Стратегия извлечения тренда с помощью полосовой фильтрации

Обзор

Тренд-экстракция с повязкой и повязкой является стратегией отслеживания тенденций на рынке акций, основанной на повязке и повязке. Эта стратегия использует индексные взвешенные движущиеся средние и повязку и повязкой для обработки ценовой последовательности, чтобы извлечь трендовую составляющую цены и использовать определенные параметры в качестве сигнала для создания позиции и позиции.

Стратегический принцип

Эта стратегия сначала строит двойной индексный весомый скользящий средний, контролируя продолжительность и скольжение скользящих средних путем регулирования параметров Length и Delta. Затем, используя набор математических преобразований, извлекается трендовый компонент из ценовой последовательности, который хранится в переменной xBandpassFilter.

При прохождении параметра Trigger на xMean на уровне, установленном на уровне, делается многоголовый, а при следующем прохождении делается пустой головой. Можно регулировать чувствительность создания и сохранения хранилища путем регулирования уровня Trigger.

Анализ преимуществ

1. Использование двойных индексных весовых скользящих средних эффективно устраняет часть шума в ценовой последовательности, что делает стратегию более стабильной.
2. Фильтр с пропускной способностью извлекает только трендовые компоненты из ценовой последовательности, избегая ошибочного использования шокирующей ситуации, что делает стратегию более стабильной и надежной.
3. Поскольку в этой системе меньше параметров стратегии, ее легко настраивать и контролировать риски.

Анализ рисков

1. При этом, по мнению экспертов, в случае неэффективной стратегии существует задержка времени, которая может привести к упущению возможности быстрого изменения цены.
2. Двойные индексные взвешенные движущиеся средние и полосовые фильтры имеют эффект низкой фильтрации, фильтруя высокочастотные сигналы и снижая чувствительность стратегии.
3. Если параметры установлены неправильно, эффекты фильтрации могут быть слишком сильными, и вы можете пропустить более сильные трендовые возможности.

Можно улучшить задержку путем соответствующего сокращения параметров Length и настроить чувствительность стратегии управления уровнем триггера.

Направление оптимизации

1. Можно рассмотреть возможность включения стратегии по контролю за убытками.
2. Стабильность стратегии может быть улучшена с помощью системы двойной равномерности в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
3. Поскольку в некоторых странах наблюдается тенденция к реверсивному сигналу, в некоторых странах наблюдается тенденция к реверсивному сигналу, в некоторых странах наблюдается тенденция к реверсивному сигналу.
4. Параметры оптимизации с помощью машинного обучения или генетических алгоритмов могут быть использованы для повышения стабильности и надежности стратегии.

Подвести итог

Эта стратегия в целом более стабильна и лучше работает на рынках с сильными тенденциями. Ее можно оптимизировать в различных направлениях, чтобы она оставалась стабильно прибыльной в более широких рыночных условиях. Эта стратегия заслуживает дальнейшего изучения и применения.