Стратегия жесткого прорыва

Обзор

Стратегия жесткого прорыва - это стратегия прорыва, основанная на показателях жесткости цены. Она определяет жесткость цены, рассчитывая, сколько раз в течение определенного цикла цена закрытия преодолела установленный порог. Когда жесткий показатель превышает установленный порог, предполагается прорыв и совершаются покупные операции; когда жесткий показатель ниже порога, предполагается обратный рост и совершаются продажи.

Стратегический принцип

1. Расчет средней и стандартной разницы: сначала рассчитывается простая скользящая средняя за n циклов в качестве базовой верхней полосы, а затем рассчитывается цена в 0,2 раза больше стандартной разницы в качестве буферы для нижней полосы.

2. Расчет показателя жесткости: рассмотрим вероятность того, что цена закроется выше, чем она была в течение цикла m, делим на m, получая значение от 0 до 100, затем сглаживаем с помощью n циклов EMA, получая окончательное значение жесткости, которое указывает на вероятность того, что цена прорвется вверх.

3. Сравнение жесткости с порогом: когда жесткий показатель пробивает установленный порог, увеличивается вероятность прорыва, что вызывает сигнал покупки; когда жесткий показатель пробивает порог, снижается вероятность прорыва, что вызывает сигнал продажи.

4. Вход и выход: покупают при повышении цены, продают при повышении цены.

Анализ преимуществ

1. Поймать момент прорыва: relativel более надежно определяет, есть ли в тренде время, когда произойдет прорыв или отклонение, и, таким образом, выходит на поле раньше.

2. Одновременно используйте прорыв и откат: стратегия использует одновременно прорыв и откат в жесткости, чтобы уловить возможности для переделывания и переделывания.

3. Гибкость параметров: пользователи могут корректировать такие параметры, как средняя длина линии, циклы жесткости, отклонения, в зависимости от рынка, чтобы адаптироваться к различным периодам и характеристикам рынка.

4. Простая реализация: использование только показателей жесткости и сравнения находящихся в точке отклонения, отсутствие сложной логики, простая реализация кода.

Анализ рисков

1. Риск прорыва: когда жесткость превышает обесценение, не может быть полностью гарантировано, что цена прорвется вверх, существует определенный риск ложного прорыва.

2. Риск отклонения диапазона: отсутствие возможности прогнозировать конкретный диапазон отклонения и место его расположения, существует риск чрезмерного убытка.

3. Риск оптимизации параметров: эталонные параметры не могут полностью адаптироваться к изменениям рынка, необходимо постоянно тестировать и оптимизировать в соответствии с реальными обстоятельствами.

4. Частые риски торговли: эта стратегия имеет высокую частоту торговли, что увеличивает затраты на торговлю и убытки от скольжения.

Направление оптимизации

1. Оптимизация параметров: можно тестировать параметры на различных рынках, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров. Например, увеличение средней длины линии для снижения частоты торгов и т. д.

2. Добавление стоп-убытков: устанавливается разумная логика стоп-убытков для управления единичными потерями. Стоп-убытки могут быть установлены в соответствии сatr.

3. В сочетании с другими показателями: могут быть добавлены такие показатели, как MACD, KD и т. Д., чтобы определить конкретную точку входа, чтобы уменьшить вероятность ложного прорыва.

4. Оптимизация условий выхода: можно определить признаки обратного тренда на основе трендовых индикаторов, чтобы установить более точные условия выхода.

Подвести итог

Стратегия жесткого прорыва в целом является простой и практичной. Она может заранее определить время возможного прорыва и падения цены, что имеет некоторую практическую ценность. Но нам также нужно обратить внимание на проблему ложных прорывов и диапазона отклонений, чтобы блокировать более точные торговые возможности путем оптимизации параметров и добавления других технических показателей.