Стратегия прорыва в жесткости

Обзор

Стратегия прорыва жесткости - это стратегия прорыва, основанная на индикаторе жесткости цены. Она рассчитывает количество раз, когда цена закрытия прорывается через верхний рельс в течение определенного периода, чтобы определить жесткость цены. Когда индикатор жесткости превышает установленный порог, считается, что рынок вот-вот прорвется и будет размещен ордер на покупку. Когда индикатор жесткости находится ниже порога, считается, что рынок вот-вот упадет и будет размещен ордер на продажу.

Принцип стратегии

1. Вычислить скользящую среднюю и стандартное отклонение: вычислить простую скользящую среднюю n периодов в качестве верхней рельсы эталонного показателя и в 0,2 раза стандартное отклонение цены в качестве нижней рельсы буфера.

2. Вычислить показатель жесткости: подсчитать количество дней, когда цена закрытия выше верхней рельсы в m циклов, разделить на m, чтобы получить значение между 0-100, а затем сгладить его с n-период EMA, чтобы получить окончательное значение жесткости, представляющее собой вероятность того, что цена закрытия прорвется через верхнюю рельсу.

3. Сравните жесткость и порог: когда индикатор жесткости пересекает установленный порог, это означает, что вероятность прорыва увеличивается и генерируется сигнал покупки. когда индикатор жесткости пересекает порог, это означает, что вероятность прорыва снижается и генерируется сигнал продажи.

4. Вход и выход: покупают, когда цена закрытия проходит через верхнюю рельсу, и продают, когда прорыв не удается и начинается спад.

Анализ преимуществ

1. Узнайте время прорыва: относительно надежно судите, когда тренд собирается выйти или отступить, чтобы заранее выйти на рынок.

2. Принимать во внимание прорывы и отступления: стратегия охватывает как длинные, так и короткие возможности, используя прорывы и спады показателей жесткости.

3. Гибкие параметры: Пользователи могут регулировать такие параметры, как скользящая средняя длина, цикл жесткости, порог и т. д. в соответствии с рынком, чтобы адаптироваться к характеристикам различных циклов и рынков.

4. Простая в реализации: используйте только индикатор жесткости и сравнение порога без сложной логики, реализация кода довольно проста.

Анализ рисков

1. Риск неудачного прорыва: когда жесткость превышает порог, нельзя полностью гарантировать, что цены прорвутся через верхнюю рельсу, с определенным риском ложных прорывов.

2. Риск отклонения диапазона: при коротком выборе конкретный диапазон и место отклонения не могут быть предсказаны, с риском слишком больших потерь.

3. Риск оптимизации параметров: эталонные параметры не могут полностью адаптироваться к изменениям рынка, и их необходимо постоянно тестировать и оптимизировать в соответствии с реальными условиями.

4. Частые риски торговли: относительно высокая частота торговли этой стратегии увеличивает убытки от затрат на торговлю и скольжения.

Руководство по оптимизации

1. Оптимизировать параметры: тестировать настройки параметров на разных рынках, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров. Например, увеличить длину скользящей средней для уменьшения частоты торговли.

2. Добавить стоп-лосс: установить разумную логику стоп-лосса для контроля одиночных потерь. Стоп-лосс можно установить на основе ATR.

3. Включение других индикаторов: такие индикаторы, как MACD и KD, могут быть добавлены для определения конкретных пунктов входа и снижения вероятности ложных прорывов.

4. Оптимизировать условия выхода: индикаторы тренда могут быть использованы для определения характеристик переворотов тренда и установления более точных условий выхода.

Резюме

В целом, Стратегия прорыва жесткости довольно проста и практична. Она может предсказывать возможные прорывы цен и отступления заранее, с некоторой практической ценностью. Но мы также должны обратить внимание на вопросы ложных прорывов и диапазона отступления и захватывать более точные торговые возможности посредством оптимизации параметров и добавления других технических индикаторов.