Адаптивная стратегия следования за трендом на основе скользящей средней Кауфмана

Обзор

Стратегия использует адаптированный показатель KAMA для отслеживания ценовых тенденций, чтобы достичь низких покупок и высоких продаж, чтобы получить прибыль.

Стратегический принцип

Формула расчета для показателя Кауфмана адаптированных скользящих средних (KAMA) состоит в следующем:

nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (Close - nz(nAMA[1]))

其中:

nsmooth = (nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend)^2

nefratio = nsignal / nnoise 

nsignal = |Close - Close[Length]|

nnoise = sum(|Close - Close[1]|, Length)

nfastend = 0.666

nslowend = 0.0645

Индекс учитывает волатильность рынка и тенденции изменения цен, что позволяет быстрее отслеживать тенденции цен. В частности:

1. При небольших колебаниях рынка nsmooth приближается к nslowend, а KAMA-линия изменяется медленно, подавляя рыночный шум.
2. Когда рыночные колебания усиливаются и появляются тенденции, nsmooth приближается к nfastend, а KAMA-линия быстро меняется, следя за тенденциями.

Сравнение цены и отношения к KAMA позволяет определить направление тенденции цены, чтобы принять решение о дополнительном разрыве.

Стратегические преимущества

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что использование адаптивных показателей для отслеживания изменений в ценовых тенденциях может эффективно уменьшить влияние шума. Конкретные преимущества заключаются в следующем:

1. Индекс KAMA подавляет рыночный шум и позволяет сократить количество ненужных комбинаций.
2. Индекс KAMA может быстро реагировать на изменения в цене и отслеживать их эффективность.
3. Правила принятия стратегических решений простые, понятные и простые в применении.
4. Конфигурируемая обратная торговля, адаптированная к различным рыночным условиям.

Стратегический риск

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. В случае возникновения колебаний, в KAMA-индикаторе может возникнуть сигнал ошибки. Эффективность индикатора может быть оптимизирована путем корректировки параметров.
2. Существуют задержки в отслеживании, возможно, пропущены краткосрочные ценовые повороты. Диагностика может быть сочетана с другими показателями, если это необходимо.
3. Если не учитывать торговые расходы и скольжение, эффективность реального диска будет слабее, чем обратная связь.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров KAMA, повышение чувствительности отслеживания показателей.
2. Добавление механизмов хранения убытков, чтобы контролировать максимальные потери от одной сделки.
3. В сочетании с другими показателями, фильтрующие сигналы повышают точность принятия решений.
4. Добавление механизма повторного поступления для дальнейшего отслеживания тенденций.

Подвести итог

Эта стратегия использует Кауфман адаптированный показатель движущейся средней для отслеживания ценовых тенденций, правила принятия решений просты, понятны, легко управляться в реальном времени. Этот показатель подавляет шум, а также быстро реагирует на ценовые изменения, хорошо отслеживает эффективность, является рекомендуемой стратегией отслеживания тенденций.