Стратегия выхода Камариллы

Обзор

Стратегия Camarilla Pivot Breakout - это количественная стратегия торговли, которая использует уровни Camarilla Pivot для входов и выходов. Эта стратегия опирается на традиционные теории технического анализа поддержки и сопротивления, сочетает в себе математические формулы Camarilla для расчета точек перехода в разные временные рамки и устанавливает прорывы этих ключевых уровней в качестве условий для открытия и закрытия торгов, чтобы достичь избыточной доходности.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в следующем: расчет H4 и L4, двух ключевых уровней поддержки и сопротивления, из формулы Камариллы в течение суточного периода времени; генерация торговых сигналов, когда цена переходит эти два уровня.

В частности, стратегия сначала рассчитывает середину самых высоких, самых низких и закрывающих цен текущей панели в качестве поворотной точки. Затем она рассчитывает диапазон цен. На основе диапазона можно составить график различных уровней Камариллы, включая H4, H3, H2, H1 и L1, L2, L3, L4. Среди них H4 является первым сопротивлением, а L4 - первой поддержкой.

Для торговых сигналов, если цена закрытия превышает уровень H4, это запускает длинный сигнал; если цена закрытия превышает L4, это запускает короткий сигнал.

Итак, основная логика заключается в том, чтобы использовать прорывы на уровне Камариллы для определения структуры рынка и получения торговых сигналов.

Анализ преимуществ

Эта стратегия выхода Камариллы имеет несколько ключевых достоинств:

1. Основываясь на проверенных традиционных технических теориях, стабильные обратные испытания

Анализ Camarilla использует классические концепции поддержки/сопротивления.

2. Простые параметры, легкое исполнение

По сравнению с моделями машинного обучения, правила Камариллы просты с несколькими настраиваемыми показателями, легко понимаются и выполняются в режиме реального времени, особенно для новичков.

3. Ясные сигналы прорыва, простое кодирование

Наблюдение за H4/L4 прорыва напрямую переводится в торговые записи. Сигнал стратегии четкий и код прост. Это позволяет быстро создавать прототипы от идей до живой торговли.

4. Применяется для торговли высокой и низкой частотой

Стратегия Camarilla работает для высокой частоты (секунды, минуты) и низкой частоты (ежедневно, еженедельно).

Анализ рисков

Однако такая простая стратегия выхода имеет некоторые внутренние недостатки:

1. Риск ложного прорыва

Не своевременное сокращение потерь может привести к большим снижениям.

2. Пропустил несколько возможностей для побега.

Наблюдение только за закрывающимися ценами может привести к отсутствию потенциальных прорывов во время более ранних барных периодов.

3. Потенциал прибыли может быть ограничен

По сравнению с более сложными моделями, исключительная зависимость от Камариллы может ограничить прибыль и амплитуду.

Поэтому для обеспечения надежности такого простого метода выхода необходимо управление рисками с помощью стоп-лосса, оптимизация логики входа и корректировка размеров позиций.

Руководство по оптимизации

Чтобы еще больше оптимизировать эту стратегию выхода Камарильи, мы можем сосредоточиться на следующем:

1. Включить дополнительные показатели для обнаружения истинного прорыва

Сочетание объема, скользящих средних и т.д., чтобы оценить подлинность прорыва и избежать ложных сигналов.

2. Оптимизировать логику выхода

Например, расслабление величины прорыва через обратные тесты, чтобы найти сладкие точки, или добавление новых правил, основанных на сезонности.

3. Оптимизировать стратегии стоп-лосса

Ужесточить диапазон стоп-лосса, избегая преждевременных стоп-лостов или альтернативных слоев, таких как отставание стоп-лосса.

4. Динамическое регулирование размеров позиций и рычага

адаптивная настройка позиций и параметров рыночного плеча в соответствии с меняющимися рыночными режимами.

5. Включить более продвинутое машинное обучение

Используйте модели LSTM и RNN для прогнозирования вероятности прорыва и повышения уровня интеллекта.

Резюме

Стратегия Camarilla Pivot Breakout - это простая и прямая количественная торговая стратегия, которую легко реализовать. Она использует зрелые инструменты технического анализа и генерирует торговые сигналы, захватывая перерывы ключевых уровней поддержки и сопротивления.