Основная идея данной стратегии заключается в использовании скользящих средних (EMA) с различными периодами (36, 143, 169 и т.д.) для определения кратко-, средне- и долгосрочных трендовых направлений, а также индикатора MACD для генерации сигналов на покупку и продажу. В частности, краткосрочный тренд определяется по EMA 5 и 10, среднесрочный – по EMA 20 и 60, долгосрочный – по EMA 120 и 250. Когда краткосрочная EMA пересекает среднесрочную EMA снизу вверх – сигнал к покупке, сверху вниз – к продаже. В сочетании с индикатором MACD (бычий/медвежий) определяются моменты входа и выхода.

Конкретный принцип стратегии Vegas Tunnel:

1. EMA36 и EMA43 формируют краткосрочный тренд – они образуют красный канал;
2. EMA144 и EMA169 формируют среднесрочный тренд – они образуют зелёный канал;
3. EMA576 и EMA676 формируют долгосрочный тренд – они образуют серый канал;
4. Когда цена закрепляется выше всех линий EMA, можно открывать длинную позицию, а при пробое MACD выше нулевой линии – сигнал на покупку;
5. Когда цена пробивает все линии EMA вниз, можно открывать короткую позицию, а при пробое MACD ниже нулевой линии – сигнал на продажу.
6. В зависимости от того, какие EMA (по периоду) пересекаются, стратегия делится на кратко-, средне- и долгосрочную, каждая со своим периодом удержания позиции.

Преимущества данной стратегии:

1. Одновременное использование трёх каналов (кратко-, средне- и долгосрочного) для определения направления тренда – достаточно стабильно.
2. Vegas Tunnel нагляден и интуитивно понятен для оценки тренда.
3. Сочетание с MACD позволяет хорошо определять моменты входа/выхода.
4. Разделение на три стратегии (кратко-, средне- и долгосрочную) даёт большую гибкость в торговле.

Основные риски стратегии:

1. При сильных колебаниях цены EMA запаздывают, высока вероятность ошибочных суждений.
2. Когда три канала дают противоречивые сигналы, возникает риск неверных действий.
3. Торговля по внутридневным графикам требует высокой психологической устойчивости.

Методы снижения рисков:

1. Можно скорректировать периоды EMA для лучшего соответствия текущим рыночным условиям.
2. Перед торговлей регулировать размер позиции для контроля убытка по одной сделке.

Пространство для оптимизации стратегии:

1. Трендовая оценка Vegas Tunnel недостаточно точна – можно добавить полосы Боллинджера для вспомогательного анализа.
2. MACD плохо работает на боковых рынках – можно заменить на KD, RSI и т.п.
3. Добавить стоп-лосс – например, при закрытии цены ниже ключевой EMA активный выход.
4. Из-за сильного влияния лимитов роста/падения на акциях A-рынка можно рассмотреть хеджирование через короткие позиции по ETF.