1. Площадь
  2. Стратегия длинного и короткого открытия на основе многовременной скользящей средней и MACD

Стратегия длинного и короткого открытия на основе многовременной скользящей средней и MACD

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-03 12:15:46
Тэги:

img

Обзор

Эта стратегия в полной мере использует функции многовременной экспоненциальной скользящей средней (MTF EMA) для определения направления тренда и индикатора MACD для генерации торговых сигналов, устанавливая при этом цены стоп-лосса и прибыли с помощью индикатора ATR. Стратегия подходит для цифровых и фиатных валютных пар с сильными тенденциями и лучше работает на рынках с сильными тенденциями.

Принцип стратегии

1. Суждение о тренде с использованием MTF EMA

Многовременная экспоненциальная скользящая средняя (MTF EMA) может отображать скользящие средние нескольких временных рамок на одном графике для определения общего долгого/короткого статуса актива.

Когда цена выше 1-часовой МТФ ЕМА, а 1-часовая МТФ ЕМА ниже 15-минутной МТФ ЕМА, она определяется как восходящий тренд. Когда цена ниже 1-часовой МТФ ЕМА, а 1-часовая МТФ ЕМА выше 15-минутной МТФ ЕМА, она определяется как нисходящий тренд.

2. MACD генерирует торговые сигналы

Когда линия MACD пересекает линию Сигнала снизу, генерируется сигнал покупки. Когда она пересекает ее снизу сверху, генерируется сигнал продажи. В то же время для линии MACD и линии Сигнала устанавливается лимит перекрестного пересечения, чтобы избежать ложных сигналов.

3. Настройка стоп-лосса и прибыли с помощью ATR

Показатель ATR используется для установки стоп-лосса и цен на получение прибыли. ATR может динамически устанавливать разумные стоп-лосса и получать прибыль на расстоянии, основанном на волатильности рынка. В то же время кратники стоп-лосса и получения прибыли устанавливаются на основе обратного теста максимумов и минимумов, чтобы сделать их более гибкими.

Стратегия торговли

Сигналы открытых позиций

Длинный сигнал: пересечение верхней линии тренда и MACD выше границы Короткий сигнал: пересечение нисходящего тренда и MACD ниже линии сигнала и пересечение больше предельного значения

Сигналы закрытия позиций

Длинная прибыль: перерыв цены через ATR прибыль Длинная стоп-лосс: цена проходит через ценовую границу ATR Короткий выигрыш: перерыв цены через ATR Короткий стоп-лосс: цена проходит через ценовой режим ATR

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она полностью использует сильные стороны MTF EMA в определении трендов и MACD в генерировании торговых сигналов. MTF EMA может четко оценить направление общего тренда и избегать частой торговли на неуравновешенных рынках. Индикатор MACD может лучше улавливать краткосрочные изменения ценовых паттернов и генерировать торговые сигналы. Использование обоих вместе обеспечивает улавливание тренда при получении большего количества торговых возможностей. Кроме того, использование индикатора ATR для динамического отслеживания стоп-лосса и получения прибыли может эффективно контролировать риск отдельных сделок.

Риски и решения

Существует два основных риска этой стратегии: во-первых, при отсутствии четкой тенденции MTF EMA может генерировать неправильные сигналы, приводящие к потерям; во-вторых, индикатор MACD часто генерирует вводящие в заблуждение сигналы, когда цены резко меняются, что может привести к переторговке.

Руководство по оптимизации

Следующие аспекты стратегии могут быть оптимизированы:

  1. Корректировка параметров цикла МТС EMA для лучшего соответствия ценовым характеристикам различных торговых инструментов

  2. Оптимизировать параметры быстрого и медленного скользящего среднего и сигнальной линии индикатора MACD для улучшения сигналов

  3. Испытать различные параметры цикла ATR и кратности стоп-лосса/стоп-прибыли для наилучшей отдачи

  4. Добавление других вспомогательных показателей к фильтру сигналов

Резюме

Эта стратегия длинного и короткого открытия сочетает в себе методы MTF EMA для оценки тренда, MACD для генерации торговых сигналов и ATR для динамического стоп-лосса и получения прибыли. Она может достигать хорошей доходности на рынках с очевидными тенденциями.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Steven A. Zmuda Burke / stevenz17
//@version=4
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 01, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 04, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2022, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 01, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 05, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2022, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

// Input
strategy("LONG", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, slippage=1, commission_type=strategy.commission.percent, 
     commission_value=0.015)
SOURCE = input(title = "═════════════════════ SOURCE ═════════════════════", defval = false, type = input.bool)
sourcehl2 = input(title="Source hl2 or (open+close)/2 ?",type=input.bool,defval=true)
source = sourcehl2 ? hl2 : ((open+close)/2)

//MTF EMA
MTFEMA = input(title = "════════════════════ MTF EMA ════════════════════", defval = false, type = input.bool)

res1=input(title="MTF EMA 1", type=input.resolution, defval="60")
len1 = input(title = "EMA Period 1", type=input.integer, defval=70, minval=1)
ema1 = ema(source, len1)
emaStep1 = security (syminfo.tickerid, res1, ema1, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
mtf1 = emaStep1

res2=input(title="MTF EMA 2", type=input.resolution, defval="15")
len2 = input(title = "EMA Period 2", type=input.integer, defval=68, minval=1)
ema2 = ema(source, len2)
emaStep2 = security (syminfo.tickerid, res2, ema2, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
mtf2 = emaStep2

t1 = plot(mtf1, linewidth=4, color= color.aqua, title="EMA")
t2 = plot(mtf2, linewidth=4, color= color.navy, title="EMA")
fill(t1, t2, transp = 70, color = mtf1 > mtf2 ? color.red : color.green)

///MACD
MACD= input(title = "═════════════════════ MACD ══════════════════════", defval = false, type = input.bool)
MACDsource=close
fastLength = input(13, minval=1, title="MACD fast moving average")
slowLength=input(18,minval=1, title="MACD slow moving average")
signalLength=input(24,minval=1, title="MACD signal line moving average")
MacdEmaLength =input(9, title="MACD EMA period", minval=1)
useEma = input(true, title="Use EMA (otherwise SMA)")
useOldAlgo = input(false, title="Use normal MACD")
Lmacsig=input(title="LONG MACD and signal crossover limit",type=input.integer,defval=180)

// Fast line
ma1= useEma ? ema(MACDsource, fastLength) : sma(MACDsource, fastLength) 
ma2 = useEma ?  ema(ma1,fastLength) :  sma(ma1,fastLength) 
fastMA = ((2 * ma1) - ma2)

// Slow line
mas1=  useEma ? ema(MACDsource , slowLength) :  sma(MACDsource , slowLength)
mas2 =  useEma ? ema(mas1 , slowLength): sma(mas1 , slowLength)
slowMA = ((2 * mas1) - mas2)

// MACD line
macd = fastMA - slowMA

// Signal line
emasig1 = ema(macd, signalLength)
emasig2 = ema(emasig1, signalLength)
signal = useOldAlgo ? sma(macd, signalLength) : (2 * emasig1) - emasig2

hist = macd - signal

histline = hist > 0 ? color.green : color.red

//MACD ribbon
macdribbon=input(title="Show MACD ribbon?",type=input.bool,defval=false)
macdx=input(title="MACD ribbon multiplier", type=input.integer, defval=3, minval=1)

leadLine1 = macdribbon ? macd*macdx + source : na
leadLine2 = macdribbon ? signal*macdx + source : na
leadLine3 = hist + source

//MACD plot
p3 = plot(leadLine1, color= color.green, title="MACD", transp = 100, linewidth = 8)
p4 = plot(leadLine2, color= color.red, title="Signal", transp = 100, linewidth = 8)
fill(p3, p4, transp = 20, color = leadLine1 > leadLine2 ? #53b987 : #eb4d5c)

plot((leadLine3), color = histline, title="Histogram", linewidth = 3) 


l="TEst"

upHist = (hist > 0) ? hist : 0
downHist = (hist <= 0) ? hist : 0

p1 = plot(upHist, color=color.green, transp=40, style=plot.style_columns, title='Positive delta')
p2 = plot(downHist, color=color.green, transp=40, style=plot.style_columns, title='Negative delta') 

zeroLine = plot(macd, color=color.black, transp=0, linewidth=2, title='MACD line')
signalLine = plot(signal, color=color.gray, transp=0, linewidth=2, title='Signal')

ribbonDiff = color.green
fill(zeroLine, signalLine, color=ribbonDiff)

circleYPosition = signal
plot(ema(macd,MacdEmaLength) , color=color.red, transp=0, linewidth=2, title='EMA on MACD line')

ribbonDiff2 = hist > 0 ? color.green : color.red
plot(crossunder(signal,macd) ? circleYPosition : na,style=plot.style_circles, linewidth=4, color=ribbonDiff, title='Dots')


//STOCHASTIC
stochchch= input(title = "═══════════════════ STOCHASTIC ════════════════════", defval = false, type = input.bool)
StochOn = input(title="Stochastic On?",type=input.bool,defval=true)
periodK = input(10, title="K", minval=1)
periodD = input(1, title="D", minval=1)
smoothK = input(3, title="Smooth", minval=1)
stochlimit = input(30, title="Stoch value crossover", minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)

stochSignal = StochOn ? (d < stochlimit ? true : false) : true

pp= input(1, title="avg price length", minval=1)
p = ema (source, pp)
K = k + p

plot(k, title="%K", color=#0094FF)
plot(d, title="%D", color=#FF6A00)
h0 = hline(72, "Upper Band", color=#606060)
h1 = hline(20, "Lower Band", color=#606060)
fill(h0, h1, color=#9915FF, transp=80, title="Background")



//Long 
LS= "════════════════════════════════ LONG CONDITIONS ═══════════════════════════"

uptrend = close > mtf1 and mtf1 < mtf2
downtrend = close < mtf1 and mtf1 > mtf2 

crossMACD = crossunder(macd,signal) 

LongBuy = uptrend and stochSignal? crossMACD and signal < Lmacsig and macd < Lmacsig : na

LONG = strategy.position_size > 0
SHORT = strategy.position_size < 0
FLAT = strategy.position_size == 0 

plotshape(LongBuy, style=shape.xcross, text="LONG", color=color.green)

//ATR & TP/SL

ATRTPSLX= input(title = "═════════════════ LONG SL ═════════════════", defval = false, type = input.bool)

maxIdLossPcnt = input(5, "Max Intraday Loss(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)

SSL2=input(title="Long Stop Loss when MTF EMA cross?",type=input.bool,defval=false)

SSLOP = LONG  and crossunder(source, mtf1) 

SlossPercOn = input(title="Long Stop Loss (%) on?",type=input.bool,defval=false)
SlossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=4.7) * 0.01
SSpricePerc = LONG and SlossPercOn? strategy.position_avg_price * (-1 - SlossPerc) : na
plot(series = SSpricePerc, linewidth=2, color= color.maroon,style=plot.style_linebr, title="Long Stop Loss %") 
SSLX = LONG and crossunder(source, SSpricePerc)

SSLatr= input(title="Long Stop Loss ATR?",type=input.bool,defval=true)
useStructure=input(title="Look back for High/Lows?",type=input.bool,defval=true)
Slookback=input(title="How far to look back for High/Lows:",type=input.integer,defval=18,minval=1)
SatrLenghth=input(title="Long ATR Lenghth",type=input.integer,defval=9,minval=1)
SatrStopMultiplier=input(title="Long ATR Stop x ?", type=input.float,defval=4.3, minval=0.1,step=0.1)

Satr = atr(SatrLenghth)
LongStop = SSLatr ? ((useStructure ? lowest(low, Slookback) : source) - Satr * SatrStopMultiplier) : na

SStop = crossunder(source,LongStop)

plot(Satr, color=color.blue, title="ATR", transp=100)
plot(series = uptrend ? LongStop : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="Long Trailing Stop", transp=0)


ATRTPSLXX= input(title = "═════════════════ LONG TP ═════════════════", defval = false, type = input.bool)

TpPercOn = input(title="Long Take Profit (%) on?",type=input.bool,defval=true)
TpPerc = input(title="Long Take Profit (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.3) * 0.01
TppricePerc = LONG and TpPercOn? strategy.position_avg_price * (-1 + TpPerc) : na
plot(series = TppricePerc, linewidth=2, color= color.lime,style=plot.style_linebr, title="Long Take Profit %") 
TPLX = LONG and crossunder(source, TppricePerc)

TP1=input(title="1 Long Take Profit On?",type=input.bool,defval=true)

useStructure1=input(title="Look back for High/Lows?",type=input.bool,defval=true)
STplookback=input(title="How far to look back for High/Lows for 1 TP",type=input.integer,defval=12,minval=1)
STpatrLenghth=input(title="Long ATR Lenghth 1 TP",type=input.integer,defval=24,minval=1)
SatrProfitMultiplier = input(title="First Long ATR Take Profit x ?", type=input.float,defval=5.5, minval=0.1,step=0.1)
STpatr = atr(STpatrLenghth)
LongTakeProfit = (useStructure1 ? highest(high, STplookback) : source) + STpatr * SatrProfitMultiplier
LongTP = TP1 ? crossover(source, LongTakeProfit): false
plot(series = uptrend ? LongTakeProfit: na , color=color.green, style=plot.style_linebr, title="Long Trailing Take Profit", transp=0)


// Bar color
barcolor(cross(macd, signal) ? (macd - signal > 0 ? (uptrend and macd < 0 and signal < 0 ? color.yellow : na) : (downtrend and macd > 0 and signal > 0 ? color.blue : na)) : na)

// Strategy ATR

GOLONG = LongBuy and SSLatr and FLAT

if GOLONG and TP1
    strategy.entry(id="Entry LONG 1TP", long=true,comment="Entry Long")
    strategy.exit("Long Profit or Loss 1TP","Entry LONG 1TP", limit=LongTakeProfit, stop=LongStop)
if SSLX
    strategy.close(id="Entry LONG 1TP", comment="% Long SL EXIT")
if TPLX
    strategy.close(id="Entry LONG 1TP", comment="% Long TP EXIT")
    
if SSLOP and SSL2
    strategy.close(id="Entry LONG 1TP", comment="MTF EMA cross EXIT")    
    
if (not time_cond)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel_all()    


//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

//@version=4
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.