RSI конвергенция прорыв тренд шок стоп-лосс стратегия
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует RSI, чтобы определить направление потенциальной тенденции на рынке, в сочетании с индикаторами Брин-Бенда, чтобы определить ключевые зоны сопротивления поддержки, найти низкие шансы на посадку в условиях потрясения тенденции и остановить убытки в зонах перекупа.
Стратегический принцип
Используйте RSI, чтобы определить направление потенциальной тенденции на рынке. RSI ниже 40 рассматривается как зона перепродажи, и рынок может перейти; RSI выше 50 рассматривается как зона перекупа, и рынок может перевернуться.
Используйте индикатор Brin Belt, чтобы идентифицировать ключевые зоны сопротивления поддержке. Средняя полоса Brin Belt является скользящей средней ценой, а верхняя и нижняя полосы образуют канал стандартного отклонения цены.
Когда RSI < 40 и цена приближается к понижению по Бринскому поясу, используйте больше возможностей для снижения и установите многоочередные позиции.
Когда RSI > 50 или стоп-стоп превышает 50%, выровняйте многоголовую позицию с стоп-стоп-убытком.
Анализ преимуществ
Используйте RSI, чтобы определить направление потенциальной тенденции рынка и избежать противоположных позиций.
Вместе с Брин-Бендом, чтобы найти точки с низким шансом на всасывание, точно определить, когда нужно построить склад.
Применение мышления о колебании тенденций, чтобы избежать ловушки.
Гибкий механизм остановки и уменьшения убытков, чтобы максимизировать прибыль
Анализ рисков
Неправильные параметры пояса Бринга могут привести к невозможности правильно определить местоположение поддерживающей зоны.
Прорыв или ложный прорыв может привести к ошибочному суждению о перепродаже.
Неправильная установка стоп-стоп может привести к преждевременному выходу или увеличению убытков.
Направление оптимизации
Оптимизация параметров пояса Бурин для более точного определения зоны сопротивления.
В сочетании с другими индикаторами, такими как MACD, KDJ и т. Д., фильтруют ложные сигналы.
Динамическая оптимизация алгоритмов стоп-стоп-лосс для максимального снижения потерь при сохранении прибыли.
Подвести итог
Эта стратегия определяет направление потенциальной тенденции с помощью RSI, а также идентифицирует зоны поддержки с помощью буринских полос, чтобы достичь низких покупок и высоких продаж. Это типичная стратегия для потрясения тенденции. С определенной оптимизацией она может стать количественной стратегией для надежной стабильной прибыльности.
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("price drop buy in", overlay=true, initial_capital=1000, max_bars_back=24)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
///////////// RSI
RSIlength = input(60,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = 40
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(close, RSIlength)
smaLong = sma(close,80)
smaShort = sma(close,40)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
longcondition = (price < BBlower and vrsi < RSIoverSold)
// vrsi < RSIoverSold
shortcondition = (RSIoverBought and strategy.openprofit > 50 ) or price > BBupper
if(longcondition)
strategy.entry('buy', strategy.long, when = window())
if(shortcondition)
strategy.entry('sell', strategy.short, when = window())