RSI Trend Follow Long Стратегия
ChaoZhang
Обзор
Стратегия является многоголовой стратегией, использующей RSI для определения тенденции в сочетании с MACD для выхода на рынок. Стратегия одновременно использует EMA-сравнительную линию в качестве фильтра на тенденцию и механизм экстренного остановки для контроля риска.
Стратегический принцип
Эта стратегия основывается на RSI, который определяет направление тренда. Когда RSI проходит по установленной RSI-длинной линии (по умолчанию 21), считается, что ситуация может обернуться лихорадкой. Если MACD уже находится в нисходящем тренде, то можно определить, что в настоящее время находится в точке переворота, и это хорошее время, чтобы сделать больше.
Кроме того, стратегия также вводит среднюю линию EMA (по умолчанию 200 циклов) в качестве фильтра тренда. Только если цена выше средней линии EMA, то следует рассматривать дополнительные действия. Это может эффективно отфильтровать неопределенную тенденцию или ложную реверсию в нисходящей тенденции.
С точки зрения остановки убытков, стратегия устанавливает одновременно регулярную и экстренную остановки убытков. При прохождении регулярной остановки убытков (по умолчанию 86) при RSI, при прохождении экстренной остановки убытков (по умолчанию 73) при RSI без условного прохождения, чтобы контролировать максимальные убытки.
Анализ преимуществ
- Используйте RSI, чтобы определить обратную точку, в сочетании с MACD, чтобы устранить ошибки.
- Введение EMA средней оценки тенденции.
- Одновременно используйте обычные и аварийные остановки, чтобы контролировать риск.
Анализ рисков
- Сигнал об обратном направлении RSI может быть неправильно понят.
- При изменении тренда на рынке ценных бумаг, EMA не может своевременно реагировать.
- Один стоп-лосс может остановить прибыльную торговлю.
Направление оптимизации
- В качестве вспомогательных показателей можно использовать стоимостные показатели или соотношение солнца и света, чтобы повысить точность приема.
- Среднелинейная система может быть изменена для динамического отслеживания последних N-дневных трендов.
- Добавление мобильного или статистического стоп-пароля, чтобы сделать стоп-пароль более гибким.
Подвести итог
В целом, эта стратегия является более традиционной многоглавой стратегией отслеживания тенденций. Используя RSI для идентификации обратных точек, MACD для фильтрации ошибочных суждений, EMA для определения больших тенденций и контроля риска. Эта стратегия является простой, интуитивной, легко понятной, имеет определенное преимущество в определении обратных тенденций, и может использоваться в качестве одной из входных стратегий количественной торговли.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dravitch
//@version=4
strategy("RSI - BULL RUN (Improved)", overlay=true)
// Input
UseEmergency = input(true, "Use Emergency Exit?")
RSIlong = input(21, "RSI Long Cross")
RSIcloseLong = input(86, "RSI Close Long Position")
EmergencycloseLong = input(73, "RSI Emergency Close Long Position")
UseEMAFilter = input(true, "Use EMA Trend Filter")
EMAlength = input(200, "EMA Length for Trend Filter") // Utiliser 200 pour SMMA
// RSI
rsiValue = rsi(close, 14)
// MACD
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 12, 26, 9)
// EMA Trend Filter
emaTrend = sma(close, EMAlength) // Utiliser sma pour la SMMA (Simple Moving Average)
// Conditions pour les trades longs
trendUp = close > emaTrend
trendDown = close < emaTrend
longCondition = crossover(rsiValue, RSIlong) and trendDown or crossunder(macdLine, signalLine) and crossover(rsiValue, RSIlong)
longCloseCondition = crossunder(rsiValue, RSIcloseLong) and trendUp
emergencyLongCondition = crossunder(rsiValue, EmergencycloseLong)
// Plots
plot(rsiValue, color=color.white, linewidth=2, title="RSI")
// Strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message='RSI Long Cross: LONG')
if (longCloseCondition)
strategy.close("Long", alert_message='RSI Close Long Position')
if (emergencyLongCondition and UseEmergency)
strategy.close("Long", alert_message='RSI Emergency Close Long')
// Plot EMA Trend Filter in a separate pane
plot(emaTrend, color=color.rgb(163, 0, 122), title="EMA Trend Filter", linewidth=2, style=plot.style_line, transp=0)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)