Стратегия следования бычьему тренду Golden Cross
ChaoZhang
Обзор
Стратегия основана на принципе золотой крестки движущихся средних. В частности, она использует простые движущиеся средние двух различных периодов, то есть 50-ти и 200-ти циклов. Когда 50-ти циклическая линия снизу прорывает 200-ти циклическую линию, создается сигнал покупать; когда 50-ти циклическая линия снизу падает до 200-ти циклической линии, создается сигнал продажи.
Стратегический принцип
Стратегия была написана на языке Pine Script, основная логика которой состоит в следующем:
- Вычислить два SMA: 50-циклический SMA и 200-циклический SMA
- Судить по золотому кресту: когда 50 циклов SMA на 200 циклов SMA, делать больше
- Смертный пересечение: Прямая позиция при прохождении 200-циклической SMA под 50-циклической SMA
Важность использования индикатора SMA здесь заключается в том, что он эффективно убирает шум от рыночных данных и улавливает долгосрочные тенденции. Быстрая линия SMA пересекает медленную линию SMA, показывая, что краткосрочный рост победил длительный спад, и создает сигнал покупки.
Стратегические преимущества
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Принципы простые, понятные и легко реализуемые.
- PARAMETERS имеет разумную настройку, можно настроить два цикла SMA, чтобы адаптироваться к различным рынкам.
- Письменность и эффективность работы в стабильной версии языка Pine.
- Визуализация настройки является информативной и удобной.
Риски и решения
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
Возможны ложные прорывы, которые могут привести к ошибочным сигналам. Можно соответствующим образом скорректировать два параметра SMA, чтобы снизить вероятность ложных прорывов.
Не отвечает краткосрочным рынкам и подходит только для долгосрочных инвесторов. Можно уместно сократить цикл быстрых SMA.
Возврат может быть большим. Можно установить стоп-лосс, или соответствующим образом скорректировать управление позицией.
Оптимизация
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Добавление фильтров на другие показатели, объединение нескольких условий покупки/продажи, снижение вероятности ложных сигналов.
Увеличение механизма сдерживания убытков. Принудительное сдерживание убытков, когда цена падает ниже определенного уровня.
Оптимизация управления позициями. Например, увеличение позиций с тенденцией, отслеживание стоп-лосса и т. Д. Контроль отступления и стремление к более высокой прибыли.
Оптимизация параметров. Оценка влияния различных параметров на соотношение риска и прибыли.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является типичной стратегией отслеживания тенденций. Она использует преимущества SMA, чтобы легко и эффективно захватывать длинные тенденции.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
//
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// www.tradingview.com/u/TradeFab/
// www.tradefab.com
// ___ __ __ __ __ __
// | |__) /\ | \ |__ |__ /\ |__)
// | | \ /~~\ |__/ |__ | /~~\ |__)
//
// DISCLAIMER: Futures, stocks and options trading involves substantial risk of loss
// and is not suitable for every investor. You are responsible for all the risks and
// financial resources you use and for the chosen trading system.
// Past performance is not indicative for future results. In making an investment decision,
// traders must rely on their own examination of the entity making the trading decisions!
//
// TradeFab's Golden Cross Strategy.
// The strategy goes long when the faster SMA 50 (the simple moving average of the last 50 bars) crosses
// above the SMA 200. Orders are closed when the SMA 50 crosses below SMA 200. The strategy does not short.
//
VERSION = "1.2"
// 1.2 FB 2020-02-09 converted to Pine version 4
// 1.1 FB 2017-01-15 added short trading
// 1.0 FB 2017-01-13 basic version using SMAs
//
strategy(
title = "TFs Golden Cross " + VERSION,
shorttitle = "TFs Golden Cross " + VERSION,
overlay = true
)
///////////////////////////////////////////////////////////
// === INPUTS ===
///////////////////////////////////////////////////////////
inFastSmaPeriod = input(title="Fast SMA Period", type=input.integer, defval=50, minval=1)
inSlowSmaPeriod = input(title="Slow SMA Period", type=input.integer, defval=200, minval=1)
// backtest period
testStartYear = input(title="Backtest Start Year", type=input.integer, defval=2019, minval=2000)
testStartMonth = input(title="Backtest Start Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
testStartDay = input(title="Backtest Start Day", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
testStopYear = input(title="Backtest Stop Year", type=input.integer, defval=2099, minval=2000)
testStopMonth = input(title="Backtest Stop Month", type=input.integer, defval=12, minval=1, maxval=12)
testStopDay = input(title="Backtest Stop Day", type=input.integer, defval=31, minval=1, maxval=31)
///////////////////////////////////////////////////////////
// === LOGIC ===
///////////////////////////////////////////////////////////
smaFast = sma(close, inFastSmaPeriod)
smaSlow = sma(close, inSlowSmaPeriod)
bullishCross = crossover (smaFast, smaSlow)
bearishCross = crossunder(smaFast, smaSlow)
// detect valid backtest period
isTestPeriod() => true
///////////////////////////////////////////////////////////
// === POSITION EXECUTION ===
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy.entry("long", strategy.long, when=bullishCross)
strategy.entry("short", strategy.short, when=bearishCross)
///////////////////////////////////////////////////////////
// === PLOTTING ===
///////////////////////////////////////////////////////////
// background color
nopColor = color.new(color.gray, 50)
bgcolor(not isTestPeriod() ? nopColor : na)
bartrendcolor =
close > smaFast and
close > smaSlow and
change(smaSlow) > 0
? color.green
: close < smaFast and
close < smaSlow and
change(smaSlow) < 0
? color.red
: color.blue
barcolor(bartrendcolor)
plot(smaFast, color=change(smaFast) > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)
plot(smaSlow, color=change(smaSlow) > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)
// label
posColor = color.new(color.green, 75)
negColor = color.new(color.red, 75)
dftColor = color.new(color.blue, 75)
posProfit= (strategy.position_size != 0) ? (close * 100 / strategy.position_avg_price - 100) : 0.0
posDir = (strategy.position_size > 0) ? "long" : strategy.position_size < 0 ? "short" : "flat"
posCol = (posProfit > 0) ? posColor : (posProfit < 0) ? negColor : dftColor
var label lb = na
label.delete(lb)
lb := label.new(bar_index, max(high, highest(5)[1]),
color=posCol,
text="Pos: "+ posDir +
"\nPnL: "+tostring(posProfit, "#.##")+"%" +
"\nClose: "+tostring(close, "#.##"))