Стратегия следования за трендом на основе ATR и индекса волатильности
Дата создания:
2024-01-04 15:31:34
Последнее изменение:
2024-01-04 15:31:34
Копировать:
1
Количество просмотров:
590
ChaoZhang
1
Подписаться
1621
Подписчики
Обзор
Эта стратегия использует среднюю реальную амплитуду ((ATR) и волатильный индекс ((CHOP) в качестве основных технических показателей для идентификации и отслеживания тенденций. Когда индекс прорывается вверх и вниз, в сочетании с направлением тенденции используется в качестве входного сигнала.
Стратегический принцип
- Используйте ATR для вычисления размера корпуса, построения каналов Рипока и определения направления ценовых тенденций.
- Используйте индикатор CHOP, чтобы определить, подходит ли рынок для торговли, который включает в себя наивысшую цену, наименьшую цену и ATR, когда он находится в диапазоне 38.2-61.8, что означает замедление колебаний рынка; в противном случае это означает, что рынок колеблется сильно и не подходит для торговли.
- Когда индикатор CHOP прорывается вниз с верхней полосы 61.8, цена входит в нисходящую тенденцию, и если краткосрочная быстрая EMA также показывает ценовую лидирующую позицию, она делает пробел; наоборот, когда CHOP прорывается вверх с нижней полосы 38.2 и краткосрочная EMA поднимает цену, она делает больше.
- Используйте стратегию остановки или остановки, когда цена вновь входит в зону 38.2-61.8 в CHOP.
Анализ преимуществ стратегии
Эта стратегия, в сочетании с определением тенденций и управлением волатильностью, позволяет одновременно улавливать ценовые тенденции и контролировать риски, что является относительно стабильной стратегией отслеживания тенденций.
- Используйте канал Ripple, созданный ATR, чтобы эффективно отслеживать тенденции цен.
- Индекс CHOP используется для оценки рыночных колебаний, чтобы избежать ошибочных сделок во время сильных колебаний.
- В сочетании с быстрой оценкой краткосрочных тенденций EMA, избегайте обратной операции.
- Стоп-стоп-стратегия контролирует одноразовые потери.
Анализ рисков
Основные риски, связанные с этой стратегией:
- При шокирующих событиях ATR-каналы и индикаторы CHOP могут создавать ошибочные сигналы. Параметры могут быть соответствующим образом скорректированы для устранения ошибочных сигналов.
- Одно техническое сочетание не позволяет полностью избежать убытков и требует человеческого вмешательства для определения тенденций.
- Стоп-позиции установлены слишком свободно, а одиночные потери могут быть слишком большими. Стоп-позиции следует соответственно уменьшить.
Направление оптимизации стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Добавление других вспомогательных показателей для определения сигнала, таких как форма K-линий, количество сделок и т. д., повышает точность сигнала.
- Оптимизация параметров ATR и CHOP, чтобы они лучше фиксировали колебания цен.
- Настройка динамического места остановки ущерба для большего пространства для остановки ущерба и более быстрой остановки ущерба.
- После оценки тенденции на большом уровне, следует расширить пределы остановки, чтобы получить большую прибыль в тренде.
Подвести итог
Стратегия объединяет часто используемые технические показатели, проста и практична. При оптимизации параметров можно получить хорошие результаты отслеживания. Но все же необходимо вручную определить большие тенденции, которые не могут быть полностью автоматизированы.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sharatgbhat
//@version=4
strategy("Weis Chop Strategy", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10,max_lines_count = 500, max_labels_count = 500)
maxIdLossPcnt = input(1, "Max Intraday Loss(%)", type=input.float)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
method = input(defval="ATR", options=["ATR", "Traditional", "Part of Price"], title="Renko Assignment Method")
methodvalue = input(defval=14.0, type=input.float, minval=0, title="Value")
pricesource = input(defval="Close", options=["Close", "Open / Close", "High / Low"], title="Price Source")
useClose = pricesource == "Close"
useOpenClose = pricesource == "Open / Close" or useClose
useTrueRange = input(defval="Auto", options=["Always", "Auto", "Never"], title="Use True Range instead of Volume")
isOscillating = input(defval=false, type=input.bool, title="Oscillating")
normalize = input(defval=false, type=input.bool, title="Normalize")
vol = useTrueRange == "Always" or useTrueRange == "Auto" and na(volume) ? tr : volume
op = useClose ? close : open
hi = useOpenClose ? close >= op ? close : op : high
lo = useOpenClose ? close <= op ? close : op : low
if method == "ATR"
methodvalue := atr(round(methodvalue))
if method == "Part of Price"
methodvalue := close / methodvalue
currclose = float(na)
prevclose = nz(currclose[1])
prevhigh = prevclose + methodvalue
prevlow = prevclose - methodvalue
currclose := hi > prevhigh ? hi : lo < prevlow ? lo : prevclose
direction = int(na)
direction := currclose > prevclose ? 1 : currclose < prevclose ? -1 : nz(direction[1])
directionHasChanged = change(direction) != 0
directionIsUp = direction > 0
directionIsDown = direction < 0
barcount = 1
barcount := not directionHasChanged and normalize ? barcount[1] + barcount : barcount
vol := not directionHasChanged ? vol[1] + vol : vol
res = barcount > 1 ? vol / barcount : vol
plot(isOscillating and directionIsDown ? -res : res, style=plot.style_columns, color=directionIsUp ? color.green : color.red, transp=75, linewidth=3, title="Wave Volume")
length = input(14, minval=1)
ci = 100 * log10(sum(atr(1), length) / (highest(length) - lowest(length))) / log10(length)
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(ci, "CHOP", color=#2962FF, offset = offset)
band1 = hline(61.8, "Upper Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
band0 = hline(38.2, "Lower Band", color=#787B86, linestyle=hline.style_dashed)
fill(band1, band0, color = color.rgb(33, 150, 243, 90), title = "Background")
MomentumBull = close>ema(close,8)
MomentumBear = close<ema(close,8)
Tradecon = crossunder(ci,61.8)
if (MomentumBull and directionIsUp and Tradecon)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (MomentumBear and directionIsDown and Tradecon )
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("exit","Buy",when=directionIsDown,qty_percent=100,profit=20,loss=10)
strategy.exit("exit","Sell",when=directionIsUp,qty_percent=100,profit=20,loss=10)