Стратегия бэктестинга фильтра тренда среднего диапазона
ChaoZhang
Описание: Эта стратегия используется в качестве индикатора торгового сигнала для определения того, находятся ли цены в состоянии тренда, путем вычисления соотношения между разрывом между самыми высокими и самыми низкими ценами в течение определенного периода и ускорением цены на закрытии.
Принцип стратегии: ключевым показателем стратегии является вертикально-горизонтальный фильтр ((VHF), который рассчитывается по формуле:
VHF = (Highest(Length) - Lowest(Length)) / SUM(ABS(Close - Close[1]), Length)
Их соотношение позволяет определить тенденционность ценового движения. Когда VHF выше заданного сигнального порога, считается, что цена находится в состоянии тренда; когда ниже заданного сигнального порога, считается, что цена находится в состоянии полного диска.
Эта стратегия проста и интуитивно понятна, она позволяет оценивать тенденции, сравнивая диапазон колебаний цены с фактической волной, избегая проблемы, связанной с зависимостью от одного показателя, такого как SMA, EMA, и игнорируя характеристики цены. Однако эта стратегия чувствительна к оптимизации параметров, требуя корректировки параметров Length и Signal для адаптации к различным циклам и рыночным условиям.
Анализ силы:
- Интуитивно понятные, простые и эффективные индикаторы по определению тенденций.
- Учитывая характеристики цены, она не зависит от какой-либо кривой соответствия.
- Конфигурируемая чувствительность параметров для корректировки суждений.
- Включается в различные торговые стратегии.
Анализ рисков:
- Неправильная настройка параметров может привести к ошибкам в торговле.
- Ложная тенденция, когда цена находится в точке переворота, которую невозможно различить.
- При установке большого цикла цены не чувствительны к колебаниям в краткосрочных периодах.
- Стоп-лост необходимо использовать для контроля за одиночными потерями.
Направление оптимизации:
- Оптимизация чувствительности параметров Length для балансировки тенденций.
- В сочетании с другими показателями фильтруют VHF сигналы. Например, MACD может определить точку переворота.
- Попробуйте приспособить методы машинного обучения к кривой VHF.
- Параллельная установка различных циклов дает многоуровневые стратегические сигналы.
В заключение следует отметить, что эта стратегия, основанная на интуитивных тенденциях, характеризующих саму цену, проста и эффективна, заслуживает дальнейшего изучения, оптимизации и проверки. Она может стать инструментом для определения основных тенденций и широко использоваться в количественных торговых стратегиях.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/04/2018
// Vertical Horizontal Filter was initiated by Adam White. It was first published
// in a magazine called “Issues of Futures” in August, 1991. The Vertical Horizontal
// Filter (VHF) is a very common Indicator used by traders to find out the Phase of
// a Price Trend. Normally, a price trend can be in a Trending Phase or a Congestion
// Phase/Choppy Movement Phase. Adam White created this particular Technical Indicator
// to determine whether prices are trending in a particular direction or are they going
// through a transitional period. He used it to measure the range of Futures available
// in the market.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Vertical Horizontal Filter Backtest")
Length = input(28, minval=1)
Signal = input(0.4, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Signal, color=blue, linestyle=line)
xHH = highest(high, Length)
xLL = lowest(low, Length)
xNumerator = abs(xHH - xLL)
xDenominator = sum(abs(close - close[1]), Length)
xVHF = xNumerator / xDenominator
pos = iff(xVHF > Signal, 1,
iff(xVHF < Signal, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xVHF, color=blue, title="VHF")