Количественная торговая стратегия, основанная на индикаторе RSI и учитывающая подъемы и спады

Обзор

Стратегия называется RSI и инклюзивные формы. Основная идея стратегии заключается в том, чтобы одновременно использовать RSI и инклюзивные формы, чтобы идентифицировать рыночные тенденции и посылать сигналы покупки и продажи.

Мы считаем, что это возможность построить позицию, когда RSI показывает крайние состояния плюс-линия и появляется в форме включения вверх или вниз. RSI может эффективно идентифицировать перекуп и перепродажу, а включение может дополнительно подтвердить надежность тенденции.

Стратегический принцип

Во-первых, мы устанавливаем параметры RSI, включая длину циклов RSI (обычно 9 или 14), уровень перекупа (обычно 70) и уровень перепродажи (обычно 30).

Затем мы идентифицируем поглощающие формы и определяем, появляется ли вверх или вниз большая солнечная линия или большая солнечная линия, окружающая предыдущую K-линию. Это означает, что текущая тенденция переворачивается.

После этого, если RSI показывает зону перепродажи ((перекупа или перепродажи), и появляется поперечный пакет вверх или поперечный пакет вниз, то создается сигнал купить или продать. Наконец, мы используем RSI Gold Fork и Dead Fork для определения стоп-стоп.

Стратегические преимущества

Эта стратегия, объединяющая тенденционный RSI и характерные технические индикаторы, позволяет оценивать рыночные тенденции в целом, а отдельные индикаторы имеют более сильный эффект подтверждения и могут эффективно отфильтровывать шумные торговые сигналы.

RSI очень точно и четко определяет многоголовые пустоты на рынке, а количественные характеристики, содержащиеся в инклюзивной форме, могут дополнительно подтвердить надежность перехода тенденции.

Эта стратегия позволяет вовремя воспользоваться возможностями, связанными с перепродажами, и избежать ненужных торговых потерь при ликвидации.

Стратегический риск

Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что вероятность появления ошибочного сигнала в RSI-индикаторе и инклюзивном формате не является низкой. RSI-индикатор легко деформируется и отклоняется.

Кроме того, при появлении обратного сигнала нельзя полностью исключить возможность шокового урегулирования. После создания позиции рынок может в краткосрочной перспективе проявить обратную реакцию или даже обратную. Это может привести к остановке убытков и убыточному выходу из игры.

Чтобы снизить риск, мы должны оптимизировать параметры RSI, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров. Кроме того, важно выбрать наиболее представительные и ликвидные торговые сорта. После создания позиции необходимо контролировать размер позиции и своевременно прекращать убытки.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. В сочетании с другими показателями, такими как KDJ, MACD и т. д., формируется система многопоказательной проверки, повышающая точность сигналов.

2. Принимая во внимание ликвидность, волатильность и стоимость торговых сортов, выбирайте оптимальные сорта, чтобы снизить торговые издержки и риск проскальзывания.

3. Обучение и оптимизация параметров с использованием методов машинного обучения и т. д. Например, использование глубокого обучения для идентификации отклонений от RSI.

4. Увеличение стратегии стоп-лосса, чтобы защитить прибыль путем перемещения стоп-лосса, равномерного стоп-лосса и т. д.

Подвести итог

Эта стратегия использует преимущества RSI и инклюзивных форм для разработки количественной торговой системы, которая одновременно учитывает тенденционное суждение и проверку характеристик. Это позволяет эффективно использовать возможности для обратного обращения и имеет высокую надежность.