Стратегия обратной тенденции, основанная на перекрестном использовании EMA и SMA

Обзор

Цель этой стратегии заключается в выявлении потенциальных точек переворота тренда путем наблюдения за перекрестником между 20-периодным экспоненциальным скользящим средним (EMA) и 20-периодным простым скользящим средним (SMA).

Логика стратегии

1. Когда 20-периодная EMA пересекает 20-периодную SMA, а цена закрытия выше 20-периодной EMA, делайте длинный выбор.
2. Когда 20-периодная EMA пересекает 20-периодную SMA, а цена закрытия находится ниже 20-периодной EMA, перейти на короткий курс.
3. Для длинных позиций закрыть сделку, когда 20-периодная EMA пересекает 20-периодную SMA.
4. Для коротких позиций закрыть сделку, когда 20-периодная EMA пересекает 20-периодную SMA.

Стратегия использует функции кроссовера и кроссандера из библиотеки ta для обнаружения скользящих средних кроссоверов.

Анализ преимуществ

Стратегия сочетает в себе следующую тенденцию возможности скользящих средних и генерацию сигнала перекрестных событий, имея следующие преимущества:

1. Движущиеся средние эффективно отфильтровывают рыночный шум и выявляют среднесрочные и долгосрочные тенденции.
2. Кроссоверы легко управляются и четко определяют сдвиги в рыночной динамике.
3. Параметр 20 периодов хорошо работает для большинства акций и временных рамок без необходимости частой корректировки.
4. Использование цены закрытия по отношению к EMA позволяет избежать некоторых ложных сигналов.
5. Правила просты и понятны, и подходят для менее сложных инвесторов.

Анализ рисков

Стратегия также имеет следующие риски:

1. Движущиеся средние имеют задержку и могут пропустить краткосрочные резкие изменения тренда.
2. Кроссоверы могут генерировать шумные сигналы, влияющие на стабильность.
3. Установленный параметр 20-периодного периода может не работать хорошо для некоторых акций, требуя настройки.
4. Нет стоп-лосса, что позволяет вести крупные проигрышные сделки.

Решения:

1. Сократить периоды скользящей средней для повышения эффективности.
2. Добавьте фильтры, чтобы избежать ложных сигналов.
3. Проверка и оптимизация параметров и категорий запасов.
4. Включить стоп-лосс для контроля риска.

Руководство по оптимизации

Стратегия также может быть улучшена в следующих аспектах:

1. Добавить другие показатели для создания комплексной стратегии, например, объем, RSI.
2. Тестировать и оптимизировать периоды и символы, устанавливать адаптивные параметры.
3. Построить динамические механизмы выхода, такие как отслеживание стоп-лосса, временные стоп-лосы.
4. Добавить алгоритмические возможности торговли для автоматизации.
5. Включить машинное обучение для адаптивной оптимизации.

Резюме

Стратегия относительно проста и практична в целом, идентифицируя потенциальные точки обратного тренда с помощью теории пересечения скользящих средних. Но есть также возможности для улучшения с помощью дополнительных индикаторов, динамических параметров, остановки потерь, алгоритмической торговли и т. Д., Чтобы сделать стратегию более надежной, надежной и автоматизированной. Вкратце, она предоставляет хороший шаблон для начала количественной торговли.