Стратегия следования за трендом с несколькими перекрёстными EMA

Обзор

Стратегия по слежению за трендом с использованием множества средних линий EMA с различными параметрами в сочетании, с использованием средних линий EMA с различными параметрами, с увеличением при формировании золотых форков на более коротких периодах EMA, с образованием пустых форков при формировании мертвых форков. Эта стратегия одновременно использует 7 групп средних линий EMA, включая 12, 26, 50, 100, 200, 89 и 144 циклы, чтобы определить направление тренда, сравнивая пересечения этих EMA.

Стратегический принцип

Центральная логика этой стратегии основана на принципе пересечения средней линии EMA. В средней линии EMA более короткие циклы EMA более чувствительны к изменениям цен и могут отражать недавние тенденции цен; в то время как более длинные циклы EMA менее чувствительны к изменениям цен и могут отражать долгосрочные тенденции. Когда короткие циклы EMA проходят длинную циклическую EMA снизу, образуются так называемые золотые форки, которые означают, что краткосрочная тенденция становится бычьей, и можно настроить дополнительные заказы.

Стратегия использует 7 групп средних линий EMA, включая 12&26, 12&50, 12&100, 12&200, 12&89 и 12&144. Стратегия одновременно сравнивает пересечения этих 7 групп EMA. Например, когда 12-я EMA пересекает 26-ю EMA для образования золотой форки, открывается позиция; когда происходит мертвый форк, она выровняет эту позицию.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество стратегии заключается в том, что она может одновременно захватывать тенденции на нескольких временных масштабах. Благодаря комбинации с использованием нескольких средних линий EMA, стратегия может как захватывать краткосрочные тенденции, так и отслеживать долгосрочные тенденции, реализуя тенденционное отслеживание на нескольких временных оси. Кроме того, стратегия может оптимизировать производительность путем корректировки параметров различных EMA.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в том, что при использовании множественных комбинаций средних линий EMA может возникать слишком частое перекрестное сигнализирование. Например, количество перекрестных сигналов между 12-дневной и 26-дневной EMA более часто, чем между 12-дневной и 200-дневной EMA. Невозможность контролировать частоту открытия позиций и свободных позиций увеличивает затраты на торговлю и потери скольжения. Кроме того, сама средняя линия EMA является отсталой от изменения цены и может привести к несвоевременному появлению сигнала.

Для снижения вышеупомянутых рисков можно соответствующим образом оптимизировать циклические параметры EMA, чтобы их перекрестная частота находилась в подходящем диапазоне; кроме того, можно соответствующим образом ограничить количество открытий позиций в день или установить стоп-лосс для управления рисками.

Направление оптимизации

Оптимальное пространство для этой стратегии сосредоточено в основном на настройке параметров средней линии EMA. Можно попробовать больше комбинаций параметров с разными циклами. Кроме того, можно попробовать другие типы движущихся средних, такие как SMA. Кроме того, стратегия может включать дополнительные условия для фильтрации сигналов, такие как показатели объема торговли, показатели волатильности и т. Д., что повышает качество сигнала.

Подвести итог

Стратегия слежения за трендом с пересечением множественных среднелинейных EMA, которая определяет направление тренда, сравнивая пересечение нескольких EMA, является распространенной стратегией слежения за трендом. Преимущество этой стратегии заключается в том, что параметры могут быть гибко изменены, чтобы улавливать тенденции на разных уровнях. Недостаток заключается в том, что сигналы могут быть слишком частыми, увеличивая стоимость торгов.