Торговая стратегия Trend Breakout ADX Filter

Обзор

Эта стратегия является короткой линейной торговой стратегией, которая использует ADX-индикатор для фильтрации сигналов прорыва. Когда цена прорывает Bollinger Bollinger Bandwagon, и ADX падает, делайте пробел; когда цена прорывает Bollinger Bollinger Bandwagon, и ADX растет, делайте больше.

Стратегический принцип

В качестве основного сигнала для прорыва в этой стратегии используется Bollinger Bollinger Bands. Понижение Bollinger Bands представляет собой двойную стандартную разницу в цене, а прорыв Bollinger Bands обычно означает, что цена вошла в период сильной тенденции. Кроме того, чтобы избежать ложных прорывов, в стратегию добавлен показатель ADX в качестве фильтрующего условия.

В частности, в этой стратегии используется диапазон бурин для вычисления цены закрытия длиной 33 цикла. Средняя орбитальная линия буринского пояса представляет собой 33-циклическую простой скользящую среднюю цену закрытия, причем верхняя и нижняя линии являются соответственно двумя стандартными разницами на средней линии.

Анализ преимуществ

Это прорывная стратегия, которая сочетает в себе тенденции и частотные индикаторы фильтрации сигналов, и имеет следующие преимущества:

1. Использование бринговых поясов для определения прорыва в тренде соответствует привычкам большинства трейдеров.
2. Добавление фильтрации условий ADX может уменьшить потери от ложных прорывов во время колебаний тренда.
3. Стратегия проста, легко понятна и оптимизирована.
4. Автоматически устанавливается стоп-стоп, не требует человеческого вмешательства, подходит для алгоритмической торговли.

Анализ рисков

Однако есть и другие риски:

1. Неправильная настройка параметров пояса бурин может привести к слишком частому сигналу и увеличению стоимости транзакций.
2. Неправильная настройка ADX может также отфильтровывать часть эффективного сигнала.
3. Стоп-разрыв может быть слишком большим, а одиночные потери расширяются.

Чтобы снизить эти риски, мы можем скорректировать параметры пояса Бурин, уменьшить диапазон пояса Бурин; скорректировать параметры цикла ADX, чтобы избежать чрезмерного просчёта сигнала; адекватно уменьшить стоп-дистанцию, чтобы контролировать одиночные потери. Конечно, эти оптимизации должны быть проверены путем обратной проверки, чтобы избежать чрезмерной совместимости.

Направление оптимизации

В этой стратегии есть место для дальнейшей оптимизации:

1. Можно тестировать данные на разных рынках, чтобы найти оптимальные комбинации параметров.
2. Для дальнейшей фильтрации сигналов можно использовать другие показатели, такие как объем торгов, движущаяся средняя и т. д.
3. Автоматическая оптимизация параметров с использованием методов машинного обучения.
4. Можно рассматривать динамические остановки и остановки.

Подвести итог

Эта стратегия в целом является простой и практичной стратегией фильтрации прорыва. С помощью определения тенденции по Бринской полосе, ADX фильтрует сигналы, чтобы в какой-то степени избежать шума из колебаний рынка и использовать возможности тренда.