Квантовая стратегия двойной реверсии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-04 14:35:23
Тэги:

Обзор

Эта стратегия представляет собой двойную стратегию реверсии, объединяющую индикатор 123 Reversion и квантовый индикатор CMOWMA для достижения двойного подтверждения сигналов переворота цен с красными и зелеными визуальными эффектами линии K.

Принцип стратегии

Стратегия состоит из двух частей:

123 Показатель обратного движения
- Используйте цену закрытия по сравнению с предыдущей ценой закрытия для определения цены вверх или вниз
- Использование быстрого и медленного пересечения линий стохастического индикатора для подтверждения сигналов отмены
- Сделать длинный или короткий сигнал, когда условия выполнены
Квантовый индикатор CMOWMA
- Использование показателя ОРК для измерения динамики цен
- Применение весовой скользящей средней WMA к показателю ОРК
- См. длинный (короткий) показатель, когда ОПО находится выше (ниже) своей WMA

Введите позиции, когда обе части дают сигналы в одном направлении.

Преимущества стратегии

Механизм двойного подтверждения может фильтровать ложные перерывы и уменьшать ненужные позиции
Красная и зеленая K-линиевая окраска создает визуальные эффекты для легкого оценки рыночных условий
Комбинация показателей перехода и импульса обеспечивает общую стабильность
Простые настройки параметров делают его подходящим для различных продуктов и простым внедрением

Риски стратегии

После первоначального переворота цены могут снова перевернуться, с риском переворотов
Частые смены позиций приводят к чрезмерным комиссионным за торговлю
Неправильное настройка параметров может вызвать слишком много или слишком мало сигналов
Параметры ОПО необходимо скорректировать на основе характеристик продукта

Риски могут быть уменьшены за счет смягчения условий перехода, увеличения срока хранения, оптимизации комбинаций параметров и т.д.

Руководство по оптимизации

Влияние различных стохастических параметров на результаты испытаний
Заменить/добавить подтверждения другими показателями, такими как MACD, KDJ и т.д.
Оптимизация испытаний различных длин ООП и ОДП
Попробуйте добавить стоп-лосс/прибыль на определенных уровнях
Установите фильтры для управления частотой новых позиций

Резюме

Стратегия является надежной в целом с простыми параметрами, легкой в реализации, объединяя индикаторы перемены цены и импульса, чтобы сформировать эффективный механизм фильтрации двойного сигнала для устранения ложных сигналов.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/08/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots Chandre Momentum Oscillator and its WMA on the 
//    same chart. This indicator plots the absolute value of CMO.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, 
//    etc. It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs 
//    in several ways:
//    - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby 
//        directly measuring momentum;
//    - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term 
//        extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing 
//        can be applied to the CMO, if desired;
//    - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly 
//        see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows 
//        you to conveniently compare values across different securities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

CMOWMA(Length, LengthWMA) =>
    pos = 0
    xMom = abs(close - close[1])
    xSMA_mom = sma(xMom, Length)
    xMomLength = close - close[Length]
    nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
    xWMACMO = wma(nRes, LengthWMA)
    pos := iff(nRes > xWMACMO, 1,
    	   iff(nRes <= xWMACMO, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMO & WMA", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCMO = input(14, minval=1)
LengthWMA = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOWMA = CMOWMA(LengthCMO, LengthWMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOWMA == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCMOWMA == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше