Стратегия тройного подтверждения следования за трендом, основанная на индикаторе импульса
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует трёхкратный механизм подтверждения, чтобы генерировать торговые сигналы: динамический индикатор подтверждает сильную тенденцию рынка, индикатор супер-тренда подтверждает направление тенденции, а индикатор EMA служит дополнительной проверкой направления тенденции. Стратегия генерирует торговый сигнал на лизинг или лизинг только тогда, когда все эти три индикатора соответствуют условиям, что гарантирует выбор только высоковероятных торговых возможностей.
Стратегический принцип
Момент RSI
Показатель динамики RSI используется для оценки силы рыночных тенденций. Читание более 60 указывает на сильную рыночную тенденцию.
Это означает, что рыночная торговля будет вестись только в условиях бурного бычьего и медвежьего рынков.
Анализ супертенденций
Супертенденциальная линия представляет собой направление рыночной тенденции. Позиции следует рассматривать только тогда, когда цена пересекает супертенденциальную линию.
Когда цена пересекает линию супертенденции снизу вверх, она преобразуется в многонаправленную тенденцию; когда цена пересекает линию супертенденции снизу вверх, она преобразуется в пустую тенденцию.
Стратегия EMA
- EMA и ее вспомогательные трендовые линии используются для подтверждения направления тренда. Сигнал покупки появляется только в том случае, если EMA прорывает вспомогательную трендовую линию вверх, в то время как сигнал головы - наоборот.
Настоящие торговые сигналы появляются только тогда, когда все три показателя соответствуют условиям для создания позиции. Это значительно уменьшает количество ложных сигналов и повышает стабильность стратегии.
Анализ преимуществ
Стратегия обладает высокой стабильностью и вероятностью прибыли. Основные преимущества:
Многократный механизм подтверждения, эффективная фильтрация шума, выбор только высоковероятных сделок.
Динамическое отслеживание супер трендовых линий, эффективное управление рисками.
Вместе с определением силы тренда, торгуйте только в сильных тенденциях, чтобы избежать дополнительного риска.
Дополнительная проверка показателей EMA обеспечивает правильное направление торговли.
Полностью параметризирована и может быть настроена для всех трейдеров.
Анализ рисков
Основными рисками данной стратегии являются ошибочные торговые сигналы, вызванные аномальными прорывами. Основные риски и решения включают:
Риск ложного взлома: увеличение механизма проверки взлома.
Риск увеличения диапазона толчков: соответствующая коррекция диапазона остановки ущерба.
Риск обратного тренда: сокращение периода хранения и своевременное прекращение убытков.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
Параметры оптимизации: изменение параметров показателя для большего количества сортов.
Добавление фильтров: улучшение качества сигнала в сочетании с дополнительными показателями.
Комбинированная стратегия: сочетание с другими стратегиями, используя преимущества, которые дополняют друг друга.
Динамическая корректировка: автоматическая корректировка параметров в зависимости от рыночной ситуации.
Машинное обучение: алгоритмы для автоматического поиска оптимальных параметров.
Подвести итог
Эта стратегия реализует многократно подтвержденную высоковероятную торговую стратегию с эффективным сочетанием динамических индикаторов, сверхтенденций и EMA. Строгий механизм проверки прорыва также делает ее чрезвычайно стабильной.
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('The Flash-Strategy (Momentum-RSI, EMA-crossover, ATR)', shorttitle='The Flash-Strategy (Momentum-RSI, EMA-crossover, ATR)', overlay=true,initial_capital = 1000)
//// author - Baby_whale_to_moon
// MOM Rsi indicator
group_mom_rsi = "Rsi Of Momentum "
len = input.int(10, minval=1, title="Length Mom-Rsi", group =group_mom_rsi ,tooltip = 'This ind calculate Rsi value of Momentum we use this ind to determine power of trend')
src2 = close
mom = src2 - src2[len]
rsi_mom = ta.rsi(mom, len)
mom_rsi_val = input.int(60, minval=1, title="Mom-Rsi Limit Val", group =group_mom_rsi, tooltip = "When our Mom-Rsi value more then this we open LONG or Short, with help of this indicator we we determine the status of the trend")
// Super Trend Ind
group_supertrend = "SuperTrend indicator"
atrPeriod = input(10, "ATR Length SuperTrend", group = group_supertrend)
factor = input.float(3.0, "Factor SuperTrend", step = 0.01, group = group_supertrend)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Ema Indicator
group_most = "Ema indicator"
src = input(close, 'Source Ema Ind',group = group_most)
AP2 = input.int(defval=12, title='Length Ema Ind', minval=1,group = group_most)
Trail1 = ta.ema(src, AP2) //Ema func
AF2 = input.float(defval=1, title='Percent Ema Ind', minval=0.1,group = group_most) / 100
SL2 = Trail1 * AF2 // Stoploss Ema
Trail2 = 0.0
iff_1 = Trail1 > nz(Trail2[1], 0) ? Trail1 - SL2 : Trail1 + SL2
iff_2 = Trail1 < nz(Trail2[1], 0) and Trail1[1] < nz(Trail2[1], 0) ? math.min(nz(Trail2[1], 0), Trail1 + SL2) : iff_1
Trail2 := Trail1 > nz(Trail2[1], 0) and Trail1[1] > nz(Trail2[1], 0) ? math.max(nz(Trail2[1], 0), Trail1 - SL2) : iff_2
//Bull = ta.barssince(Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2) < ta.barssince(Trail2 > Trail1 and close < Trail2 and high < Trail2)
//TS1 = plot(Trail1, 'ExMov', style=plot.style_line, color=Trail1 > Trail2 ? color.rgb(33, 149, 243, 100) : color.rgb(255, 235, 59, 100), linewidth=2)
//TS2 = plot(Trail2, 'ema', style=plot.style_line, color=Trail1 > Trail2 ? color.rgb(76, 175, 79, 30) : color.rgb(255, 82, 82, 30), linewidth=2)
//fill(TS1, TS2, Bull ? color.green : color.red, transp=90)
// Strategy Sett
group_strategy = "Settings of Strategy"
Start_Time = input(defval=timestamp('01 January 2000 13:30 +0000'), title='Start Time of BackTest', group =group_strategy)
End_Time = input(defval=timestamp('30 April 2030 19:30 +0000'), title='End Time of BackTest', group =group_strategy)
dollar = input.float(title='Dollar Cost Per Position* ', defval=50000, group =group_strategy)
trade_direction = input.string(title='Trade_direction', group =group_strategy, options=['LONG', 'SHORT', 'BOTH'], defval='BOTH')
v1 = input(true, title="Version 1 - Uses SL/TP Dynamically ", group =group_strategy ,tooltip = 'With this settings our stoploss price increase or decrease with price to get better PNL score')
v2 = input(false, title="Version 2 - Uses SL/TP Statically", group =group_strategy)
v2stoploss_input = input.float(5, title='Static Stop.Loss % Val', minval=0.01, group =group_strategy)/100
v2takeprofit_input = input.float(10, title='Static Take.Prof % Val', minval=0.01, group =group_strategy)/100
v2stoploss_level_long = strategy.position_avg_price * (1 - v2stoploss_input)
v2takeprofit_level_long = strategy.position_avg_price * (1 + v2takeprofit_input)
v2stoploss_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + v2stoploss_input)
v2takeprofit_level_short = strategy.position_avg_price * (1 - v2takeprofit_input)
group_line = "Line Settings"
show_sl_tp = input.bool(title=' Show StopLoss - TakeProf Lines',inline = "1", defval=true, group =group_line)
show_trend_line = input.bool(title=' Show Trend Line',inline = '3' ,defval=true, group =group_line)
stoploss_colour = input.color(title='StopLoss Line Colour',inline = '2' ,defval=color.rgb(255, 255, 0), group =group_line)
up_trend_line_colour = input.color(title='Up Trend line Colour',inline = '4' ,defval=color.rgb(0, 255, 0, 30), group =group_line)
down_trend_line_colour = input.color(title='Down Trend line Colour',inline = '4' ,defval=color.rgb(255, 0, 0, 30), group =group_line)
//plot(supertrend ,color = strategy.position_size > 0 and show_sl_tp ? color.rgb(255, 0, 0) :show_sl_tp ? color.rgb(0, 255, 0) : na , style = plot.style_steplinebr,linewidth = 2)
// plot(supertrend ,color = show_sl_tp and v1 ? stoploss_colour : na , style = plot.style_steplinebr,linewidth = 2)
// plot(v2stoploss_level_long ,color = strategy.position_size > 0 and show_sl_tp and v2 ? stoploss_colour : na , style = plot.style_steplinebr,linewidth = 2)
// plot(v2stoploss_level_short ,color = strategy.position_size < 0 and show_sl_tp and v2 ? stoploss_colour : na , style = plot.style_steplinebr,linewidth = 2)
// plot(v2takeprofit_level_long ,color = strategy.position_size > 0 and show_sl_tp and v2 ? up_trend_line_colour : na , style = plot.style_steplinebr,linewidth = 2)
// plot(v2takeprofit_level_short ,color = strategy.position_size < 0 and show_sl_tp and v2 ? up_trend_line_colour : na , style = plot.style_steplinebr,linewidth = 2)
TS2 = plot(Trail2, 'Ema Strategy', style=plot.style_line, color=show_trend_line and Trail1 < Trail2 ? down_trend_line_colour : show_trend_line ? up_trend_line_colour : na, linewidth=2)
// bgcolor(buy_signal ? color.rgb(0, 230, 119, 80) : na)
// bgcolor(sell_signal ? color.rgb(255, 82, 82, 80) : na)
Time_interval = true
buy_signal = Trail1 > Trail2 and direction < 0 and rsi_mom > mom_rsi_val and Time_interval
sell_signal =Trail1 < Trail2 and direction > 0 and rsi_mom > mom_rsi_val and Time_interval
// Strategy entries
if strategy.opentrades == 0 and buy_signal and ( trade_direction == 'LONG' or trade_direction == 'BOTH')
strategy.entry('Long_0', strategy.long, qty=dollar / close)
if strategy.opentrades == 0 and sell_signal and ( trade_direction == 'SHORT' or trade_direction == 'BOTH')
strategy.entry('Short_0', strategy.short, qty=dollar / close)
if close < supertrend and v1
strategy.exit('Long_Close',from_entry = "Long_0", stop=supertrend, qty_percent=100)
if v2 and strategy.position_size > 0
strategy.exit('Long_Close',from_entry = "Long_0", stop=v2stoploss_level_long,limit= v2takeprofit_level_long , qty_percent=100)
if close > supertrend and v1
strategy.exit('Short_Close',from_entry = "Short_0", stop=supertrend, qty_percent=100)
if v2 and strategy.position_size < 0
strategy.exit('Short_Close',from_entry = "Short_0", stop=v2stoploss_level_short,limit= v2takeprofit_level_short ,qty_percent=100)