023-12-29 16:29:21
Последнее изменение:
2023-12-29 16:29:21
Копировать:
0
Количество просмотров:
601
ChaoZhang
1
Подписаться
1621
Подписчики
Обзор
Стратегия основана на комбинации двух показателей EMA и Bull Power. Название стратегии включает в себя ключевые слова “кодирование” и “кодирование”, что подчеркивает ее особенности использования двух независимых показателей.
Стратегический принцип
Стратегия состоит из двух частей:
- 2⁄20 EMA. Этот показатель рассчитывает 2 и 20-дневные EMA, которые дают сигнал купить, когда цена пересекает EMA снизу, и сигнал продать, когда цена пересекает EMA снизу.
- Индекс Bull Power. Индекс рассчитывает плюсовую силу на основе отношения текущей K-линии к предыдущей K-линии и создает соответствующий торговый сигнал, когда плюсовая сила превышает установленный порог.
Для открытия позиции требуется одновременное срабатывание двух сигналов. Например, EMA Gold Fork и Bull Power являются положительными для открытия позиции, EMA Dead Fork и Bull Power являются отрицательными для открытия позиции.
Анализ преимуществ
- Двойные индикаторы комбинируются, чтобы отфильтровать ложные сигналы. Одиночные индикаторы подвержены влиянию внешних факторов, которые могут создавать ложные сигналы. Комбинированные индикаторы могут проверять друг друга, отфильтровывать ложные сигналы и улучшать качество сигнала.
- Параметры индикатора регулируемы. Циклы EMA и порог Bull Power могут быть настроены настраиваемо, чтобы адаптироваться к различным условиям рынка.
- Простые и понятные. Стратегия использует только два распространенных показателя, принципы простые и понятные.
Анализ рисков
- Риск сбоя показателя. Даже если показатель комбинированный, в крайних случаях может произойти сбой показателя.
- Риски оптимизации параметров. Неправильная настройка параметров может привести к слишком большому количеству или недостаточному количеству сделок, снижая эффективность стратегии.
Направление оптимизации
- Увеличение механизма остановки убытков. Можно установить перемещение остановки убытков или отсчет остановки убытков, чтобы контролировать одиночные убытки.
- Оптимизация параметров. Можно тестировать различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальные параметры для достижения лучших результатов стратегии.
- Добавление фильтрационных условий. В условия открытия позиции можно добавить фильтрационные условия с аналогичным объемом торгов или волатильностью, отфильтровывая некоторые аномалии.
Подвести итог
Стратегия реализует торговые решения с помощью комбинации применения двойных EMA и Bull Power. По сравнению с одиночными показателями, комбинационные показатели эффективно фильтруют ложные сигналы, сохраняя качество торговых сигналов и имея пространство для регулирования параметров. В целом, стратегия проста в понимании, гибка в практическом применении и является мощной практической количественной торговой стратегией.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/07/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// Bull Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
BP(SellLevel) =>
pos = 0.0
value = close < open ?
close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low): math.max(high - open, close - low):
close > open ?
close[1] > open ? high - low : math.max(open - close[1], high - low) :
high - close > close - low ?
close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : high - open :
high - close < close - low ?
close[1] > open ? high - low : math.max(open - close, high - low) :
close[1] > open ? math.max(high - open, close - low) :
close[1] < open? math.max(open - close, high - low): high - low
val2 = ta.sma(value, 15)
pos := val2 > SellLevel ? 1 : -1
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bull Power', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bull Power ═════●'
SellLevel = input.float(-15, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBP = BP(SellLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBP == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBP == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)