Стратегия торговли по тренду на основе ATR и каналов стандартного отклонения

Обзор

Стратегия, названная “Стратегия отслеживания трендов ATR”, представляет собой стратегию торговли, которая отслеживает тренд, основанный на средней реальной величине колебаний (ATR) и использует стандартный канал отклонения для определения времени выхода на рынок. Эта стратегия применима к финансовым продуктам с заметной тенденцией, таким как фондовые индексы, иностранные валюты, товары и т. Д.

Стратегический принцип

Стратегия использует ATR-индикатор для установления цены стоп-лосса. ATR-индикатор отражает степень колебаний рынка и может динамически устанавливать стоп-дистанцию. Стратегия вычисляет ATR-значение, введя ATR-циклы и множители, а затем умножает множители как стоп-дистанцию.

ATR线 = 前一日ATR线 ± nLoss(nLoss = nATRMultip * ATR值)

若收盘价 > ATR线,ATR线上调至收盘价 - nLoss 
若收盘价 < ATR线,ATR线下调至收盘价 + nLoss

Таким образом, ATR-линия может динамически корректироваться в зависимости от колебаний цен, что позволяет осуществлять трендовые стоп-лосы.

Помимо остановки ATR, стратегия использует стандартный дефицитный канал для определения времени выхода на рынок. Формула расчета стандартного дефицитного канала:

中线 = ATR止损线
上轨 = 中线 + n倍标准差
下轨 = 中线 - n倍标准差  

Когда цена спускается вверх и пробивает середину, делайте больше; когда цена спускается вверх и пробивает середину, делайте больше.

Стратегические преимущества

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что использование показателя ATR в качестве инструмента для остановки убытков позволяет динамически регулировать расстояние от остановки убытков в зависимости от степени волатильности рынка, обеспечивает отслеживание тенденций и эффективное управление рисками.

Кроме того, в сочетании со стандартной дифференциальной канальной оценкой времени выхода на рынок, можно избежать частого открытия позиций из-за небольших колебаний цен.

Риски и решения

Основной риск этой стратегии заключается в том, что слишком большое стоп-диапазон не позволяет эффективно контролировать риск; стоп-диапазон, превышающий час, подвержен рыночному шуму. В соответствии с этим риском можно скорректировать циклы ATR и кратность ATR, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.

Другой риск заключается в том, что неправильная настройка параметров стандартно-дифференцированного канала может привести к слишком высокой или слишком низкой частоте открытия позиций. Оптимальные параметры могут быть найдены путем оптимизации параметров.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация циклов ATR и множителей. Регулирование этих двух параметров позволяет получить лучший эффект сдерживания убытков.

2. Оптимизация параметров каналов с отклонениями от стандарта. Оптимизация параметров каналов, получение лучшего эффекта ввода на рынок.

3. Добавление фильтров для других показателей. Можно добавить такие показатели, как движущиеся средние, K-линии, которые помогут определить направление тренда и повысить уровень прибыли.

4. Оптимизация логики открытия позиции и мирное положение. Можно установить, что цена будет открываться только после повторного подтверждения формы K-линии, когда она достигнет каналов стандартной разницы.

Подвести итог

Эта стратегия основана на показателях ATR для отслеживания тренда и прибыли на рынок. Преимущество стратегии заключается в том, что она хорошо контролирует риск остановки и подходит для трендовых торгов.