Стратегия следования за трендом с использованием пересечения двойных скользящих средних
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует простой среднелинейный пересечение и средний реальный диапазон для получения сигналов покупки и продажи. Это относится к стратегии, основанной на отслеживании тренда. Основное использование 50-дневного среднелинейного и 100-дневного среднелинейного пересечения для определения тренда, использование показателя ATR для установления стоп-стоп для контроля риска.
Стратегический принцип
- Вычислите 50-дневную простую скользящую среднюю SMA1 и 100-дневную простую скользящую среднюю SMA2
- Когда SMA1 проходит через SMA2, подается сигнал купить; когда SMA1 проходит через SMA2, подается сигнал продать
- Расчет 14-дневного ATR
- ATR умножить на множитель, установленный в качестве точки остановки
- При выпуске сигнала “купить” - “продать” за вычетом остановки по цене закрытия; при выпуске сигнала “продать” - “купить” за вычетом остановки по цене закрытия и за вычетом остановки
Как видно, эта стратегия в основном зависит от способности распознавать тенденции в равной линии, а также от способности управлять рисками показателя ATR. Основные принципы просты, ясны, легко понятны и реализуемы.
Стратегические преимущества
- Простые принципы, подходящие для начинающих
- Используйте среднюю линию для определения основных тенденций, чтобы эффективно отслеживать тенденции
- ATR-остановка позволяет эффективно контролировать ущерб от отдельных массивных землетрясений
- Удобная адаптация параметров к различным рыночным условиям
Стратегический риск
- При колебаниях равновесия создает много ложных сигналов, поэтому легко пропустить точку поворота.
- ATR не реагирует на быстро меняющиеся рыночные условия и может привести к убыткам, превышающим ожидания
- Настройка параметров индикатора и ATR зависит от опыта, неправильная настройка может повлиять на эффективность стратегии
- Двойная линейка сама по себе является отсталой и может пропустить поворотный момент.
Способы управления рисками:
- Сокращение среднелинейных циклов для повышения чувствительности
- Динамическая корректировка ATR, позволяющая более гибкий хеджирование
- Фильтрация ложных сигналов в сочетании с другими показателями
- Работа на основе структурных суждений на большом уровне
Направление оптимизации стратегии
- Попробуйте другие типы средних, например, скользящие средние индексов, которые лучше отфильтровывают колебания
- ATR может быть заменен динамическими методами остановки потерь, такими как канал Келтнера
- Фильтрация сигналов по вспомогательным показателям, таким как увеличение оборота
- Определение ключевых точек тренда в сочетании с теорией волн, уровнем сопротивления поддержки и т. Д.
Подвести итог
Эта стратегия относится к типичной стратегии отслеживания тенденций, использует равномерную оценку направления тенденции, ATR-установку для контроля риска, принцип прост, ясен и прост в освоении. Однако существует определенный риск задержки и ложного сигнала, который может быть улучшен методом корректировки параметров, оптимизации показателей и сочетания других факторов, чтобы стратегия была более приспособлена к изменяющейся рыночной среде.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA and ATR Strategy", overlay=true)
// Step 1. Define strategy settings
lengthSMA1 = input.int(50, title="50 SMA Length")
lengthSMA2 = input.int(100, title="100 SMA Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.int(4, title="ATR Multiplier")
// Step 2. Calculate strategy values
sma1 = ta.sma(close, lengthSMA1)
sma2 = ta.sma(close, lengthSMA2)
atr = ta.atr(atrLength)
// Step 3. Output strategy data
plot(sma1, color=color.blue, title="50 SMA")
plot(sma2, color=color.red, title="100 SMA")
// Step 4. Determine trading conditions
longCondition = ta.crossover(sma1, sma2)
shortCondition = ta.crossunder(sma1, sma2)
longStopLoss = close - (atr * atrMultiplier)
shortStopLoss = close + (atr * atrMultiplier)
// Step 5. Execute trades based on conditions
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=longStopLoss)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Buy", "Sell", stop=shortStopLoss)