Стратегия прорыва HMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-04 15:34:52
Тэги:

II. Обзор стратегии

Эта стратегия использует индикатор HMA (Hull Moving Average) и технический анализ K-line для оценки импульса и прорывных операций по ценам.

III. Принцип стратегии

Принцип показателя HMA

Показатель HMA был создан Аланом Халлом в 2005 году для создания скользящей средней, которая является чувствительной и плавной.

(1) Вычислить средний DMA двойного сглаживания полуцикла

(2) Вычислить средний средний показатель SMA для всего цикла

(3) Расчет разницы DIFF между DMA и SMA

(4) Вычислить среднюю линию цикла SQRT ((период) DIFF, чтобы получить HMA

Стратегия торговли

Стратегия использует подъемные и понижающиеся прорывы индикатора HMA в качестве сигналов, в сочетании с прорывом части K-линии, чтобы генерировать сигналы покупки и продажи.

IV. Преимущества стратегии

Характеристика конвергенции показателя HMA делает его чрезвычайно чувствительным к изменениям цен при сохранении плавности скользящей средней, чтобы избежать ложных сигналов.
Механизм двойного прорыва улучшает надежность сигналов и предотвращает их захват.
Динамическая стоп-лосс и защита прибыли оптимизируют риск и доходность.
Полностью автоматизированная торговля упрощает операции.

V. Риски стратегии

При бурных колебаниях на рынке вероятность того, что будет достигнут стоп-лосс, выше.
Высокая частота торгов увеличивает комиссионные.
Неправильные параметры могут генерировать много ложных сигналов.

Решение

Оптимизируйте условия стоп-лосса и получения прибыли и устанавливайте разумные ретрекши.
Корректируйте частоту торговли, чтобы уменьшить влияние комиссионных.
Испытать и оптимизировать цикл HMA и условия прорыва для определения оптимальных параметров.

VI. Направления оптимизации стратегии

Включать индикаторы оценки тренда, чтобы избежать торговли контртендом.
Увеличить автоматическое суждение об изменении источника данных для адаптации к более широкой рыночной среде.
Увеличить алгоритмы машинного обучения для автоматической оптимизации параметров.
Развернуть на сервере для достижения 24-часовой проверки торговли.

VII. Резюме

Стратегия HMA использует уникальные преимущества скользящей средней, чтобы точно фиксировать рыночный импульс. Двойной механизм фильтрации улучшает качество сигнала, а динамический стоп-прибыль и стоп-потеря защищают доход. Эта стратегия проста в использовании, эффективна и очень практичный количественный торговый инструмент, который стоит продвигать.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//SeaSide420
strategy("Hull Moving Average and Daily Candle Crossover", shorttitle="Hull&D", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
// settings----------------------
q=input(title="HullMA",defval=5)
SL = input(defval=-10000.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=500.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
price=input(ohlc4,title="Price data")
ot=1
p=price[1]
// Daily candle crossover---------
dt = 0.0010
Daily=(p-p[1])/p[1]
//--------------------------------
// Hull MA's----------------------
n2ma=2*wma(p,round(q/2))
nma=wma(p,q)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(q))
n2ma1=2*wma(p[1],round(q/2))
nma1=wma(p[1], q)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
//---------------------------------
// Plotting------------------------
z1e=n1>n2?green:black
z2e=n1>n2?black:red
z3e=n1>n2?green:red
n1e=plot(n1, title="HMA1", color=z1e, linewidth=2, offset=2)
n2e=plot(n2, title="HMA2", color=z2e, linewidth=2, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=z3e, transp=80)
// Order controls-------------------
closelong = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
    strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily>dt and close>n1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily<dt and close<n1 
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)

Больше