Стратегия автоматического отслеживания тенденций на основе T3 и ATR
Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-03 11:58:25Тэги:
Обзор
В основе этой стратегии лежит использование индикатора T3 сглаженной скользящей средней и индикатора ATR динамического стоп-лосса для определения направления тренда и отслеживания тенденций.
Логика стратегии
Стратегия использует индикатор T3 для расчета сглаженной скользящей средней цены и использует индикатор ATR для расчета среднего истинного диапазона текущего цикла. Торговые сигналы генерируются, когда цены проходят через динамическую линию остановки ATR. В частности, сигнал покупки генерируется, когда цены проходят выше линии остановки ATR, а сигнал продажи генерируется, когда цены проходят ниже линии остановки ATR.
Чтобы отфильтровать ложные сигналы, стратегия дополнительно требует, чтобы цены также пробивались через скользящую среднюю T3 перед подтверждением сигнала. Кроме того, стратегия рассчитывает стоп-лосс и прибыль на основе значений ATR для реализации управления рисками.
Анализ преимуществ
По сравнению с традиционными скользящими средними, индикатор T3 имеет более высокую чувствительность и меньшее отставание, что может быстрее улавливать изменения ценовых тенденций.
Значение ATR отражает текущую волатильность и уровень риска на рынке. Динамические остановки отслеживания и прибыли ATR могут динамически корректировать размеры позиций для достижения большей прибыли на трендовых рынках и сокращения потерь на волатильных рынках.
Анализ рисков
Стратегия основана на расчетах показателей и рисках арбитража. Кроме того, T3 сглаженные скользящие средние и динамические остановки ATR имеют проблемы с отставанием, которые могут упустить возможности для быстрого переворота цен. Параметры могут быть соответствующим образом скорректированы или объединены с другими показателями для оптимизации.
Когда тренд колеблется и переходит в обратную сторону, стоп-потери могут быть нарушены, что приводит к большим потерям.
Руководство по оптимизации
-
Настройка параметров показателя T3 для оптимизации чувствительности.
-
Испытать различные параметры ATR цикла для поиска оптимальных значений.
-
Попробуйте различные коэффициенты риска и вознаграждения, чтобы определить лучшие параметры.
-
Добавьте другие показатели к фильтру сигналов, например, индекс денежного потока.
-
Используйте методы машинного обучения для автоматической оптимизации комбинаций параметров.
Резюме
Эта стратегия объединяет способность отслеживания тренда сглаженной скользящей средней T3 и динамическую способность регулирования стоп-лосса ATR
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='NinjaView Example 1 (UTBA "QuantNomad" Strategy)', overlay=true)
T3 = input(100)//600
// Input for Long Settings
// Input for Long Settings
xPrice3 = close
xe1 = ta.ema(xPrice3, T3)
xe2 = ta.ema(xe1, T3)
xe3 = ta.ema(xe2, T3)
xe4 = ta.ema(xe3, T3)
xe5 = ta.ema(xe4, T3)
xe6 = ta.ema(xe5, T3)
b3 = 0.7
c1 = -b3*b3*b3
c2 = 3*b3*b3+3*b3*b3*b3
c3 = -6*b3*b3-3*b3-3*b3*b3*b3
c4 = 1+3*b3+b3*b3*b3+3*b3*b3
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
//plot(nT3Average, color=color.white, title="T3")
// Buy Signal - Price is below T3 Average
buySignal3 = xPrice3 < nT3Average
sellSignal3 = xPrice3 > nT3Average
// Inputs
a = input(1, title='Key Value. "This changes the sensitivity"')
c = input(50, title='ATR Period')
h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
riskRewardRatio = input(1, title='Risk Reward Ratio')
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossunder(ema, xATRTrailingStop)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
plotshape(buy, title='Buy', text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
barcolor(barbuy ? color.new(color.green, 90) : na)
barcolor(barsell ? color.new(color.red, 90) : na)
var float entryPrice = na
var float takeProfitLong = na
var float stopLossLong = na
var float takeProfitShort = na
var float stopLossShort = na
if buy and buySignal3
entryPrice := src
takeProfitLong := entryPrice + nLoss * riskRewardRatio
stopLossLong := entryPrice - nLoss
takeProfitShort := na
stopLossShort := na
if sell and sellSignal3
entryPrice := src
takeProfitShort := entryPrice - nLoss * riskRewardRatio
stopLossShort := entryPrice + nLoss
takeProfitLong := na
stopLossLong := na
// Strategy order conditions
acct = "Sim101"
ticker = "ES 12-23"
qty = 1
OCOMarketLong = '{ "alert": "OCO Market Long", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitLong) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossLong) + '", "tif": "DAY" }'
OCOMarketShort = '{ "alert": "OCO Market Short", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitShort) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossShort) + '", "tif": "DAY" }'
CloseAll = '{ "alert": "Close All", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '" }'
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buy and buySignal3, alert_message=OCOMarketLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sell and sellSignal3, alert_message=OCOMarketShort)
// Setting the take profit and stop loss for long trades
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong,alert_message=CloseAll)
// Setting the take profit and stop loss for short trades
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort,alert_message=CloseAll)
// Plot trade setup boxes
bgcolor(buy ? color.new(color.green, 90) : na, transp=0, offset=-1)
bgcolor(sell ? color.new(color.red, 90) : na, transp=0, offset=-1)
// longCondition = buy and not na(entryPrice)
// shortCondition = sell and not na(entryPrice)
// var line longTakeProfitLine = na
// var line longStopLossLine = na
// var line shortTakeProfitLine = na
// var line shortStopLossLine = na
// if longCondition
// longTakeProfitLine := line.new(bar_index, takeProfitLong, bar_index + 1, takeProfitLong, color=color.green, width=2)
// longStopLossLine := line.new(bar_index, stopLossLong, bar_index + 1, stopLossLong, color=color.red, width=2)
// label.new(bar_index + 1, takeProfitLong, str.tostring(takeProfitLong, "#.#####"), color=color.green, style=label.style_none, textcolor=color.green, size=size.tiny)
// label.new(bar_index + 1, stopLossLong, str.tostring(stopLossLong, "#.#####"), color=color.red, style=label.style_none, textcolor=color.red, size=size.tiny)
// if shortCondition
// shortTakeProfitLine := line.new(bar_index, takeProfitShort, bar_index + 1, takeProfitShort, color=color.green, width=2)
// shortStopLossLine := line.new(bar_index, stopLossShort, bar_index + 1, stopLossShort, color=color.red, width=2)
// label.new(bar_index + 1, takeProfitShort, str.tostring(takeProfitShort, "#.#####"), color=color.green, style=label.style_none, textcolor=color.green, size=size.tiny)
// label.new(bar_index + 1, stopLossShort, str.tostring(stopLossShort, "#.#####"), color=color.red, style=label.style_none, textcolor=color.red, size=size.tiny)
alertcondition(buy, 'UT Long', 'UT Long')
alertcondition(sell, 'UT Short', 'UT Short')
- Стратегия отслеживания стоп-потери
- Краткосрочная стратегия отслеживания тенденций на основе индикатора анализа Gann Me
- Стратегия торговли движущимися средними Gaussian
- Адаптивный Кауфман Движущийся средний тренд После стратегии
- Стратегия извлечения тенденции фильтрации пропускной полосы
- Стратегия двойного обратного движения высоко-низко
- Стратегия движущегося среднего тренда
- Стратегия длинного и короткого открытия на основе многовременной скользящей средней и MACD
- Индекс импульса RSI Стратегия реверсии торговли
- Стратегия двойного прорыва полосы Боллинджера
- Тенденциальная стратегия выхода из канала ATR
- MACD 200 Дневная скользящая средняя кроссоверная стратегия торговли
- Стратегия Golden Cross по отслеживанию восходящего тренда
- Стратегия отслеживания колебаний с двойным перекрестным EMA
- Стратегия прорыва в жесткости
- Стратегия боковых прорывных колебаний
- Количественная стратегия торговли, основанная на индикаторе RSI и модели поглощения
- Стратегия Bollinger Bands ATR Trailing Stop
- Ежедневная стратегия прорыва
- Стратегия торговли движущейся средней от сигнала к шуму на основе количественной торговли