Стратегия комбинирования DMI и HMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-04 17:23:06
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индекс направленного движения (DMI) и скользящую среднюю величину корпуса (HMA), чтобы определить направление рынка с помощью DMI и подтвердить силу тренда с помощью HMA без управления рисками.

Логика стратегии

Вычислить истинный диапазон, DIPlus, DIMinus и ADX.
Вычислить быстрые и медленные скользящие средние (HMA).
Запускать длинный вход, когда DIPlus пересекает DIMinus и быстрая HMA пересекает медленную HMA.
Включает короткий вход, когда DIMinus пересекает ниже DIPlus и быстрая HMA пересекает ниже медленной HMA.
Положите длинные/короткие ордера на сигналы входа.

Анализ преимуществ

Двойное подтверждение от индикатора тренда DMI и Hull MA обеспечивает точность в отслеживании тенденции рынка и избегает ошибок.

Анализ рисков

Ключевой риск исходит из отсутствия стоп-лосса, неспособности контролировать потери при огромных колебаниях на рынке.

Возможные решения включают добавление движущейся стоп-потери, оптимизация параметров смеси и т.д.

Руководство по оптимизации

Добавьте ATR, отслеживающий стоп-потеря на основе истинного диапазона.
Оптимизируйте периоды корпуса, чтобы найти лучшее сочетание.
Динамический порог для длинных/коротких сигналов.
Добавьте фильтр импульса для обеспечения непрерывности тренда.

Резюме

Комбинация DMI и HMA отличается простотой и эффективностью в определении трендов.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Tuned_Official
//@version=4
strategy(title="DMI + HMA - No Risk Management", overlay = false, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.025)

//Inputs
hullLen1 = input(title="Hull 1 length", type=input.integer, defval=29)
hullLen2 = input(title="Hull 2 length", type=input.integer, defval=2)
len = input(title="Length for DI", type=input.integer, defval=76)

//Calculations
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0

SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/len) + DirectionalMovementMinus

//Indicators
fasthull = hma(close, hullLen1)
slowhull = hma(close, hullLen2)
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
ADX = sma(DX, len)

//Plots
plot(DIPlus, color=color.green, title="DI+")
plot(DIMinus, color=color.red, title="DI-")
plot(ADX, color=color.black, title="ADX")

//conditions
go_long = crossover(DIPlus, DIMinus) and fasthull > slowhull //crossover(fasthull, slowhull) and DIPlus > DIMinus
go_short = crossover(DIMinus, DIPlus) and fasthull < slowhull //crossunder(fasthull, slowhull) and DIMinus > DIPlus

//Entry
if strategy.position_size < 0 or strategy.position_size == 0
    strategy.order("long", strategy.long, when=go_long)

if strategy.position_size > 0 or strategy.position_size == 0
    strategy.order("Short", strategy.short, when=go_short)

Больше