Стратегия кроссовера DEMA и TEMA
ChaoZhang
Обзор стратегии
Стратегия называется Dual Exponential Moving Average and Triple Exponential Moving Average Crossover Strategy. Она сочетает в себе пересекающиеся сигналы DEMA и TEMA для определения выхода на рынок.
2. Принципы стратегии
Эта стратегия создает торговый сигнал, основанный на скрещивании двузначных скользящих средних (DEMA) и трехзначных скользящих средних (TEMA).
Формула расчета двузначного скользящего среднего ((DEMA) заключается в следующем:
DEMA = 2*EMA1 - EMA2
Из них EMA1 и EMA2 - это экспоненциальные движущиеся средние с длительностью цикла N. DEMA сочетает в себе плавность и оперативность реагирования EMA.
Формула расчета трехзначной скользящей средней (TEMA) состоит из:
TEMA = 3*(EMA1 - EMA2) + EMA3
Из них EMA1, EMA2 и EMA3 - это экспоненциальные движущиеся средние с длиной цикла N. TEMA может быть сглажен с помощью трехкратного индекса, который может отфильтровывать ложные прорывы.
Когда DEMA проходит через TEMA, генерируется сигнал покупки; когда DEMA проходит через TEMA, генерируется сигнал продажи. В соответствии с принципом скрещивания двух кривых, можно захватить циклическое преобразование, войти и выйти вовремя.
Третье: стратегические преимущества.
- DEMA и TEMA являются индикаторами для оптимизации движущихся средних индексов EMA, что позволяет повысить точность торгов.
- DEMA сглаживает ценовые изменения, TEMA фильтрует фальшивые прорывы, которые могут дополнять друг друга, формируя сплоченность, повышая стратегическую победоспособность.
- В сочетании с быстрым средним DEMA и медленным средним TEMA, перекрестный сигнал более точный и надежный.
- С помощью принципа скрещивания двойных кривых формируется торговый сигнал, который позволяет вовремя оценить циклическое преобразование и уловить ключевые точки входа.
Стратегия, риски и решения
- При резких колебаниях цен на рынке часто встречаются пересечения средних линий, что может привести к ошибочным сигналам и требует соответствующей корректировки параметров.
- Неправильная настройка длины DEMA и TEMA также влияет на качество сигнала, требуя оптимизации параметров.
- Эта стратегия основана только на технических показателях, которые формируют торговые сигналы, отсутствует фундаментальная проверка и может потерпеть неудачу. Может быть использована в сочетании с другими показателями или моделью.
Пятое: оптимизация стратегии
- Тестирование и оптимизация параметров длины DEMA и TEMA, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
- Добавление фильтров для других технических показателей, таких как показатель KDJ, который определяет наличие пустоты, повышает эффективность.
- Увеличение прогнозируемых результатов моделей машинного обучения, проверка эффективности перекрестных сигналов и уменьшение ошибочных сигналов.
- В сочетании с изменениями в объемах торгов или показателями настроения рынка можно определить истинность или ложность скрещивания.
6. Заключение
Эта стратегия позволяет повысить точность торгов с помощью перекрестного формирования торговых сигналов двузначного и трехзначного движущегося среднего значения, в сочетании с скоростью реагирования DEMA и волнообразным действием TEMA. Однако однополые пакеты индикаторов подвержены иллюзорному воздействию и нуждаются в поддержке различных инструментов проверки для формирования системной торговой системы, обеспечивающей долгосрочную стабильную прибыль.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DEMA-TEMA Cross Strategy", shorttitle="DEMA-TEMA Cross", overlay=true)
// Input options for Double EMA (DEMA)
dema_length = input.int(10, title="DEMA Length", minval=1)
dema_src = input(close, title="DEMA Source")
// Calculate Double EMA (DEMA)
dema_e1 = ta.ema(dema_src, dema_length)
dema_e2 = ta.ema(dema_e1, dema_length)
dema = 2 * dema_e1 - dema_e2
// Input options for Triple EMA (TEMA)
tema_length = input.int(8, title="TEMA Length", minval=1)
tema_src = input(close, title="TEMA Source")
// Calculate Triple EMA (TEMA)
tema_ema1 = ta.ema(tema_src, tema_length)
tema_ema2 = ta.ema(tema_ema1, tema_length)
tema_ema3 = ta.ema(tema_ema2, tema_length)
tema = 3 * (tema_ema1 - tema_ema2) + tema_ema3
// Crossover signals for long (small green arrow below candle)
crossover_long = ta.crossover(dema, tema)
// Crossunder signals for short (small red arrow above candle)
crossunder_short = ta.crossunder(dema, tema)
plotshape(crossunder_short ? 1 : na, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(crossover_long ? -1 : na, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plot(dema, "DEMA", color=color.green)
plot(tema, "TEMA", color=color.blue)
if (crossover_long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (crossunder_short)
strategy.entry("Short", strategy.short)