1. Площадь
  2. Стратегия комбинирования индекса РС и скользящей средней

Стратегия комбинирования индекса РС и скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-04 17:46:07
Тэги:

img

Обзор

Эта стратегия генерирует торговые сигналы путем расчета скользящих средних линий и индекса относительной силы (RSI) цен для определения точек покупки и продажи. Она выдает сигналы купли и продажи, когда индикатор RSI достигает уровня перекупления или перепродажи. Между тем, она использует полосы Боллинджера для определения уровня поддержки и сопротивления цен, чтобы отфильтровать некоторые шумные торговые сигналы.

Принцип стратегии

Эта стратегия в основном основана на сочетании индикатора RSI и нескольких скользящих средних линий с различными периодами. В частности, она рассчитывает несколько MAs от 1-дневного до 200-дневного и индикатор RSI. Она генерирует сигнал покупки, когда цена пересекает 200-дневную скользящую среднюю, а индикатор RSI падает ниже 10. Она генерирует сигнал продажи, когда цена пробивается ниже 5-дневной скользящей средней и 1-дневная MA пересекает ниже 3-дневную MA.

Эта стратегия также использует полосы Боллинджера для определения уровней поддержки и сопротивления цен. Полосы Боллинджера состоят из средней полосы, верхней полосы и нижней полосы. Когда цена приближается к верхней полосе, акция рассматривается как переоцененная. Когда цена приближается к нижней полосе, акция рассматривается как недооцененная. Таким образом, полосы Боллинджера могут эффективно оценивать относительную стоимость акции.

Анализ преимуществ

  1. Использование индикатора RSI для определения уровня перекупленности и перепродажи является классической эконометрической стратегией, которая может уловить возможности переворота цен.

  2. Объединение нескольких линий MA может улучшить функцию фильтрации и избежать задержания.

  3. Добавление полос Боллинджера для определения уровня поддержки и сопротивления позволяет избежать погони за высокими ценами и низкими ценами, отфильтровывая шумные торговые сигналы.

Анализ рисков

  1. Показатели RSI могут легко генерировать ошибочные сигналы и должны быть объединены с действием цены для определения.

  2. Линии MA часто используются для определения тенденций, но расхождение между ценой и MA может ошибочно оценивать поворотные моменты.

  3. Определение уровней поддержки и сопротивления с использованием верхних и нижних рельсов полос Боллинджера имеет отстающие особенности и может не точно определять временные высокие и низкие крайние точки.

  4. Эта стратегия имеет относительно короткий период хранения и может быть легко нарушена краткосрочным рыночным шумом.

Руководство по оптимизации

  1. Можно проверить соответствующее продление периода хранения, например, изменение линии закрытия на 10-дневную или 20-дневную линию.

  2. Может испытывать корректировку параметров RSI, например, переход на параметры (3,5) или (2,8).

  3. Можно попробовать увеличить параметры полос Боллинджера, чтобы получить более очевидные интервалы поддержки и сопротивления.

  4. Может тестировать комбинации других индикаторов с RSI, таких как индикатор KDJ, индикатор MACD и т. д.

  5. Может испытывать комбинацию RSI и индикатора объема OBV.

Резюме

Стратегия является относительно классической и надежной в целом, используя различные индикаторы, чтобы сделать торговые сигналы более точными и надежными. Существуют также некоторые направления, которые нуждаются в оптимизации. Ключом является понимание функции оценки тренда индикатора RSI и суждения Bollinger Bands о уровнях поддержки и сопротивления. Благодаря соответствующей корректировке параметров и оптимизации комбинации индикаторов эта стратегия может достичь лучших результатов.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)                
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 120)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver

plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy


if (close > ma200 and rsi < 10 and rsi >1)
    strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90 and rsi <98)
    strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")


strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5 and ma1 < ma3)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5 and ma1 > ma2)
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.