Стратегия отслеживания обратной тенденции двойного скользящего среднего кроссовера

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-04 15:48:15
Тэги:

Обзор

Эта стратегия - это комбинационная стратегия, которая сочетает в себе три различных стратегии для генерации торговых сигналов. Во-первых, она использует стратегию 123 обратного шаблона, которая генерирует торговые сигналы, когда цены формируют конкретные модели. Во-вторых, она использует стратегию перекрестного пересечения скользящей средней, которая оценивает тенденцию путем сравнения перекрестных пересечений между скользящими средними и экспоненциальными скользящими средними. Наконец, эта стратегия также позволяет выбирать, следует ли торговать в обратном направлении. Комбинация этих трех стратегий может захватить точки обратного пересечения тренда, фильтруя некоторые шумные торговые сигналы.

Логика стратегии

123 Стратегия обращения вспять

Эта стратегия происходит из метода, предложенного в книге Ульфа Дженсена "Как я утроил свои деньги на фьючерсном рынке". Стратегия торгуется на основе цены закрытия акций и индикатора стохастического осциллятора.

Когда цена закрытия выше предыдущей цены закрытия, а также выше цены закрытия двух дней назад, в то время как 9-периодный Стохастический Медленный находится ниже 50, перейдите в длинную торговлю. Когда цена закрытия ниже предыдущей цены закрытия, а также ниже цены закрытия двух дней назад, в то время как 9-периодный Стохастический Быстрый находится выше 50, перейдите в короткую торговлю.

Таким образом, он может поймать возможности реверсии, когда цены формируют трехдневные новые максимумы или минимумы в сочетании с сигналами перепродажи или перекупки со стороны стохастического индикатора.

Стратегия перекрестного использования скользящей средней

Эта стратегия использует перекресток между простым скользящим средним длиной МА и экспоненциальной скользящей средней длиной МА для генерации торговых сигналов.

Когда экспоненциальная скользящая средняя пересекает простую скользящую среднюю, переходите на длинную.

Также экспоненциальная скользящая средняя более чувствительна к изменениям цен и может выдавать торговые сигналы раньше.

Обратная торговля

Эта стратегия позволяет выбирать, следует ли торговать обратным образом. Если выбирается обратная торговля, длинные сигналы становятся короткими сигналами и наоборот. Это может быть более выгодно для некоторых трейдеров, которые твердо верят, что на рынке часто есть вводящее в заблуждение поведение.

Преимущества стратегии

Эта комбинированная стратегия в некоторой степени наследует преимущества различных одиночных стратегий, которые могут смягчить риски одной стратегии и увеличить доходность.

В частности, стратегия 123 может своевременно улавливать повороты, когда цены показывают признаки перехода; стратегия пересечения скользящих средних может определять направление тренда; позволяя обратную торговлю, можно уменьшить вероятность ловушки.

В целом эта стратегия чувствительна, хорошо отслеживает тенденции и может быть настроена на основе различных рыночных условий.

Риски стратегии

Наиболее значительный риск этой стратегии заключается в том, что сама стратегия комбинации довольно сложна, что затрудняет определение причин неудачи/успеха и неблагоприятно влияет на оптимизацию стратегии.

Кроме того, как и любая другая стратегия технического анализа, эта стратегия также сталкивается с рисками, такими как ловушка и неудача стоп-лосса. В частности, она склонна генерировать ложные сигналы, когда цены резко колеблются.

Чтобы смягчить эти риски, мы можем соответствующим образом корректировать параметры, чтобы сделать индикаторы более стабильными, разумно ослабить линии стоп-лосса или использовать такие методы, как стоп-лосс объема.

Оптимизация

Эта стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

Добавьте условия фильтрации, такие как объемы торговли и волатильность, чтобы отфильтровать недействительные сигналы.
Оптимизируйте параметры, чтобы найти лучшие комбинации параметров.
Попробуйте различные показатели пересечения скользящей средней, чтобы найти те, которые лучше всего соответствуют текущему рынку.
Увеличение моделей машинного обучения для автоматической оптимизации параметров с использованием технологий ИИ.

Резюме

Как комбинационная стратегия, эта стратегия сочетает в себе преимущества различных одиночных стратегий и может эффективно отслеживать изменение тренда. Она подходит для средне- и долгосрочных операций. При надлежащей оптимизации, управлении рисками и т. д. ее производительность может быть значительно улучшена. Она заслуживает глубоких исследований, применения и улучшения практиками количественной торговли.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Moving Average Crossover trading strategy is possibly the most popular
// trading strategy in the world of trading. First of them were written in the
// middle of XX century, when commodities trading strategies became popular.
// This strategy is a good example of so-called traditional strategies. 
// Traditional strategies are always long or short. That means they are never 
// out of the market. The concept of having a strategy that is always long or 
// short may be scary, particularly in today’s market where you don’t know what 
// is going to happen as far as risk on any one market. But a lot of traders 
// believe that the concept is still valid, especially for those of traders who 
// do their own research or their own discretionary trading. 
// This version uses crossover of moving average and its exponential moving average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

MACross(LengthMA,LengthEMA) =>
    pos = 0
    xMA = sma(close, LengthMA)
    xEMA = ema(xMA, LengthEMA)
    pos := iff(xEMA < xMA , 1,
	       iff(xEMA > xMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & MA Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthMA = input(10, minval=1)
LengthEMA = input(10,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMACross = MACross(LengthMA,LengthEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMACross == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMACross == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше