Стратегия отмены тренда

Обзор

Стратегия отслеживания тренда - это стратегия торговли трендом, основанная на скользящих средних и ценовых экстремалах. Стратегия использует две скользящие средние для отслеживания ценовых тенденций и открывает обратные позиции при обратном тренде. В то же время она также рассчитывает ценовой канал, основанный на самых высоких и самых низких ценах последних K-линий, чтобы остановить потерю, когда цены приближаются к границам канала, дополнительно контролируя риски.

Логика стратегии

Для отслеживания ценовых тенденций стратегия использует 3-периодические высокие и низкие скользящие средние отметки HMA и LMA. Когда цены пересекают HMA, она интерпретируется как быстрая; когда цены падают ниже LMA, она интерпретируется как медвежий.

Стратегия также рассчитывает верхние и нижние рельсы (uplevel и dnlevel) ценового канала на основе самых высоких и самых низких цен в пределах последних строк K-линий. uplevel - это самая высокая цена в последних строк K-линий плюс коэффициент ретрекшера вверх; dnlevel - это самая низкая цена в последних строк K-линий минус коэффициент ретрекшера вниз. Это составляет диапазон ценового канала.

При открытии длинных позиций цена стоп-лосса устанавливается на верхней рельсе канала; при открытии коротких позиций цена стоп-лосса устанавливается на нижней рельсе канала.

Когда появляется обратный сигнал, стратегия немедленно отменяет открытые позиции, чтобы отслеживать новую ценовую тенденцию.

Преимущества

• Стратегия в полной мере использует скользящие средние, чтобы отслеживать тенденции и быстро улавливать движения цен.
• Он применяет ценовые каналы и обратные открывающиеся позиции для контроля рисков и эффективного закрепления прибыли.
• Логика стратегии проста и понятна, легко понять и реализовать.
• Настраиваемые параметры, такие как длина суждения о тренде, коэффициенты ретрассемента и т. д., адаптируются к различным продуктам.
• Поддерживать однонаправленную пирамиду, полностью использовать возможности тренда.

Риски

• Склонность к ложным сигналам во время консолидации цен.
• Обратные тенденции не всегда могут привести к остановке потерь, максимальные потери не могут быть контролированы.
• Неправильные параметры могут вызвать слишком чувствительные или медленные реакции.
• Для достижения наилучших результатов необходимо выбрать подходящие продукты и сроки.

Улучшения:

1. Отфильтровывать недействительные сигналы другими индикаторами;
2. Добавить движущийся стоп-лосс для блокировки прибыли и ограничения максимального вывода;
3. Испытание и оптимизация параметров для различных продуктов и циклов.

Руководство по оптимизации

Есть возможности для дальнейшей оптимизации:

1. Другие индикаторы могут быть введены для фильтрации некоторых недействительных сигналов, таких как MACD, KD и т. д.

2. Для дальнейшего контроля рисков может быть добавлена адаптивная логика стоп-лосса, такая как перемещение стоп-лосса, баланс стоп-лосса и т.д.

3. Испытать влияние различных параметров на эффективность стратегии и оптимизировать комбинации параметров, такие как длины циклов MA, размеры коэффициентов ретрассемента и т. д.

4. Стратегия в настоящее время торгуется в срочные сессии. Она также может быть скорректирована на весь день торговли. Это может потребовать дополнительных правил фильтрации.

Заключение

В целом, это стратегия обратного тренда, объединяющая ценовые каналы и скользящие средние. Отслеживая тенденции и своевременно отражая открывающиеся позиции, он может эффективно отслеживать движение цен. В то же время меры контроля риска ценовых каналов и обратного открытия также позволяют эффективно контролировать единичные потери. Идея стратегии проста и ясна, и стоит дальнейшего тестирования и оптимизации в живой торговле.