Стратегия переходных зон

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-29 17:03:27
Тэги:

Обзор

Стратегия временных зон - это краткосрочная торговая стратегия, основанная на зонах колебаний цен. Она использует зоны колебаний, образованные ценами в течение определенного периода времени, для оценки рыночных тенденций и принятия позиций при проникновении в зоны.

Логика стратегии

Стратегия рассчитывает самые высокие и самые низкие цены прошлых N свечей, чтобы построить зону колебаний цен. Когда последняя свеча проникает в эту зону, она считает, что произошло изменение тренда, и генерирует торговые сигналы.

В частности, стратегия непрерывно отслеживает самые высокие и самые низкие цены последних N свечей (настраиваемый параметр N), где:

Самая низкая цена = самая низкая точка за прошедшие N свечей
Самая высокая цена = самая высокая точка в прошлых N свечах

Это создает зону колебаний цен.

Когда цена закрытия последней свечи выше, чем самая высокая цена в зоне, это сигнализирует о проникновении в зону, генерируя длинный сигнал; когда цена закрытия ниже, чем самая низкая цена в зоне, это сигнализирует о проникновении в зону, генерируя короткий сигнал.

Кроме того, стратегия также включает в себя цветовые и телесные фильтры. Цветовой фильтр фильтрует сигналы на основе цвета свечи; телесный фильтр фильтрует сигналы на основе размера тела свечи. Это помогает отфильтровать некоторые ложные сигналы.

Преимущества

Стратегия имеет следующие преимущества:

Захватывает ценовые зоны и определяет точки переворота тренда для точных длинных/коротких записей
Фильтры цвета и тела помогают отфильтровать ложные сигналы
Простая и понятная логика стратегии, легко понятная и регулируемая параметры
Многие регулируемые параметры позволяют оптимизировать стратегию

Риски

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Ненадлежащие параметры могут привести к чрезмерной торговле и высоким комиссионным
Неправильные настройки диапазона зоны могут генерировать слишком много ложных сигналов прорыва
Плохая способность прогнозировать ценовые зоны во время бурных колебаний рынка
Невозможность справиться с разрывами в ценах

Эти риски могут быть уменьшены путем корректировки параметров зоны, оптимизации фильтров сигналов и т.д.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в нескольких направлениях:

Динамическое регулирование диапазона ценовой зоны вместо фиксированных N свечников
Включить логику стоп-лосса для ограничения потерь
Оптимизировать параметры фильтра для улучшения качества сигнала
Добавьте логику для управления разрывами в ценах
Объединяйте несколько временных рамок, чтобы оценить сигналы и избежать ловушек

Заключение

Стратегия переходных зон - это простая в использовании краткосрочная торговая стратегия в целом. Она определяет точки обратного тренда через ценовые зоны и может быстро извлекать выгоду из рыночных возможностей.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy("Noro's Transient Zones Strategy v1.0", shorttitle = "TZ str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings 
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")

usecol = input(true, defval = true, title = "Use Color-Filter")
usebod = input(true, defval = true, title = "Use Body-Filter")

h_left = input(title = "H left", defval = 10)
h_right = -1
sample_period = input(title = "Sample bars for % TZ",  defval = 5000)
show_ptz = input(title = "Show PTZ", type = bool, defval = true)
show_channel = input(title = "Show channel", type = bool, defval = true)

fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//By Jurij w/ TZ percent occurrence by SPYderCrusher

//barCount = nz(barCount[1]) + 1
//check history and realtime PTZ
h_left_low = lowest(h_left)
h_left_high = highest(h_left)
newlow = low <= h_left_low
newhigh = high >= h_left_high
plotshape(newlow and show_ptz, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=red)
plotshape(newhigh and show_ptz, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=green)
channel_high = plot(show_channel ? h_left_low : 0, color=silver)
channel_low = plot (show_channel ? h_left_high : 0, color=silver)

//check true TZ back in history
central_bar_low = low[h_right + 1]
central_bar_high = high[h_right + 1]
full_zone_low = lowest(h_left + h_right + 1)
full_zone_high = highest(h_left + h_right + 1)
central_bar_is_highest = central_bar_high >= full_zone_high
central_bar_is_lowest = central_bar_low <= full_zone_low
plotarrow(central_bar_is_highest ? -1 : 0, offset=-h_right-1)
plotarrow(central_bar_is_lowest ? 1 : 0, offset=-h_right-1)

//Color Filter
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0

//Body Filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 3 or usebod == false

//Signals
up1 = central_bar_is_lowest and body and (bar == -1 or usecol == false)
dn1 = central_bar_is_highest and body and (bar == 1 or usecol == false)
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if up1
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn1
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

Больше