Стратегия оптимизации скользящей средней тенденции

Обзор

Оптимизация - это комбинация стратегий, использующих стохастические индикаторы и OTT-индикаторы. Стратегия использует стохастические индикаторы для создания сигналов покупки и продажи, и в сочетании с OTT-индикаторами фильтрует сигналы, пытаясь поймать большие тенденции и уменьшить влияние ложных сигналов, вызванных рыночными потрясениями.

Стратегический принцип

Основная идея этой стратегии заключается в фильтрации сигналов OTT-индикаторами на стохастических показателях. Стохастический показатель сравнивает цены с наивысшими и наименьшими ценами за определенный период времени, чтобы определить, находятся ли цены в крайних районах.

Код устанавливает высокий уровень Stochastic до 1080, низкий уровень - до 1020, средний уровень Stochastic - в промежутке между ними. Когда Stochastic генерирует сигнал покупки/продажи, код будет оценивать эффективность сигнала на основе показателя OTT. Если цена пересекает среднюю линию OTT вверх, то подается сигнал покупки, а если цена пересекает среднюю линию OTT вниз, то подается сигнал продажи.

Эта комбинация использует Stochastic для определения перекупа и перепродажи и посылает входный сигнал. OTT отвечает за отслеживание тенденции, используя ложные сигналы, вызванные слишком сильными шокирующими явлениями, чтобы оптимизировать точность и волатильность сигнала.

Анализ преимуществ

Эта стратегия использует комбинацию показателей Stochastic и OTT, чтобы оптимизировать:

1. Повышенная точность сигналов. Stochastic определяет перекуп и перепродажу, OTT отвечает за устранение ложных сигналов, вызванных шокирующей ситуацией.
2. Снижение волатильности стратегии. Ограничение текущих убытков с помощью динамического стоп-лосса, фильтрация многих ложных прорывов.
3. Stochastic дает основные сигналы, OTT отслеживает тенденции.
4. Снижение избыточных помех в сигнале. Повышение качества сигнала при одновременном сокращении бесполезного сигнала.
5. Количественная динамическая остановка убытков устанавливается. Качественная гарантия убытков, дальнейшее снижение волатильности стратегии.
6. Система сочетает в себе тренд и показатель перекупа и перепродажи. Используйте эти два показателя, чтобы оптимизировать недостатки друг друга.

В целом, эта стратегия эффективно повышает качество сигнала и стратегическую прибыль, используя OTT для фильтрации стохастических сигналов, а также снижает количество сделок и волатильность стратегии, достигая эффекта приближения к тренду, низкого риска и высокой прибыли.

Анализ рисков

• Сфера применения этой стратегии относительно узка. Она применяется в основном к акциям с заметной тенденцией.
• Полностью полагаться на техническую сторону. Стратегия не учитывает фундаментальные аспекты акций и макросферы рынка, существует определенная слепота.
• Параметрная настройка чувствительна. Многочисленные параметры стохастических и OTT требуют профессиональной настройки, в противном случае это может повлиять на прибыльность стратегии.
• Стоп-лосс слишком мягкий. Необходима дальнейшая оптимизация с учетом возможных потерь.
• При ложном прорыве и шокирующем режиме могут возникнуть определенные потери и сигнальные помехи. Необходимо изменить условия суждения и условия остановки убытков.

В связи с вышеуказанными рисками можно предпринять следующие меры для улучшения:

1. В зависимости от категории акций используются различные комбинации параметров.
2. В сочетании с базовыми и информационными аспектами, они дают сигнал усиления.
3. Оптимизация параметров для поиска оптимальных настроек.
4. Введение мобильного стоп-лоска для дальнейшего снижения риска.
5. Изменение критериев оценки, более строгий механизм подтверждения сигналов.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих областях:

1. Параметры настраиваются в зависимости от рынка и категории акций. Сейчас значения по умолчанию являются общепринятыми, и можно тестировать различные акции для поиска оптимальной комбинации параметров.

2. Введение стоп-механизмов и мобильных стопов. В настоящее время используются динамические фиксированные стопы, которые не могут динамически отслеживать убытки и прибыль. Можно протестировать введение мобильных стопов и стопов для дальнейшего контроля за стратегией риска и дохода.

3. Оптимизация логики оценки сигналов. В настоящее время логика оценки является более простой, поскольку взрыв цены вверх и вниз напрямую маркирует сигнал покупки и продажи. Можно рассмотреть возможность использования дополнительных показателей и оценок ценовой формы для обеспечения надежности сигнала.

4. Добавление условий для открытия позиции и механизмов фильтрации. В настоящее время стратегия обрабатывает каждый сигнал без различия. Можно ввести условия для открытия позиции, такие как показатель количественной мощности, показатель объема сделки, а также добавить определенное окно времени сигнала для удаления ложных сигналов.

5. Для тестирования комбинации различных индикаторов с OTT. В настоящее время используется комбинация Stochastic и OTT. Для тестирования комбинации MACD, RSI и других индикаторов с OTT.

6. Интегрированный модуль управления капиталом и управлением позициями. В настоящее время нет механизмов управления капиталом и контроля позиций, полностью зависящих от остановки. Можно тестировать различные типы методов управления капиталом и управления позициями для дальнейшего контроля за индивидуальным и совокупным риском.

Подвести итог

Оригинальное название - “Стохастический” - это количественная стратегия, органично объединяющая стохастические и OTT-индикаторы. Она использует взаимодополняющие преимущества обоих индикаторов, повышает точность сигнала, эффективно улавливает большие тенденции и одновременно снижает риск.

Эта стратегия обладает преимуществами низкой погрешности, четкости сигнала и небольшой волатильности. Она повышает надежность сигнала, оптимизирует уровень стоп-лосса, снижает частоту торговли и является рекомендуемой количественной стратегией.

В то же время, в этой стратегии есть определенная возможность для улучшения. С помощью оптимизации параметров, усовершенствования механизмов остановки повреждений, усиления механизмов сигнализации и фильтрации, можно сделать стратегию более стабильной, автоматизированной и интеллектуальной, что является нашей целью в дальнейшем.