Стратегия следования за трендом, основанная на динамической скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на динамическом индикаторе средней линии, обеспечивает реальное отслеживание ценовых тенденций и посылает торговые сигналы с помощью прорыва средней линии. Преимущества стратегии заключаются в простоте параметров, четкости сигналов и пригодности для позиций средней и длинной линии.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует динамические индикаторы равновесия, включая различные типы равновесия, такие как ALMA, EMA, SMA и т. Д. Основной принцип заключается в том, что, когда цена пересекает среднюю линию выше, делать больше; когда цена пересекает среднюю линию ниже, делать пустоту. То есть, используя равновесие в качестве радужной дозировки ценовых тенденций, можно выпустить торговый сигнал при переходе в направлении.
В частности, стратегия использует среднюю линию, образованную высокой и низкой точкой, а затем использует среднюю линию низкой точки в качестве многосигнальной линии, а среднюю линию высокой точки в качестве короткой линии. Когда цена закрытия выше средней линии низкой точки, делайте больше; когда цена закрытия ниже средней линии высокой точки, делайте короткую.
Таким образом, использование среднелинейных индикаторов для определения ценовых тенденций, а затем в сочетании с принципами прорыва для появления сигналов, образует простую и практическую стратегию отслеживания тенденций.
Стратегические преимущества
- Использование среднелинейных показателей для оценки, параметры просты и просты в использовании
- Сигналы должны быть четкими, чтобы не создавать ложных сигналов.
- Свободный выбор однолинейных алгоритмов, гибко реагирующих на изменения рынка
- Настраиваемые средние параметры, чтобы адаптироваться к тенденциям разных периодов
- Улучшение надежности сигналов с возможностью их проверки в течение более длительного периода времени.
Риски и решения
- Средний показатель отстает, возможно, мы упустим некоторые возможности
- Сокращение среднелинейных циклов или использование индекса EMA
- Более сильные колебания в краткосрочной перспективе, риск остановки
- Уместно отпустить остановку, чтобы обеспечить достаточный пространство для движения
- Долгосрочные риски, которые могут не быть своевременно устранены
- В сочетании с другими показателями, избегайте преследования высоких и низких показателей.
Оптимизация стратегии
- Приспособление среднелинейных алгоритмов и параметров в зависимости от характеристик разных сортов
- Повышение эффективности стратегии с помощью дополнительных показателей
- Дополнительный механизм защиты от повреждений
- Оценка надежности сигнала в многократных временных рамках
- Поиск оптимальных параметров с использованием машинного обучения
Подвести итог
Стратегия использует равнолинейные показатели для определения направления ценовой тенденции и выпускает торговые сигналы на основе теории прорыва. Преимущество заключается в том, что она проста и доступна, подходит для позиций средней и длинной линии и может быть скорректирована с помощью параметров для адаптации к изменениям на рынке.
/*backtest
start: 2023-12-02 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Baseline Strategy - evo", shorttitle="Baseline", overlay=true)
//INPUTS
mat = input("ALMA", "MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA", "RMA", "ALMA"])
baseline = input(55, title="MA Length")
src = input(ohlc4, title="Closing Source")
offset = input(0.85, step=0.05, title="Offset (alma only)")
sigma = input(10, title="Sigma (alma only)")
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Resolution")
resCustom = input("1440", title="Timeframe")
showsignals = input(false, title="Show Signals ?")
//BASELINE
baselinehigh =
mat=="SMA" ? sma(high,baseline) :
mat=="EMA" ? ema(high,baseline) :
mat=="WMA" ? wma(high,baseline) :
mat=="HMA" ? wma(2*wma(high, baseline/2)-wma(high, baseline), round(sqrt(baseline))) :
mat=="VWMA" ? vwma(high,baseline) :
mat=="RMA" ? rma(high,baseline) :
mat=="ALMA" ? alma(high, baseline, offset, sigma) : na
baselinelow =
mat=="SMA" ? sma(low,baseline) :
mat=="EMA" ? ema(low,baseline) :
mat=="WMA" ? wma(low,baseline) :
mat=="HMA" ? wma(2*wma(low, baseline/2)-wma(low, baseline), round(sqrt(baseline))) :
mat=="VWMA" ? vwma(low,baseline) :
mat=="RMA" ? rma(low,baseline) :
mat=="ALMA" ? alma(low, baseline, offset, sigma) : na
//RESOLUTION
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
mtfhigh = security(syminfo.tickerid, res, baselinehigh)
mtflow = security(syminfo.tickerid, res, baselinelow)
//PLOTS
plot(mtfhigh, color=color.navy, linewidth=2, transp=0, title="Baseline High")
plot(mtflow, color=color.navy, linewidth=2, transp=0, title="Baseline Low")
long = src > mtfhigh
short = src < mtflow
barcolor(long ? #ffe0b2 : short ? #2a2e39 : not long and not short ? #b09e82 : na, title="BaseLine BarColor")
signal = 0
signal := long ? 1 : short ? 2 : nz(signal[1])
plotshape(showsignals ? (signal != signal[1] and long ? mtflow : na) : na, title="Long", location=location.absolute, size=size.small, style=shape.labelup, text="Long", textcolor=color.black, transp=40, color=#00ff00)
plotshape(showsignals ? (signal != signal[1] and short ? mtfhigh : na) : na, title="Short", location=location.absolute, size=size.small, style=shape.labeldown, text="Short", textcolor=color.white, transp=40, color=#ff0000)
alertcondition(signal != signal[1], title="Trend Change !", message="Trend Change !")
if (long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short)
strategy.entry("Short", strategy.short)