Стратегия средней цены и объема

Обзор

Стратегия VWAP - это стратегия, которая отслеживает среднюю цену акции в течение определенного времени. Эта стратегия использует VWAP в качестве ориентира, открывая позиции, когда цена выше или ниже VWAP. Она также устанавливает условия стоп-лосса и стоп-стоп для управления сделкой.

Стратегический принцип

Эта стратегия сначала рассчитывает типичную цену (среднее значение наивысшей цены, наименьшей цены и цены закрытия) и сумму, умноженную на объем сделки, а также на сумму объема сделки. Затем вычислить значение VWAP, умноженное на сумму, разделенную на сумму объема сделки. Когда цена пересекает VWAP, делайте больше; когда цена пересекает, делайте пустое.

Стоп-условие для многопозиционных позиций - это стоп-условие, когда цена увеличивается на 3% по сравнению с начальной ценой; стоп-условие - это стоп-условие, когда цена снижается на 1% по сравнению с начальной ценой. Позиции по открытой позиции также являются аналогичными условиями.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами стратегии VWAP являются:

1. Использование VWAP, признанного важным статистическим показателем, в качестве базового показателя для торговых сигналов, чтобы сделать стратегию более эффективной;

2. При использовании одновременно VWP сигналов и стоп-стопов можно получать прибыль в тренде, а также уменьшать потери.

3. Стратегическая логика проста и понятна, легко понятна и реализуема.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. ВВАП не может прогнозировать будущие цены, поэтому сигналы ВВАП могут задерживаться;

2. Слишком мягкие условия для остановки убытков могут привести к увеличению убытков;

3. Чем дольше время отслеживания, тем больше торговых сигналов, и эффект может быть разным.

Эти риски можно снизить, например, путем корректировки параметров, оптимизации алгоритмов остановки убытков.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Оптимизация параметров VWAP для поиска оптимального цикла вычислений;

2. могут быть протестированы другие алгоритмы отслеживания стоп-убытков, такие как движущиеся стоп-убытки, движущиеся стоп-убытки индекса;

3. В качестве фильтра можно использовать другие индикаторы, чтобы избежать ошибок в сигнале VWAP; например, индикатор мощности, индикатор ленты Брин и т. д.

Подвести итог

В целом, средняя цена-обмен-количество стратегии стоимости использует прогнозирующую силу важного показателя VWP, устанавливает условия для остановки и уменьшения убытков, чтобы получить долгосрочную положительную прибыль. Однако, все еще требуется дальнейшая оптимизация и объединение других стратегий, чтобы уменьшить риск, вызванный рыночными колебаниями, и увеличить стратегическую прибыльность.