Стратегия торговли «Черепашка», основанная на простой скользящей средней

Обзор

Эта стратегия позволяет получать прибыль, рассчитывая простые движущиеся средние для двух различных наборов параметров и используя их в качестве сигнала для открытия и закрытия позиций. Эта стратегия была впервые предложена американским трейдером Ричардом Деннисом в 1983 году, чтобы получить стабильную прибыль на основе простых правил, а затем была продвинута и широко известна Куртисом Феем.

Стратегический принцип

Стратегия рассчитывает одновременно две группы быстрых и медленных линий. Параметры быстрых линий установлены на 20-дневный и 10-дневный периоды построения позиций; параметры медленных линий - на 55-дневный и 20-дневный периоды построения позиций.

Эта стратегия опирается на теорию равнолинейности движущихся средних. То есть, когда короткие средние линии пересекают долгосрочные средние, это рассматривается как сигнал повышения цены; когда они пересекаются, это сигнал снижения цены.

Стратегические преимущества

1. Правила простые, понятные, легко понятные и реализуемые, подходящие для начинающих;
2. Построение и сохранение хранилищ с четкими стандартами, чтобы избежать частых сделок;
3. В сочетании с быстрой и медленной двойной скользящей средней можно сгладить шум, вызванный изменениями цен, и создать более четкий торговый сигнал;
4. Использование множества параметров для комбинации позволяет контролировать риск и предотвращать ошибочные сделки;
5. Устойчивая прибыль в долгосрочной перспективе, подтвержденная на практике.

Риски и решения

1. Стратегия сама по себе является механизированной, не позволяет судить о конкретных ситуациях, существует определенный лимит на прибыль;
   • Можно попробовать внедрить больше показателей или модели, основанные на машинном обучении, чтобы помочь принятию решений.
2. В качестве ключевого показателя, скользящий средний имеет определенную отсталость.
   • Сокращение сроков строительства и хранения
3. Максимальный отзыв не может быть ограничен.
   • Настраиваемые точки остановки

Направление оптимизации

1. Добавление модуля Stop Loss для контроля максимального отвода
2. В сочетании с другими показателями фильтрует сигналы
3. Динамическая настройка параметров скользящей средней
4. Добавление модуля обработки данных, удаление влияния необычных данных
5. Определение тенденций в сочетании с моделями машинного обучения

Подвести итог

Эта стратегия является типичной стратегией для отслеживания тенденций. Она основана на простом двойном движущемся среднем, создает правила торговли и получает стабильную прибыль от отслеживания рыночных тенденций.