Стратегия переходной зоны
ChaoZhang
Обзор
Стратегия переходного интервала - это стратегия торговли короткой линией, основанная на диапазоне колебаний цены. Она использует диапазон колебаний, образованный ценой в течение определенного периода времени, чтобы судить о тенденциях рынка, и вступает в позиции с пробегом в диапазоне.
Стратегический принцип
Эта стратегия строит диапазон колебаний цены, рассчитывая максимальные и минимальные цены на прошлые N корневых K-линий. Когда новейшая K-линия проникает в этот диапазон, она определяет, что тенденция изменилась, и генерирует торговый сигнал.
В частности, стратегия постоянно отслеживает максимальные и минимальные цены на конечной N-корневой K-линии (с регулируемым параметром N), где:
- Минимальная цена = Минимальная точка на прошедшей N-корневой линии K
- Максимальная цена = максимальная точка в прошлом N корневой линии K
Таким образом, создается диапазон колебаний цен.
Когда цена закрытия последней K-линии выше, чем самая высокая цена в диапазоне, это указывает на прорыв в диапазоне, создавая сигнал многоделия; когда цена закрытия последней K-линии ниже, чем самая низкая цена в диапазоне, это указывает на прорыв в диапазоне, создавая сигнал задержки.
Кроме того, в стратегии добавлены цветовые фильтры и фигуры. Цветовые фильтры фильтруют сигналы на основе цвета K-линий; фигуры фильтруют сигналы на основе размера K-линий. Это позволяет отфильтровать некоторые фальшивые сигналы.
Стратегические преимущества
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Поймать ценовые диапазоны, определить переломные моменты тренда, сделать более точный дисконт
- Цветовые и физические фильтры, фильтрующие ложные сигналы
- Логика стратегии проста и понятна, легко понять и скорректировать параметры
- Более настраиваемые параметры для оптимизации стратегии
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Неправильная настройка параметров может привести к слишком частому обращению и создать слишком высокие торговые сборы.
- Неправильная установка диапазона может привести к слишком большому количеству ложных сигналов в диапазоне
- Прогнозы на ценовые диапазоны неэффективны при резких колебаниях
- Невозможность устранить ценовой разрыв
Эти риски могут быть уменьшены путем корректировки параметров диапазона, оптимизации условий фильтрации сигнала и т. Д.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
- Динамическая корректировка диапазона цен, а не фиксированная N-корнечная K-линия
- Включение логики стоп-ложа для снижения риска потерь
- Оптимизация параметров фильтрации для улучшения качества сигнала
- Добавление логики обработки ценового разрыва
- Объединение сигналов для определения нескольких временных циклов, чтобы избежать подключения
Подвести итог
Стратегия переходного диапазона в целом является более простой и практичной стратегией торговли короткой линией. Она определяет точку переворота тенденции с помощью ценового диапазона, чтобы быстро воспользоваться рыночными возможностями. В то же время существуют некоторые риски, на которые следует обратить внимание.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy("Noro's Transient Zones Strategy v1.0", shorttitle = "TZ str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
usecol = input(true, defval = true, title = "Use Color-Filter")
usebod = input(true, defval = true, title = "Use Body-Filter")
h_left = input(title = "H left", defval = 10)
h_right = -1
sample_period = input(title = "Sample bars for % TZ", defval = 5000)
show_ptz = input(title = "Show PTZ", type = bool, defval = true)
show_channel = input(title = "Show channel", type = bool, defval = true)
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//By Jurij w/ TZ percent occurrence by SPYderCrusher
//barCount = nz(barCount[1]) + 1
//check history and realtime PTZ
h_left_low = lowest(h_left)
h_left_high = highest(h_left)
newlow = low <= h_left_low
newhigh = high >= h_left_high
plotshape(newlow and show_ptz, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=red)
plotshape(newhigh and show_ptz, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=green)
channel_high = plot(show_channel ? h_left_low : 0, color=silver)
channel_low = plot (show_channel ? h_left_high : 0, color=silver)
//check true TZ back in history
central_bar_low = low[h_right + 1]
central_bar_high = high[h_right + 1]
full_zone_low = lowest(h_left + h_right + 1)
full_zone_high = highest(h_left + h_right + 1)
central_bar_is_highest = central_bar_high >= full_zone_high
central_bar_is_lowest = central_bar_low <= full_zone_low
plotarrow(central_bar_is_highest ? -1 : 0, offset=-h_right-1)
plotarrow(central_bar_is_lowest ? 1 : 0, offset=-h_right-1)
//Color Filter
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
//Body Filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 3 or usebod == false
//Signals
up1 = central_bar_is_lowest and body and (bar == -1 or usecol == false)
dn1 = central_bar_is_highest and body and (bar == 1 or usecol == false)
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up1
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()