Стратегия двойного разворота «Хай-Лайн»
ChaoZhang
Обзор
Двойная обратная высокая - низкая стратегия, количественная стратегия, которая сочетает в себе двойные сигналы. Она объединяет внутридневную стратегию, основанную на обратном движении, и стратегию определения тенденции, использующую разницу вчерашних максимумов в цене и движущихся средних.
Стратегический принцип
Во-первых, часть стратегии обратного обращения. Эта стратегия формирует сигнал, когда в течение двух дней подряд происходит обратный обмен цен на закрытие, а также в сочетании с случайными показателями для определения состояния перекупа и перепродажи. В частности, два дня подряд закрытие цены переходит от повышения к понижению, и быстрый случайный показатель выше, чем медленный случайный показатель, как сигнал продажи; два дня подряд закрытие цен переходит от понижения к повышению, и быстрый случайный показатель ниже, чем медленный случайный показатель, как сигнал покупки.
Далее, высоко-низкая часть стратегии. Эта стратегия использует тенденцию оценки разницы между значениями вчерашнего максимума и показателя движущегося среднего значения длиной 13. Она генерирует сигнал покупки, когда максимальная цена выше движущейся средней; генерирует сигнал продажи, когда максимальная цена ниже движущейся средней.
Наконец, эта стратегия объединяет два сигнала. Принимается операция по покупке, когда оба сигнала появляются одновременно с сигналами покупки; принимается операция по продаже, когда оба сигнала появляются одновременно с сигналами продажи.
Анализ преимуществ
Эта стратегия в сочетании с двумя индикаторами сигналов позволяет эффективно уменьшить ошибочные сигналы и количество ненужных сделок. Обратная часть позволяет определять, что цена слишком высока, чтобы избежать ложных сделок. Высоко-низкая часть позволяет определять, что цена отклоняется от тенденции и избегает ложных сделок.
Кроме того, в обратной части и в высокой и низкой части используются различные типы показателей и критериев суждения, которые могут действовать как взаимно проверяемые, что еще больше уменьшает ошибочные сигналы. Когда на рынке возникают особые обстоятельства, отдельные показатели могут легко подавать ошибочные сигналы, а объединение суждений может компенсировать некоторые ошибки. Такая стратегия комбинированного суждения с использованием нескольких показателей позволяет получать более надежные и стабильные торговые сигналы.
Анализ рисков
Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что при сильных трендовых рынках, продолжающиеся обоснованные односторонние сигналы могут быть проигнорированы. Когда тенденция очень очевидна, сигнал обратной части может быть неверным, что приводит к тому, что высоко-низкий односторонний сигнал не может быть реализован. Это особенно очевидно в трендовых бычьих и медвежьих рынках.
Кроме того, неправильная параметровая настройка также может повлиять на стратегию. Параметровая настройка в обратной части требует учета циклической среднелинейной системы, а с высокой и низкой частью циклического движущегося среднего значения требуется согласованная настройка. Если оба цикла неправильны, то возникают обычные случайные ложные сигналы или прямое отсутствие сигнала.
Направление оптимизации
Во-первых, можно проверить изменение параметров длины высоко-низкой части скользящей средней, чтобы она была более согласованной с циклическим показателем обратной части. Теперь высоко-низкая часть может быть слишком чувствительна, чтобы использовать 13-циклический показатель, и можно попробовать получить более стабильный вывод о длинном цикле.
Во-вторых, обратная часть также может быть протестирована с использованием K-линейных объектов, которые в настоящее время легко поддаются влиянию только на цены закрытия. С учетом более крупных объектов, обратная часть K-линий может иметь более сильное сигнальное действие.
Наконец, можно также попробовать рассматривать возможность совершения сделки только в случае появления обратного сигнала в диске. В настоящее время рискованный способ удержания позиции в течение суток. Вместо временной обратной сделки можно избежать части риска удержания позиции.
Подвести итог
Двойная реверсия высокой и низкой стратегии, объединяющая несколько сигналов индикатора, с двойной проверкой перед отправкой сигнала о покупке и продаже. Такой строгий механизм фильтрации сигналов может эффективно снизить влияние недействительных и ошибочных сигналов на реальную торговлю. Стратегия успешно контролирует частоту недействительных сделок, делая каждую сделку более надежной, избегая слепой торговли, следующей за волной.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
HEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close // You can use any series
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos:= iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High - EMA Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_HEMA = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHEMA = HEMA(Length_HEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHEMA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posHEMA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )