Стратегия разворота магической свечи Bear Turn
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на медвежьем повороте в K-линии, чтобы судить о обратном сигнале рынка. Когда происходит медвежий поворот, дефолт, а цель - получение прибыли.
Стратегический принцип
Основная логика этой стратегии заключается в том, чтобы определить, есть ли в K-линии “медвежие” формы. Медвежие формы означают, что после восходящей K-линии, вслед за которой следует занавес с закрывающей ценой ниже, чем занавес предыдущего дня, и что эта занавес полностью покрывает элементы солнечных элементов предыдущего дня. Согласно теории технического анализа, такая форма обычно предвещает предстоящую реверсию текущей восходящей тенденции.
Таким образом, конкретная логика сделки в этой стратегии заключается в следующем:
- Наблюдая за появлением медвежьего поворота (вчерашний день был солнечным и объект соответствовал требованиям по размеру, текущий день - солнечным и объект полностью окружил солнечный объект вчерашнего дня), сделайте пустой вход
- Если убыток превышает установленную точку остановки, то остановка выходит из позиции
- Если прибыль превышает установленную точку остановки, то остановка выходит из позиции
Таким образом, можно было бы поймать шанс на обратный курс в случае появления сигнала медвежьего поворота.
Анализ преимуществ
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она позволяет заранее определить рыночный тренд, используя более эффективный обратный сигнал, который является медвежьим поворотом, с высоким уровнем успеха. Идея стратегии проста, понятна и легко реализуема.
Кроме того, в стратегию включены механизмы сдерживания убытков для контроля риска и блокировки прибыли, что позволяет эффективно предотвратить чрезмерные потери.
Анализ рисков
Основной риск этой стратегии заключается в том, что обратный сигнал от медвежьей трансформации не всегда является надежным. Хотя в большинстве случаев он является точным, в некоторых случаях может быть ошибочным. Это может привести к тому, что в реальной торговле не удастся полностью избежать убытков.
Кроме того, установка фиксированных стоп-стоп-центров также является слепотой и недостаточно гибкой. Они могут быть заперты, что может привести к убыткам или упущению дополнительной прибыли во время резких колебаний.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Увеличение выбора периода торговли. Стратегия, которая работает только в период активной торговли, может уменьшить вероятность ошибочных выводов
- Повышение оценки прорыва. Достоверность медвежьего поворота определяется в сочетании с количеством сделок или средней истинной amplitude.
- Применение динамического метода остановки убытков в сочетании с показателями колебаний для более гибкой установки остановки убытков
- Повышение оценки общей рыночной тенденции, чтобы избежать ненужных потерь при ликвидации
Подвести итог
Эта “медвежьи повороты” используется для определения времени рыночного поворота. Стратегия понятна, проста в использовании и имеет высокий уровень успеха. Однако существует определенный риск ошибочного решения.
/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/10/2018
//
// This is a bearish candlestick reversal pattern formed by two candlesticks.
// Following an uptrend, the first candlestick is a up candlestick which is
// followed by a down candlestick which has a long real body that engulfs or
// contains the real body of the prior bar. The Engulfing pattern is the reverse
// of the Harami pattern.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bearish Engulfing Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(2, title="Min. Size Body pip")
barcolor(abs(close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na: na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue )
posprice = 0.0
posprice := abs( close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))