Визуальное сравнение между стратегией и Buy & Hold Returns

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-05 15:27:26
Тэги:

Обзор

Эта стратегия делает детальное и визуальное сравнение между данной стратегией и доходами от покупки и хранения торгуемой ценной бумаги.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии состоит в том, чтобы составить четыре ключевых элемента для сравнения между данной стратегией и стратегией покупки и хранения:

Стратегия P/L: стратегия чистая прибыль + стратегия открытая прибыль
Buy & Hold P/L: нереализованная прибыль
Разница: Стратегия P/L - Buy & Hold P/L
Стратегия против покупки
- Процент стратегии P/L в барах выше Buy & Hold
- Процент прибыли по стратегии "барс" ниже показателя "купить и удержать"
- Разница в среднем за все время

Сравнивая вышеперечисленные четыре элемента, мы можем получить интуитивное представление о том, превосходит ли наша стратегия простую стратегию покупки и хранения или уступает ей.

Анализ преимуществ

По сравнению с простым сравнением доходов от покупки и хранения, эта стратегия имеет следующие преимущества:

Более всеобъемлющие и подробные показатели сравнения, включая сравнения по барам и общие статистические сравнения, чтобы мы ясно знали, когда и где наша стратегия побеждает или проигрывает, чтобы купить и удержать.
Интуитивные визуальные графики, которые изображают стратегию P / L, buy & hold P / L и разницу между ними. Это позволяет нам визуально рассказать о производительности нашей стратегии быстрее.
Настраиваемый диапазон дат сравнения, где мы можем сосредоточиться на сравнении нашей стратегии против покупки и удержания на конкретных периодах.
Простая и простая в использовании. Логика сравнения встроена так, что нам нужно только заменить раздел сценария стратегии на свой собственный. Нет необходимости кодировать логику сравнения сами.

Анализ рисков

Эта стратегия основана в основном на встроенных показателях доходности покупки и хранения торговой платформы для сравнения. Любая предвзятость с этим эталоном повлияет на конечный результат. Кроме того, могут существовать недостатки в статистических расчетах этой стратегии, которые не могут точно отразить сравнение.

Если торговая платформа вносит значительные изменения в показатель buy & hold, логику сравнения здесь также необходимо скорректировать.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть дополнительно оптимизирована из следующих аспектов:

Ввести больше эталонов для трехстороннего или многостороннего сравнения, например, сравнения с индексом или отраслевыми аналогами.
Включите больше статистических показателей, таких как годовой показатель выигрыша, максимальная разница в продолжительности заимствования и т. Д., Для оценки стратегии с более широких аспектов.
Сделайте больше компонентов, таких как эталонные показатели, метрики и т. Д., Настраиваемые пользователями вместо простого диапазона дат.
Улучшить визуализацию графиков, поскольку простые линейные графики здесь затрудняют обнаружение подробных сравнений на конкретных панелях.

Заключение

С помощью подробных сравнительных показателей и интуитивных визуальных диаграмм эта стратегия позволяет нам иметь очень четкое представление о том, где и как наша индивидуальная стратегия отличается от простого подхода buy & hold.

Дальнейшее обогащение эталонов, показателей и визуализации может превратить его в чрезвычайно мощный инструмент для анализа стратегии.

/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("VS Buy Hold", precision=2)

bnh_info_panel = input(true, title='Enable Info Panel')
bnh_indicator_panel = input(true, title='Enable Indicator Panel')

//COMPARISON DATE RANGE//
bnh_FromYear = input(1970, title="From Year", minval=1970)
bnh_FromMonth = input(1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
bnh_FromDay = input(1, title="From Day", minval=1, maxval=31)

bnh_ToYear = input(2050, title="To Year", minval=2010)
bnh_ToMonth = input(12, title="To Month", minval=1, maxval=12)
bnh_ToDay = input(31, title="To Day", minval=1, maxval=31)

bnh_start = timestamp(bnh_FromYear, bnh_FromMonth, bnh_FromDay, 00, 00)
bnh_finish = timestamp(bnh_ToYear, bnh_ToMonth, bnh_ToDay, 23, 59)
bnh_timeCond = time >= bnh_start and time <= bnh_finish ? true: false
    
//Note: If you are going to use the COMPARISON DATE RANGE above, apply bnh_timeCond
//      to your strategy parameters.


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////STRATEGY SCRIPT START//////////////////////////////////

//=========================PLACEHOLDER MA CROSS STRATEGY=========================//
fastLength = 50
slowLength = 200
price = close

mafast = sma(price, fastLength)
maslow = sma(price, slowLength)
strategy.initial_capital = 50000
positionSize = strategy.initial_capital / close

if (crossover(mafast, maslow) and bnh_timeCond) // <= bnh_timeCond added as a condition
    strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, positionSize, comment="MA2CrossLE")

if (crossunder(mafast, maslow) and bnh_timeCond) // <= bnh_timeCond added as a condition
    strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, positionSize, comment="MA2CrossSE")

//////////////////////////////STRATEGY SCRIPT END////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



//STRATEGY EQUITY
strategy_pnl = strategy.netprofit + strategy.openprofit
bnh_strategy_pnl_pcnt = (strategy_pnl / strategy.initial_capital) * 100


//BUY AND HOLD EQUITY
float bnh_start_bar = na
bnh_start_bar := na(bnh_start_bar[1]) and bnh_timeCond? close : bnh_start_bar[1]
bnl_buy_hold_equity = ((close - bnh_start_bar)/bnh_start_bar) * 100


//STRATEGY VS BUY AND HOLD STATS
bnh_vs_diff = bnh_strategy_pnl_pcnt - bnl_buy_hold_equity

bnh_bar_counter = 0
bnh_bar_counter := bnh_vs_diff > 0 ? nz(bnh_bar_counter[1]) + 1 : bnh_bar_counter[1]

bnh_bar_counter2 = 0
bnh_bar_counter2 := bnh_vs_diff <= 0 ? nz(bnh_bar_counter2[1]) + 1 : bnh_bar_counter2[1]

bnh_pcnt_above = (bnh_bar_counter/(bnh_bar_counter + bnh_bar_counter2))*100
bnh_pcnt_below = (bnh_bar_counter2/(bnh_bar_counter + bnh_bar_counter2))*100

bnh_average_diff = cum(bnh_vs_diff) / (bnh_bar_counter + bnh_bar_counter2)


//PLOTS AND LABELS
bnh_diff_color = bnh_vs_diff > 0 ? color.green : color.red
plot(bnh_vs_diff, style=plot.style_columns, color=bnh_diff_color, transp=60, title='SvB')
plot(bnh_strategy_pnl_pcnt, color=color.yellow, linewidth=2, title="SR")
plot(bnl_buy_hold_equity, color=color.blue, title="BHR")

// draw_IndicatorLabel(_text, _x, _y, label_color, font_color)=>
//     string_text = _text
//     var label la_indicator = na
//     label.delete(la_indicator)
//     la_indicator := label.new(
//          x=_x, y=_y, 
//          text=string_text, xloc=xloc.bar_index, yloc=yloc.price, 
//          color=label_color, style=label.style_labeldown, textcolor=font_color, size=size.small)

// draw_InfoPanel(_text, _x, _y, font_size)=>
//     var label la_panel = na
//     label.delete(la_panel)
//     la_panel := label.new(
//          x=_x, y=_y, 
//          text=_text, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price, 
//          color=color.new(#383838, 5), style=label.style_labelup, textcolor=color.white, size=font_size)

// if bnh_indicator_panel         
//     draw_IndicatorLabel("Difference", bar_index, bnh_vs_diff, color.new(color.gray, 40), color.white)
//     draw_IndicatorLabel("Strategy P/L", bar_index, bnh_strategy_pnl_pcnt, color.new(color.yellow, 50), color.white)
//     draw_IndicatorLabel("Buy & Hold P/L", bar_index, bnl_buy_hold_equity, color.new(color.blue, 50), color.white)

// info_panel_x = time_close + round(change(time) * 200)
// info_panel_y = max(max(bnl_buy_hold_equity, bnh_strategy_pnl_pcnt), bnh_vs_diff) + abs(bnh_vs_diff * 0.25)


// title = "STRATEGY vs BUY & HOLD STATS"
// row0 = "-----------------------------------------------------"
// row1 = 'Bars Above Buy & Hold: ' + tostring(bnh_pcnt_above, '#.##') + '%'
// row2 = 'Bars Below Buy & Hold: ' + tostring(bnh_pcnt_below, '#.##') + '%'
// row3 = 'All Time Ave. Difference: ' + tostring(bnh_average_diff, '#.##') + '%'

// panel_text = '\n' + title + '\n' + row0 + '\n' + row1 + '\n\n' + row2 + '\n\n' + row3 + '\n'

// if bnh_info_panel
//     draw_InfoPanel(panel_text, info_panel_x, info_panel_y, size.normal)

Больше