Стратегия двойного обратного движения высоко-низко

Обзор

Стратегия Dual Reversal High-Low - это количественная стратегия, которая сочетает в себе двойные сигналы. Она объединяет в себя стратегию внутридневного анализа, основанную на перевороте, и стратегию оценки тренда, которая использует разницу между вчерашней самой высокой ценой и скользящей средней. Стратегия направлена на достижение более стабильных сигналов купли и продажи, чтобы избежать дальнейшего выпуска неправильных сигналов.

Принципы

Во-первых, часть обратной стратегии. Эта стратегия оценивает формирование сигналов при изменении цены закрытия в течение двух дней подряд, комбинируя суждение о состоянии перекупления и перепродажи с использованием стохастического индикатора. В частности, это сигнал продажи, когда цена закрытия изменяется от роста к падению в течение двух дней подряд, и быстрый стохастический индикатор находится выше медленного стохастического индикатора; это сигнал покупки, когда цена закрытия изменяется от падения к росту в течение двух дней подряд, и быстрый стохастический индикатор находится ниже медленного стохастического индикатора.

Во-вторых, часть высоко-низкой стратегии. Эта стратегия использует разницу между вчерашней самой высокой ценой и 13-периодической экспоненциальной скользящей средней для определения тренда. Она генерирует сигнал покупки, когда самая высокая цена выше скользящей средней; она генерирует сигнал продажи, когда самая высокая цена ниже скользящей средней.

Наконец, эта стратегия объединяет оба сигнала. Она принимает buy action, когда оба сигнала показывают buy signal одновременно; она принимает sell action, когда оба сигнала показывают sell signal одновременно.

Преимущества

Эта стратегия двойного сигнала может эффективно уменьшить неправильные сигналы и ненужные сделки. Часть обратного отсчета может определить условия перекупки и перепродажи, чтобы избежать преследования максимумов и продажи минимумов. Часть высокого-низкого может определить расхождения ценового тренда, чтобы избежать ложных прорывов. При объединении суждений фактические торговые сигналы генерируются только тогда, когда двойные сигналы находятся в одном направлении, что может значительно повысить надежность сигналов и уменьшить неэффективные сделки.

Кроме того, обратная и высоко-низкая части используют разные типы индикаторов и критерии суждения, поэтому они могут служить для проверки друг друга и дальнейшего снижения неправильных сигналов.

Анализ рисков

Самый большой риск этой стратегии заключается в том, что устойчивые разумные односторонние сигналы могут быть проигнорированы на сильно развивающемся рынке. Когда тенденция очень очевидна, суждение о сигнале отмены может быть неправильным, что приведет к тому, что односторонние сигналы в высоко-низкой части не будут выполнены как сделки. Это особенно заметно на трендовых бычьих и медвежьих рынках.

Кроме того, неправильное настройка параметров также может повлиять на стратегию. Настройки параметров в обратной части должны учитывать систему скользящей средней цикла, а период скользящей средней в высоко-низкой части должен быть скоординирован. Если периоды обоих неправильны, будут средние ложные сигналы или просто никаких сигналов.

Оптимизация

Во-первых, параметр длины скользящей средней в высоко-низкой части может быть проверен, чтобы сделать его более скоординированным с показателями цикла в обратной части.

Во-вторых, обратная часть также может тестироваться с использованием объектов K-линии вместо использования только цены закрытия, на которую легко повлиять.

Наконец, он также может попробовать рассматривать возможность совершения сделок только тогда, когда в течение сессии появляются сигналы об обратном движении, поскольку текущий метод внутридневного хеджирования имеет более высокие риски.

Заключение

Стратегия двойного обратного высоко-низкого интегрирует сигналы из нескольких индикаторов и проводит двойную проверку перед выпуском сигналов покупки и продажи. Этот строгий механизм фильтрации сигналов может эффективно уменьшить влияние недействительных и неправильных сигналов на фактическую торговлю. Стратегия успешно контролирует частоту неэффективных сделок, делая каждую торговлю более надежной, и избегает слепого следования за краткосрочными движениями рынка. Благодаря оптимизации параметров она может достичь лучшей производительности на определенных рынках.