Тенденция RSI после бычьей стратегии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-04 17:48:41
Тэги:

Обзор

Эта стратегия является трендовой после бычьей стратегии, которая использует индикатор RSI для определения тренда и индикатор MACD для входа на рынок.

Логика стратегии

Стратегия в основном опирается на индикатор RSI для определения направления тренда. Когда RSI пересекает установленную длинную линию (по умолчанию 21), считается, что рынок может перейти в восходящий тренд. В это время, если MACD уже находится в нисходящем тренде, можно судить, что он находится в точке перехода, что является хорошей возможностью для длинного хода.

Кроме того, стратегия также вводит линию EMA (по умолчанию 200 периодов) в качестве фильтра тренда. Только тогда, когда цена выше линии EMA, будет рассматриваться длинная торговля. Это может эффективно фильтровать поддельные перевороты, когда тенденция неясна или снижается.

На стороне стоп-лосса стратегия также устанавливает регулярную линию стоп-лосса и линию экстренного стоп-лосса. Когда RSI пересекается ниже регулярной линии стоп-лосса (по умолчанию 86), закрыть позицию; если цена резко падает и RSI пересекается ниже линии экстренного стоп-лосса (по умолчанию 73), закрыть позицию безоговорочно, чтобы контролировать максимальную потерю.

Анализ преимуществ

Используйте RSI для выявления точек перелома, с MACD для фильтрации ложных записей.
Введите линию EMA для определения основного тренда.
Используйте как регулярную стоп-потерю, так и аварийную стоп-потерю для контроля рисков.

Анализ рисков

Сигналы отмены RSI могут иметь ошибочные оценки.
Линия EMA не может своевременно реагировать на серьезные изменения тенденций.
Индикатор однократной остановки может преждевременно остановить прибыльные сделки.

Руководство по оптимизации

Показатели объема или соотношение бычьих/медвежьих свечей могут быть введены в качестве вспомогательных инструментов для оценки для улучшения точности ввода.
Система скользящей средней может быть скорректирована для динамического отслеживания тенденции последних N дней.
Добавить более продвинутые механизмы стоп-лосса, такие как перемещение стоп-лосса или статистический стоп-лосс, чтобы сделать стоп-лосс более гибким.

Резюме

В целом, эта стратегия является относительно традиционной тенденцией, следующей за бычьей стратегией. Она идентифицирует точки переворота с помощью RSI, фильтрует ошибочные оценки с помощью MACD, определяет основные тенденции с помощью EMA и контролирует риски с помощью стоп-лосса. Стратегия довольно проста и интуитивно понятна и имеет некоторое преимущество в оценке переворотов рынка, что делает ее хорошей отправной точкой для стратегии торговли альго. Но все еще есть большое пространство для дальнейших улучшений путем оптимизации сигналов входа, судей тренда и механизмов стоп-лосса.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dravitch
//@version=4
strategy("RSI - BULL RUN (Improved)", overlay=true)

// Input
UseEmergency = input(true, "Use Emergency Exit?")
RSIlong = input(21, "RSI Long Cross")
RSIcloseLong = input(86, "RSI Close Long Position")

EmergencycloseLong = input(73, "RSI Emergency Close Long Position")
UseEMAFilter = input(true, "Use EMA Trend Filter")
EMAlength = input(200, "EMA Length for Trend Filter")  // Utiliser 200 pour SMMA

// RSI
rsiValue = rsi(close, 14)

// MACD
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 12, 26, 9)

// EMA Trend Filter
emaTrend = sma(close, EMAlength)  // Utiliser sma pour la SMMA (Simple Moving Average)

// Conditions pour les trades longs
trendUp = close > emaTrend
trendDown = close < emaTrend
longCondition = crossover(rsiValue, RSIlong) and trendDown or crossunder(macdLine, signalLine) and crossover(rsiValue, RSIlong)
longCloseCondition = crossunder(rsiValue, RSIcloseLong) and trendUp
emergencyLongCondition = crossunder(rsiValue, EmergencycloseLong) 

// Plots
plot(rsiValue, color=color.white, linewidth=2, title="RSI")

// Strategy
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message='RSI Long Cross: LONG')
if (longCloseCondition)
    strategy.close("Long", alert_message='RSI Close Long Position')
if (emergencyLongCondition and UseEmergency)
    strategy.close("Long", alert_message='RSI Emergency Close Long')

// Plot EMA Trend Filter in a separate pane
plot(emaTrend, color=color.rgb(163, 0, 122), title="EMA Trend Filter", linewidth=2, style=plot.style_line, transp=0)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)

Больше